Domanda come dovrei impostare il mio trading system in modo da fare High frequency trading? con time frame da 15 secondi ad 1 minuto o a 2minuti dipende ovviamente dallo strumento usato.
// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = true // Cumulating positions deactivated
//variabili azioni,cotratti o lotti
A = 1
// Conditions to enter long positions
indicator1 = Average[200](close)
c1 = (close > indicator1)
indicator2 = Average[5](close)
c2 = (close < indicator2)
indicator3 = RSI[2](close)
c3 = (indicator3 < 13)
IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY A contract AT MARKET nextbaropen
ENDIF
// Conditions to exit long positions
indicator4 = Average[9](close)
c4 = (close CROSSES OVER indicator4)
IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions to enter short positions
indicator5 = Average[200](close)
c5 = (close < indicator5)
indicator6 = Average[5](close)
c6 = (close > indicator6)
indicator7 = RSI[2](close)
c7 = (indicator7 > 13)
IF c5 AND c6 AND c7 THEN
SELLSHORT A contract AT MARKET nextbaropen
ENDIF
// Conditions to exit short positions
indicator8 = Average[5](close)
c8 = (close CROSSES UNDER indicator8)
IF c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
come posso modificarlo ai miei scopi
ce qualcuno che può rispondermi?
Non conosco cosa sia lo “high frequency trading” (a parte conoscerne la traduzione letterale) e che regole abbia, se ne ha.
A volte ho creato strategie inferiori al minuto, ma le ho abbandonate quasi subito. Ne ho alcune in demo su TF 1 minuto.
Le ho sempre realizzate come fossero una strategia giornaliera, nel senso che la costruzione credo non cambi, solo i parametri saranno diversi, magari sul TF daily una media lunga spesso usata è a 200 periodi, forse su un TF a 1 secondo può essere diversa, non saprei. Se ci sono delle particolari regole di costruzione devi postarle se desideri un aiuto.
La tua strategia l’ho provata su EUR/USD a 1, 2, 10, 20 secondi e 1, 2, 5, 10, 15, 30, h1 e funziona, nel senso che esegue le operazioni. I risultati sono un’altra cosa.
In quanto alla logica ed ai parametri NESSUNO può aiutarti; per la logica sei solo tu che puoi deciderla, per i parametri devi metterti davanti al PC e starci un bel pò di tempo facendo prove e backtest sempre con parametri diversi!
Roberto
