Funcion para saber la volatilidad de un valor

• 03/29/2022 at 5:35 PM #190753
  mamees

  Buenas tardes,

  hay alguna forma de poder saber la volatilidad de un valor? Hay alguna función que pueda llamar?

  Es decir, por si una vela es mas grande o pequeña que la volatilidad de ese valor.

  Por ejemplo, Berkeley en España que es la imagen, hay 2 velas que se ven que son bastante mas grandes que la la mayoria de las velas. Hay alguna forma de poder saber que velas son mas “grandes” que lo que es normal?

  Muchas gracias.

  

  mamees

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  03/29/2022 at 11:27 PM #190763
  pableitor

   

  mamees wrote:

  Hay alguna forma de poder saber que velas son mas “grandes” que lo que es normal?

   

  Se me ocurren varias posibilidades:

  la forma mas sencilla sería comparar el rango diario de cada vela con la media del rango durante n periodos(p.ej 10)

  atr =AverageTrueRange[1](close) atrmean = WeightedAverage[10](atr) RETURN atr,atrmean //DEVUELVE EL RANGO DE LA VELA DIARIA Y LA MEDIA PONDERADA DE LA VOLATILIDAD DE LAS BARRAS DE 10 PERIODOS

  1 2 3 4

  atr =AverageTrueRange[1](close) atrmean = WeightedAverage[10](atr) RETURN atr,atrmean //DEVUELVE EL RANGO DE LA VELA DIARIA Y LA MEDIA PONDERADA DE LA VOLATILIDAD DE LAS BARRAS DE 10 PERIODOS

  Otra posibilidad sería observar si la variacion del cierre actual con el anterior supera x (p.ej 2)  desviaciones standar del precio :

  return close - close[1] as "diff", 2 * std[10](close) as "std"

  1	return close - close[1] as "diff", 2 * std[10](close) as "std"

  saludos

   

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  mamees

  

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  03/30/2022 at 8:00 AM #190770
  robertogozzi

  Puedes comparar la magnitud (RANGE) con su media, incluso usando un multiplicador.

  Esto señala cuando una vela es 2 veces la media del RANGE:

  RangeAvg = average[30,0](range) RETURN range > (RangeAvg * 2.0)

  1 2	RangeAvg = average[30,0](range) RETURN range > (RangeAvg * 2.0)

   

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  mamees

  

  robertogozzi

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