High Frequency trading

iceman89 · 2017-10-02T11:22:30+00:00

Domanda come dovrei impostare il mio trading system in modo da fare High frequency trading? con time frame da 15 secondi ad 1 minuto o a 2minuti dipende ovviamente dallo strumento usato. // Definition of code parameters DEFPARAM CumulateOrders = true // Cumulating positions deactivated //variabili azioni,cotratti o lotti A = 1 // Conditions to enter long positions indicator1 = Average[200](close) c1 = (close > indicator1) indicator2 = Average[5](close) c2 = (close < indicator2) indicator3 = RSI[2](close) c3 = (indicator3 indicator6) indicator7 = RSI[2](close) c7 = (indicator7 > 13) IF c5 AND c6 AND c7 THEN SELLSHORT A contract AT MARKET nextbaropen ENDIF // Conditions to exit short positions indicator8 = Average[5](close) c8 = (close CROSSES UNDER indicator8) IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF come posso modificarlo ai miei scopi

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10/02/2017 at 12:22 PM #47994 quote
iceman89
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Domanda come dovrei impostare il mio trading system in modo da fare High frequency trading? con time frame da 15 secondi ad 1 minuto o a 2minuti dipende ovviamente dallo strumento usato.
```
// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = true // Cumulating positions deactivated
//variabili azioni,cotratti o lotti
A = 1
// Conditions to enter long positions
indicator1 = Average[200](close)
c1 = (close > indicator1)
indicator2 = Average[5](close)
c2 = (close < indicator2)
indicator3 = RSI[2](close)
c3 = (indicator3 < 13)
 
IF c1 AND c2 AND c3 THEN
BUY A contract AT MARKET nextbaropen
ENDIF
 
// Conditions to exit long positions
indicator4 = Average[9](close)
c4 = (close CROSSES OVER indicator4)
 
IF c4 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
 
// Conditions to enter short positions
indicator5 = Average[200](close)
c5 = (close < indicator5)
indicator6 = Average[5](close)
c6 = (close > indicator6)
indicator7 = RSI[2](close)
c7 = (indicator7 > 13)
 
IF c5 AND c6 AND c7 THEN
SELLSHORT A contract AT MARKET nextbaropen
ENDIF
 
// Conditions to exit short positions
indicator8 = Average[5](close)
c8 = (close CROSSES UNDER indicator8)
 
IF c8 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
```
come posso modificarlo ai miei scopi
10/03/2017 at 3:30 PM #48132 quote

iceman89
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ce qualcuno che può rispondermi?

10/03/2017 at 3:51 PM #48134 quote

robertogozzi
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Legend

Non conosco cosa sia lo “high frequency trading” (a parte conoscerne la traduzione letterale) e che regole abbia, se ne ha.

A volte ho creato strategie inferiori al minuto, ma le ho abbandonate quasi subito. Ne ho alcune in demo su TF 1 minuto.

Le ho sempre realizzate come fossero una strategia giornaliera, nel senso che la costruzione credo non cambi, solo i parametri saranno diversi, magari sul TF daily una media lunga spesso usata è a 200 periodi, forse su un TF a 1 secondo può essere diversa, non saprei. Se ci sono delle particolari regole di costruzione devi postarle se desideri un aiuto.

La tua strategia l’ho provata su EUR/USD a 1, 2, 10, 20 secondi e 1, 2, 5, 10, 15, 30, h1 e funziona, nel senso che esegue le operazioni. I risultati sono un’altra cosa.

In quanto alla logica ed ai parametri NESSUNO può aiutarti; per la logica sei solo tu che puoi deciderla, per i parametri devi metterti davanti al PC e starci un bel pò di tempo facendo prove e backtest sempre con parametri diversi!

Roberto

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