Ciao a tutti, sono nuovo su prorealcode, Mi sto cimentando da qualche mese sull’ichimoku per acquisti sull’azionario giornaliero e ho provato a fare un programmino ma non riesco a sfruttare le potenzialità di quest’indice. Vi posto il cod che è provato a scrivere (sono neofita sulla programmazione), qualcuno mi può dare una mano?
Grazie
Defparam cumulateorders = False
MA200 = Average[200,0](close)
TS = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 //Tenkan-Sen
KS = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 //Kijun-Sen
SA = (TS+KS)/2 //Senkou-Span A (projected 26 periods forward)
SB = (highest[52](high)+lowest[52](low))/2 //Senkou-Span B (projected 26 periods forward)
CH = CLOSE [1] //Chikou Span - prezzo attuale spostato indietro di 26 periodi
If close > MA200 and close > max(SA[26],SB[26]) and SA > SB and SA > SA[26] and close > KS and CH>max(SA[26],SB[26]) THEN
BUY 1 CASH AT MARKET
ENDIF
If close < MA200 and close < min(SA[26],SB[26]) and SA < SB and SA < SA[26] and close < KS and CH<min(SA[26],SB[26]) THEN
SELLSHORT 1 CASH AT MARKET
ENDIF
Il tuo codice mi sembra giusto al momento della prima lettura, cosa vuoi fare esattamente? Qual è il problema con il codice?
Il problema che riscontro è quello di acquisti sballati. Ho provato a simularlo sull’azionario italiano, ma parte con acquisti sballati all’inizio. Sono andato a modificarlo per aver un riscontro più veritiero, vi allego il codice che ho modificato. Diciamo che agisce in modo ottimale su tutte quelle azioni che hanno un trend (che è quello che fa ichimoku), trovando difficoltà su quelle azioni un po’ più ballerine. Ma, dato che non so il futuro, non vorrei avere un codice che simula bene nel passato quando c’è in atto un trend (che è ben visibile) e male nel caso di lateralizzazione futura facendo acquisti e vendite frenetiche.
Spero di essermi spiegato
Defparam cumulateorders = False
MA200 = Average[200,0](close)
TS = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 //Tenkan-Sen
KS = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 //Kijun-Sen
SA = (TS+KS)/2 //Senkou-Span A (projected 26 periods forward)
SB = (highest[52](high)+lowest[52](low))/2 //Senkou-Span B (projected 26 periods forward)
CH = CLOSE [26] //Chikou Span - prezzo attuale spostato indietro di 26 periodi
If close > MA200 and close > min(SA[26],SB[26]) and close > KS and CH>SA[26] AND CH>SB[26] AND CH>KS AND CH>TS THEN
BUY 100000 CASH AT MARKET TOMORROWOPEn
endif
If close < MA200 and close < min(SA[26],SB[26]) and SA < SB and SA < SA[26] and close < KS and CH<SA[26] AND CH<SB[26] AND CH<KS AND CH <TS THEN
SELL 100000 CASH AT MARKET TOMORROWOPEN
ENDIF
If close < MA200 and close < min(SA[26],SB[26]) and SA < SB and SA < SA[26] and close < KS and CH<SA[26] AND CH<SB[26] AND CH<KS AND CH <TS THEN
SELLSHORT 100000 CASH AT MARKET TOMORROWOPEN
ENDIF
If close > MA200 and close > min(SA[26],SB[26]) and close > KS and CH>SA[26] AND CH>SB[26] AND CH>KS AND CH>TS THEN
exitshort 100000 CASH AT MARKET TOMORROWOPEN
endif
IF PositionPerf(1) > 0.1 THEN
SET STOP %LOSS 10
ENDIF
ok, quindi il codice funziona correttamente, ma il tuo trend seguendo la strategia non è adatto per il comportamento non-trend del mercato .. beh questo è il problema comune a tutti e lo hai individuato, nessuno può prevedere il futuro .. 🙂
Si quello è vero. Però non riesco a migliorarlo sulle azioni che hanno movimenti più irregolari, non so se aggiungere altri indicatori che possono dare segnali operativi un pochino più sicuri.
Cmq grazie per le risposte Nicolas.
