GAP Trading System

• 03/02/2022 at 4:34 PM #189199
  Wolf Trades

  Buon pomeriggio,

  qualcuno mi potrebbe aiutare nello scrivere un TS che:

  • Rileva i gap di apertura (vorrei farlo lavorare solo la domenica ed il lunedì)
  • Lavori con TF H1
  • imposti degli ordini limiti SELL LIMIT sul valore della chiusura più bassa del giorno precedente se il gap è DOWN
  • imposti degli ordini limiti BUY LIMIT sul valore della chiusura più alta del giorno precedente se il gap è UP

  In sostanza vorrei un TS che tenda a prendere quei movimenti di mercato che fanno si che i prezzi ritornino indietro

  per chiudere il gap che si è formato per poi continuare nella direzione del gap.

  Inoltre volevo sapere se c’è un modo per eliminare gli ordini limit a fine settimana,

  per esempio il venerdì ad una certa ora.

  Vorrei sapere se ordini limit così impostati hanno una certa affidabilità nei backtest tick by tick.

  Grazie a chi potrà aiutarmi

  

  Wolf Trades

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  03/02/2022 at 5:42 PM #189206
  robertogozzi

  Provalo, io ho solo fatto delle verifiche di correttezza formale:

  ONCE HH = close ONCE LL = close ONCE HHp = 0 ONCE LLp = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN HHp = HH LLp = LL LL = close HH = close ENDIF DayOK = OpenDayOfWeek <= 1 HH = max(HH,close) LL = min(LL,close) GapUP = open > high[1] GapDown = open < low[1] IF GapUP AND Not OnMarket AND DayOK THEN BUY 1 CONTRACT AT HH LIMIT ENDIF IF GapDOWN AND Not OnMarket AND DayOK THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT LL LIMIT ENDIF SET STOP pLOSS 100 SET TARGET pPROFIT 300 graph GapUP graph GapDOWN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  ONCE HH  = close ONCE LL  = close ONCE HHp = 0 ONCE LLp = 0 IF IntraDayBarIndex = 0 THEN    HHp = HH    LLp = LL    LL  = close    HH  = close ENDIF DayOK = OpenDayOfWeek <= 1 HH = max(HH,close) LL = min(LL,close) GapUP   = open > high[1] GapDown = open < low[1] IF GapUP AND Not OnMarket AND DayOK THEN    BUY 1 CONTRACT AT HH LIMIT ENDIF IF GapDOWN AND Not OnMarket AND DayOK THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT LL LIMIT ENDIF SET STOP   pLOSS   100 SET TARGET pPROFIT 300 graph GapUP graph GapDOWN

  tieni presente che la candela delle ore 00:00 viene segnata come appartenente al nuovo giorno, numericamente, mentre come giorno della settimana è considerato sempre quello precedente in quanto la candela giornaliera chiude alle 01:00. Questo avrà influenza solo in quei pochissimi casi in cui verrà aperta una posizione alla chiusura oraria della candela formata alle 00:00 del martedì in quanto viene comunque considerata appartenente al Lunedì. A parte questo lavora solo Domenica e Lunedì (però le operazioni aperte restano attive fino al raggiungimento dell’obbiettivo, TP o SL che sia).

   

   

  

  robertogozzi

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  03/04/2022 at 12:52 PM #189319
  Wolf Trades

  Ciao roberto, è possibile aggiungere un filtro per la grandezza del gap che deve essere superiore/inferiore rispetto ad una certa percentuale del prezzo di chiusura?

  Grazie

  

  Wolf Trades

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  03/04/2022 at 6:37 PM #189347
  robertogozzi

  Eccolo:

  ONCE HH = close ONCE LL = close ONCE HHp = 0 ONCE LLp = 0 ONCE FiltroGap = 0.2 //il GAP deve essere almeno dello 0.2% IF IntraDayBarIndex = 0 THEN HHp = HH LLp = LL LL = close HH = close ENDIF DayOK = OpenDayOfWeek <= 1 HH = max(HH,close) LL = min(LL,close) GapUP = open > high[1] GapDown = open < low[1] SizeUP = abs(open - high[1]) >= (close[1] * FiltroGap / 100) SizeDown = abs(low[1] - open) >= (close[1] * FiltroGap / 100) IF GapUP AND SizeUP AND Not OnMarket AND DayOK THEN BUY 1 CONTRACT AT HH LIMIT ENDIF IF GapDOWN AND SizeDown AND Not OnMarket AND DayOK THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT LL LIMIT ENDIF SET STOP pLOSS 100 SET TARGET pPROFIT 300 graph GapUP AND SizeUP graph GapDOWN AND SizeDown

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

  ONCE HH  = close ONCE LL  = close ONCE HHp = 0 ONCE LLp = 0 ONCE FiltroGap = 0.2           //il GAP deve essere almeno dello 0.2% IF IntraDayBarIndex = 0 THEN HHp = HH LLp = LL LL  = close HH  = close ENDIF DayOK = OpenDayOfWeek <= 1 HH = max(HH,close) LL = min(LL,close) GapUP    = open > high[1] GapDown  = open < low[1] SizeUP   = abs(open - high[1]) >= (close[1] * FiltroGap / 100) SizeDown = abs(low[1] - open)  >= (close[1] * FiltroGap / 100) IF GapUP AND SizeUP AND Not OnMarket AND DayOK THEN BUY 1 CONTRACT AT HH LIMIT ENDIF IF GapDOWN AND SizeDown AND Not OnMarket AND DayOK THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT LL LIMIT ENDIF SET STOP   pLOSS   100 SET TARGET pPROFIT 300 graph GapUP   AND SizeUP graph GapDOWN AND SizeDown

  

  robertogozzi

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  03/07/2022 at 9:38 PM #189580
  Wolf Trades

  Come faccio a far si che il venerdi sera il TS elimini gli ordini limit che non sono entrati in posizione?

  

  Wolf Trades

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  03/08/2022 at 4:07 PM #189619
  robertogozzi

  Non c’è bisogno di eliminarli, in quanto scadono ogni barra. Basta non reimmetterli.

  Devi specificare di NON metterli quando è Venerdì e l’orario è X (stabilisci tu l’ora, anche in base al timeframe utilizzato).

   

  

  robertogozzi

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