Garch model indicatore

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

Author

Posts
07/23/2024 at 10:06 AM #235654 quote

luxrun
Participant

Master

Buongiorno, nel pdf Ifta edizione 2020, nell’articolo di Gioele Giordano “Antifragile Asset Allocation Model”, per calcolare la volatilità, ovvero il rischio dell’asset, viene usato il modello Garch, editato dall’autore, senza altra spiegazione. Qualcuno conosce se questo modello (funzione) è replicabile in Prorealcode o se è già stato fatto? Ho trovato poco su internet e solo un post su Prorealcode, ma non utile, alla mia curiosità. Grazie

07/23/2024 at 4:18 PM #235671 quote
Iván González
Moderator

Master
Ciao, Sconosciuto è un modo per calcolare la volatilità. Con l'aiuto di chatGPT ha creato questo indicatore:
```
// Parameters for GARCH(1,1)
alpha0 = 0.000001
alpha1 = 0.1
beta1 = 0.85

lastbars=200
// Initialize arrays
$volatility[0] = alpha0 / (1 - alpha1 - beta1) // Initial volatility
$squaredResiduals[0] = 0

if barindex > lastbars then
// Loop to calculate squared residuals and GARCH volatility
FOR i = 1 TO lastbars DO
$squaredResiduals[i] = pow((close[i] - close[i-1]),2)
IF i > 1 THEN
$volatility[i] = alpha0 + alpha1 * $squaredResiduals[i-1] + beta1 * $volatility[i-1]
ENDIF
NEXT
// Convert variance to standard deviation (volatility)
$volatility[lastset($volatility)] = sqrt($volatility[lastset($volatility)])
endif

// Plot the volatility
RETURN $volatility[lastset($volatility)] AS "GARCH Volatility"
```
robertogozzi and luxrun thanked this post
Author

Posts

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Login your account

Garch model indicatore

ProBuilder: Indicatori & Strumenti Personalizzati

New Reply

Author

luxrun @luxrun Participant

Summary

This topic contains 1 reply,
has 2 voices, and was last updated by Iván González
1 year, 6 months ago.

Topic Details

Forum:	ProBuilder: Indicatori & Strumenti Personalizzati
Language:	Italian
Started:	07/23/2024
Status:	Active
Attachments:	1 files

Loading...