Funcion para saber la volatilidad de un valor

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  • #190753 quote
    mamees
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    Buenas tardes,

    hay alguna forma de poder saber la volatilidad de un valor? Hay alguna función que pueda llamar?

    Es decir, por si una vela es mas grande o pequeña que la volatilidad de ese valor.

    Por ejemplo, Berkeley en España que es la imagen, hay 2 velas que se ven que son bastante mas grandes que la la mayoria de las velas. Hay alguna forma de poder saber que velas son mas “grandes” que lo que es normal?

    Muchas gracias.

    #190763 quote
    pableitor
    Participant
    Master

     

    Hay alguna forma de poder saber que velas son mas “grandes” que lo que es normal?

     

    Se me ocurren varias posibilidades:

    la forma mas sencilla sería comparar el rango diario de cada vela con la media del rango durante n periodos(p.ej 10)

    atr =AverageTrueRange[1](close)
    atrmean = WeightedAverage[10](atr)
    RETURN atr,atrmean 
    //DEVUELVE EL RANGO DE LA VELA DIARIA Y LA MEDIA PONDERADA DE LA VOLATILIDAD DE LAS BARRAS DE 10 PERIODOS
    

    Otra posibilidad sería observar si la variacion del cierre actual con el anterior supera x (p.ej 2)  desviaciones standar del precio :

    return close - close[1] as "diff", 2 * std[10](close) as "std"

    saludos

    mamees thanked this post
    #190770 quote
    robertogozzi
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    Master

    Puedes comparar la magnitud (RANGE) con su media, incluso usando un multiplicador.

    Esto señala cuando una vela es 2 veces la media del RANGE:

    RangeAvg = average[30,0](range)
    RETURN range > (RangeAvg * 2.0)
    mamees thanked this post
    #246327 quote
    Edelmiro
    Participant
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    ARCHIVO itf  COMPARADOR DE RANGO CON SU MEDIA

    Feliz día, Robertogozzi, sería posible que su trabajo sobre como comparar la magnitud (Range), con su media

    y cuyo texto escribo a continuación, para su mejor identificación, se pueda convertir a un archivo itf

    1 RangeAvg = average[30,0](range)
    2 RETURN range > (RangeAvg * 2.0)

    Figura en un post suyo como respuesta a una solcitud de fecha: 30/03/2022

    Sin otra cuestión, salvo mi deseo de manifestarle mi gratitud por su tarea de divulgación

    Gracias

    Saludos

    #246486 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Pido disculpas por la demora. Ya lo he adjuntado.

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9 months, 2 weeks ago.

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