Fourchette % de DRAWDOWN Max Ideal ou acceptable ?

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  • 02/08/2018 at 5:57 PM #62061 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Bonjour à tous,

    Est ce que quelqu’un peut me dire quel est le pourcentage de Drawdown Max acceptable lors d’un backtest ?

    02/09/2018 at 3:39 PM #62139 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Chacun voit midi à sa porte pour cette notion, sujet vastement débattu .. Il est toutefois communément accepté, comme d’un espèce de consensus, que 20% du capital immobilisé est la limite acceptable.

    02/09/2018 at 4:09 PM #62144 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Merci pour l’info Nicolas et si on devait en tenir compte pour l’intégrer dans son système comment tu l’écrirais ?

    02/09/2018 at 4:11 PM #62146 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    C’est à dire ? Quelle serait la décision à prendre si tu dépasses un seuil de drawdown ? Arrêter complètement la stratégie ? Doit-on considérer les ordres en cours également ou ceux clôturés uniquement ?

    02/09/2018 at 4:58 PM #62148 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Arrêter les ordres en cours et la stratégie

    02/09/2018 at 5:42 PM #62156 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Plus précisément je souhaiterais gérer et paramétrer mon drawdown par rapport à mprofit = balance+strategyprofit

    • Si il y a un ordre en cours Achat ou Vente et que mon drawdown est supérieur à 20 % par rapport à mon mprofit alors fermer l’ordre Achat ou Vente
    • Si  sur les ordres clôturés et que mon drawdown est supérieur ou égal à 40% par rapport à mon mprofit alors quitter complètement la stratégie

    je ne sais pas si clair pour toi Nicolas merci pour ton aide

    02/12/2018 at 8:35 PM #62483 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Bonjour Nicolas,

    Est que tu as eu le temps d’écrire le code pour gérer mon drawdown ?

    02/19/2018 at 10:02 AM #63109 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Voilà ce que l’on pourrait faire pour traiter ta demande :

    balance = 10000
mprofit = balance+strategyprofit

float = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize

//fermeture des positions si DD>20%
if float/mprofit>0.2 then 
 sell at market 
 exitshort at market 
endif 

//arrêt de la stratégie si DD>40%
if float/mprofit>0.4 then 
 QUIT
endif

    A tester / vérifier, merci 🙂

    02/22/2018 at 6:57 PM #63576 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Merci Nicolas, je vais le tester et te tiendrais au courant

    03/05/2018 at 2:45 PM #64450 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    Bonjour Nicolas,

    j’ai testé le programme, c’est un peu prise de tête pour moi de trouver le bon pourcentage de DD, je ne m’en sort pas, je n’ai pas de bons résultats.

    Tu veux bien me faire une mise à jour selon les conditions ci-dessous plus facile à gérer je pense :

    • Pour la fermeture des positions, dès que supérieur ou égal à 80 points
    • Pour l’arrêt de la stratégie, j’arrête dès que ma Balance est inférieur ou égale à 500 eur

    Merci pour ton aide.

    03/05/2018 at 2:50 PM #64454 quote
    LOUIS WILLIAM
    Participant
    Junior

    je rajouterais aussi une autre chose si ma stratégie atteigne 5000 eur de profit, alors je l’arrête aussi.

    Merci

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LOUIS WILLIAM @louis-william Participant
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Language: French
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