GAP Trading System

Wolf Trades · 2022-03-02T15:34:44+00:00

Buon pomeriggio, qualcuno mi potrebbe aiutare nello scrivere un TS che: Rileva i gap di apertura (vorrei farlo lavorare solo la domenica ed il lunedì) Lavori con TF H1 imposti degli ordini limiti SELL LIMIT sul valore della chiusura più bassa del giorno precedente se il gap è DOWN imposti degli ordini limiti BUY LIMIT sul valore della chiusura più alta del giorno precedente se il gap è UP In sostanza vorrei un TS che tenda a prendere quei movimenti di mercato che fanno si che i prezzi ritornino indietro per chiudere il gap che si è formato per poi continuare nella direzione del gap. Inoltre volevo sapere se c’è un modo per eliminare gli ordini limit a fine settimana, per esempio il venerdì ad una certa ora. Vorrei sapere se ordini limit così impostati hanno una certa affidabilità nei backtest tick by tick. Grazie a chi potrà aiutarmi

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03/02/2022 at 4:34 PM #189199 quote
Wolf Trades
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Buon pomeriggio,

qualcuno mi potrebbe aiutare nello scrivere un TS che:
- Rileva i gap di apertura (vorrei farlo lavorare solo la domenica ed il lunedì)
- Lavori con TF H1
- imposti degli ordini limiti SELL LIMIT sul valore della chiusura più bassa del giorno precedente se il gap è DOWN
- imposti degli ordini limiti BUY LIMIT sul valore della chiusura più alta del giorno precedente se il gap è UP
In sostanza vorrei un TS che tenda a prendere quei movimenti di mercato che fanno si che i prezzi ritornino indietro

per chiudere il gap che si è formato per poi continuare nella direzione del gap.

Inoltre volevo sapere se c’è un modo per eliminare gli ordini limit a fine settimana,

per esempio il venerdì ad una certa ora.

Vorrei sapere se ordini limit così impostati hanno una certa affidabilità nei backtest tick by tick.

Grazie a chi potrà aiutarmi
03/02/2022 at 5:42 PM #189206 quote
robertogozzi
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Provalo, io ho solo fatto delle verifiche di correttezza formale:
```
ONCE HH  = close
ONCE LL  = close
ONCE HHp = 0
ONCE LLp = 0
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
   HHp = HH
   LLp = LL
   LL  = close
   HH  = close
ENDIF
DayOK = OpenDayOfWeek <= 1
HH = max(HH,close)
LL = min(LL,close)
GapUP   = open > high[1]
GapDown = open < low[1]
IF GapUP AND Not OnMarket AND DayOK THEN
   BUY 1 CONTRACT AT HH LIMIT
ENDIF
IF GapDOWN AND Not OnMarket AND DayOK THEN
   SELLSHORT 1 CONTRACT AT LL LIMIT
ENDIF
SET STOP   pLOSS   100
SET TARGET pPROFIT 300
graph GapUP
graph GapDOWN
```
tieni presente che la candela delle ore 00:00 viene segnata come appartenente al nuovo giorno, numericamente, mentre come giorno della settimana è considerato sempre quello precedente in quanto la candela giornaliera chiude alle 01:00. Questo avrà influenza solo in quei pochissimi casi in cui verrà aperta una posizione alla chiusura oraria della candela formata alle 00:00 del martedì in quanto viene comunque considerata appartenente al Lunedì. A parte questo lavora solo Domenica e Lunedì (però le operazioni aperte restano attive fino al raggiungimento dell’obbiettivo, TP o SL che sia).
03/04/2022 at 12:52 PM #189319 quote

Wolf Trades
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Ciao roberto, è possibile aggiungere un filtro per la grandezza del gap che deve essere superiore/inferiore rispetto ad una certa percentuale del prezzo di chiusura?

Grazie

03/04/2022 at 6:37 PM #189347 quote
robertogozzi
Moderator

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Eccolo:
```
ONCE HH  = close
ONCE LL  = close
ONCE HHp = 0
ONCE LLp = 0
ONCE FiltroGap = 0.2           //il GAP deve essere almeno dello 0.2%
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
HHp = HH
LLp = LL
LL  = close
HH  = close
ENDIF
DayOK = OpenDayOfWeek <= 1
HH = max(HH,close)
LL = min(LL,close)
GapUP    = open > high[1]
GapDown  = open < low[1]
SizeUP   = abs(open - high[1]) >= (close[1] * FiltroGap / 100)
SizeDown = abs(low[1] - open)  >= (close[1] * FiltroGap / 100)
IF GapUP AND SizeUP AND Not OnMarket AND DayOK THEN
BUY 1 CONTRACT AT HH LIMIT
ENDIF
IF GapDOWN AND SizeDown AND Not OnMarket AND DayOK THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT LL LIMIT
ENDIF
SET STOP   pLOSS   100
SET TARGET pPROFIT 300
graph GapUP   AND SizeUP
graph GapDOWN AND SizeDown
```
03/07/2022 at 9:38 PM #189580 quote

Wolf Trades
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Come faccio a far si che il venerdi sera il TS elimini gli ordini limit che non sono entrati in posizione?

03/08/2022 at 4:07 PM #189619 quote

robertogozzi
Moderator

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Non c’è bisogno di eliminarli, in quanto scadono ogni barra. Basta non reimmetterli.

Devi specificare di NON metterli quando è Venerdì e l’orario è X (stabilisci tu l’ora, anche in base al timeframe utilizzato).
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