Buongiorno,
nel poco tempo libero a disposizione e con le mie limitate conoscenze, sto cercando di riprodurre un sistema per Eur Usd con regole prese da un video su Youtube al fine di effettuare dei backtest.
Si utilizzano i frattali di Williams, il codice l’ho trovato qui: https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/bill-williams-fractals/
Le regole sono:
- time frame a 5 minuti.
- Individuare il trend di “fondo” (giornaliero o settimanale), ci provo con il supertrend e la media mobile esponenziale; entrare solo in direzione del trend di fondo.
- Entrata long: quando ci sono 2 frattali “up” con massimi crescenti e 2 frattali “down” con minimi crescenti.
- Entrata short: quando ci sono 2 frattali “up” con massimi decrescenti e 2 frattali “down” con minimi decrescenti.
- Stop loss: per i long “x” pips sotto il secondo frattale “down”; per gli short “x” pips sopra il secondo frattale “up”.
- Dopo “z” pips di guadagno, mettere la posizione in breakeven. In tal caso, al rispetto delle condizioni di sopra, consentire l’apertura di altre posizioni.
- Chiudere la posizione long quando un frattale “up” si presenta ad un livello inferiore del penultimo (viceversa per le posizioni short).
Il codice che ho provato a scrivere mi da sempre… 0 operazioni! Dove sbaglio?
//-------------------------------------------------------------------------
// Codice principale : frattali Williams
//-------------------------------------------------------------------------
DEFPARAM CumulateOrders = true
ONCE Countup = 0
once countdw = 0
cp = 2
// trend di “fondo”
TIMEFRAME (4 hour, updateonclose)
st=Supertrend[3,10]
em=ExponentialAverage[21](close)
if close > st and close > em then
longok = 1
elsif close < st and close < em then
shortok = 1
endif
TIMEFRAME (default)
// primo frattale up
if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then
LH = 1
countup = countup + 1
high1 = high [cp]
endif
// primo frattale down
if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then
LL= -1
countdw = countdw - 1
low1 = low [cp]
endif
// secondo frattale up
if lh = 1 then
if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then
LH = lh + 1
countup = countup + 1
high2 = high [cp]
endif
endif
// secondo frattale down
if ll = -1 then
if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then
LL= ll-1
countdw = countdw - 1
low2 = low [cp]
endif
endif
// condizioni entrata short
if countup = 2 and high1 > high2 and low1 > low2 then
if longok = 1 then
if not onmarket or cumul = 1 then
buy at market
set stop loss low2 - xx*pointsize
countup = countup - 1
endif
endif
endif
// condizioni entrata short
if countdw = -2 and high1 < high2 and low1 < low2 then
if shortok = 1 then
if not onmarket or cumul = 1 then
sellshort at market
set stop loss high2 + xx*pointsize
countdw = countdw + 1
endif
endif
endif
// posizione a breakeven dopo zz di guadagno; se a breakeven consentire apertura altre posizioni (cumul=1)
if longonmarket then
if close - TRADEPRICE >= zz then
set stop loss tradeprice
cumul = 1
endif
endif
if shortonmarket then
if TRADEPRICE - close>= zz then
set stop loss tradeprice
cumul = 1
endif
endif
// condizioni per uscita posizione
if longonmarket and low2 > low1 then
sell at market
endif
if shortonmarket and high2 > high1 then
exitshort at market
endif
Prova a modificare le righe 13-17 con queste:
if close > st and close > em then
longok = 1
shortok = 0
elsif close < st and close < em then
shortok = 1
longok = 0
endif
non l’ho provato.
Grazie Roberto,
ho provato ma il risultato non cambia
Oltre alla modifica di cui sopra, è necessario azzerare (stabilisci tu quando) le variabili countdw e countup, altrimenti avranno sempre valori maggiori di 2 o minori di -2, quindi le condizioni d’entrata non saranno nai verificate. Se aggiungi queste due righe alla fine del codice, vedrai i valori che hanno le due variabili candela dopo candela nella finestra delle variabili appositamente visualizzata dal backtest:
graph countdw
graph countup
Inoltre metti lo Stop Loss in modo errato, ad esempio:
set stop loss tradeprice //oppure set stop loss low2
inserisce lo Stop Loss al numeri di pip (punti) indicato da TradePrice, quindi molte migliaia! SET STOP LOSS richiede una differenza di prezzo (ad esempio CLOSE – LOW[1]), non un prezzo. Devi usare questa istruzione per mettere lo stop (o eventualmente il target) al prezzo indicato da TRADEPRICE:
SET STOP PRICE TradePrice
SET TARGET PRICE TradePrice + 100*pipsize
Grazie, credevo che le istruzioni ai righi 58 e 69 servissero a mantenere i valori della variabili countup e countdw sempre tra 1 e 2 (-1 e -2 per countdw)….
Ho provato a inserire istruzioni per azzerare le variabili (ad esempio una volta a mercato, inserendo sempre alle righe 58 e 69 “=0”) ma niente.
Se hai voglia di darmi ancora una mano te ne sarò grato
Posta l’ultimo codice che hai usato, comprensivo delle modifiche che hai eventualmente fatto.
Ecco l’ultima versione (sempre 0 operazioni in backtest):
//-------------------------------------------------------------------------
// Codice principale : frattali Williams
//-------------------------------------------------------------------------
DEFPARAM CumulateOrders = true
ONCE Countup = 0
once countdw = 0
once cp = 2
// trend di "fondo"
TIMEFRAME (4 hour, updateonclose)
st=Supertrend[3,10]
em=ExponentialAverage[21](close)
if close > st and close > em then
longok = 1
shortok = 0
endif
if close < st and close < em then
shortok = 1
longok = 0
endif
TIMEFRAME (default)
// primo frattale up
if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then
LH = 1
high1 = high [cp]
endif
// primo frattale down
if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then
LL= -1
low1 = low [cp]
endif
// secondo frattale up
if lh = 1 then
if (High[cp] > High[cp+2]) AND (High[cp] > High[cp+1]) AND (High[cp] > High[cp-1]) AND (High[cp] > High[cp-2]) then
LH = lh + 1
countup = countup + 1
high2 = high [cp]
endif
endif
// secondo frattale down
if ll = -1 then
if (Low[cp] < Low[cp+2]) AND (Low[cp] < Low[cp+1]) AND (Low[cp] < Low[cp-1]) AND (Low[cp] < Low[cp-2]) then
LL= ll-1
countdw = countdw - 1
low2 = low [cp]
endif
endif
// condizioni entrata long
if countup = 2 and high1 > high2 and low1 > low2 then
if longok = 1 then
if not onmarket or cumul = 1 then
buy at market
set stop loss low2 - xx*pointsize
countup = 1
lh = lh -1
endif
endif
endif
if not onmarket and countup = 2 then
countup = 0
endif
// condizioni entrata short
if countdw = -2 and high1 < high2 and low1 < low2 then
if shortok = 1 then
if not onmarket or cumul = 1 then
sellshort at market
set stop loss high2 + xx*pointsize
countdw = -1
ll = ll + 1
endif
endif
endif
if not onmarket and countdw = -2 then
countdw = 0
endif
// posizione a breakeven dopo zz di guadagno; se a breakeven consentire apertura altre posizioni (cumul=1)
if longonmarket then
if close - TRADEPRICE >= zz then
set stop loss close - tradeprice
cumul = 1
endif
endif
if shortonmarket then
if TRADEPRICE - close>= zz then
set stop loss tradeprice - close
cumul = 1
endif
endif
// condizioni per uscita posizione
if longonmarket and low2 > low1 then
sell at market
endif
if shortonmarket and high2 > high1 then
exitshort at market
endif
graph countdw
graph countup
Penso che abbia a che fare con high1 e high 2, anche low1 e low2.
cp = 2
Il codice afferma high1 = high[cp] quindi successivamente high2 = high[cp], quindi la condizione di acquisto include high1 > high2 (e simili per low1, low 2 ecc. Ecc.).
High1 > high2 non è mai 1 / true se high1 = high[cp] e high2 = high[cp] dove cp = 2.
Non ho potuto resistere a una giocata, quindi ho fatto high1 = high2 e low1 = low2 in entrambe le condizioni BUY e SELSHORT e la strategia quindi prende scambi.
Mi piacerebbe vederlo avere successo perché sembra che ci sia stato molto lavoro fino a questo punto!
Mi piacerebbe vederlo avere successo
Giusto per chiarire, sopra significa… mi piacerebbe vedere la strategia ordinata e fare operazioni redditizie.
Il mio test re high1 = high2 ecc era proprio questo … un test per convincere la strategia a fare trading (anche se perdendo trade).
Penso che abbia a che fare con high1 e high 2, anche low1 e low2.
cp = 2
Il codice afferma high1 = high[cp] quindi successivamente high2 = high[cp], quindi la condizione di acquisto include high1 > high2 (e simili per low1, low 2 ecc. Ecc.).
High1 > high2 non è mai 1 / true se high1 = high[cp] e high2 = high[cp] dove cp = 2.
Grazie per la risposta. Ho provato inserendo un’altra variabile con valore = 2 e sostituendola a cp per la ricerca del secondo frattale, ma il risultato non cambia.
Dovrei trovare un altro modo per indicare al sistema che il secondo frattale up deve essere maggiore del primo (e viceversa per quello short), ma va al di là delle mie capacità di programmazione
Il problema non è in CP=2 (o 3, ecc…). Il problema, come ha osservato GraHal, è nel fatto che usi high1 > high2, dove entrambi hanno lo stesso valore, quindi uno NON può essere maggiore dell’altro!
Se provi con:
if countup = 2 and high1 = high2 and low1 = low2 then
if countdw = -2 and high1 = high2 and low1 = low2 then
funzionerà.
Però non so se è quello che tu vuoi.
Grazie per la risposta, ma in effetti non è quello che vorrei ottenere.
Vorrei indicare al sistema di verificare quado ricorre questa sequenza:
per i long, 2 frattali “up” con massimi crescenti e 2 frattali “down” con minimi crescenti.
Per gli short, 2 frattali “up” con massimi decrescenti e 2 frattali “down” con minimi decrescenti.
Ho provato, ma il codice non è completo, mi segnala che mancano alcune variabili.
Posta il file ITF, per essere certi che sia quello completo e funzionante.
