Fourchette % de DRAWDOWN Max Ideal ou acceptable ?

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This topic contains 7 replies, has 2 voices, and was last updated by avatar Nicolas 2 days, 9 hours ago.

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  • #62061

    Bonjour à tous,

    Est ce que quelqu’un peut me dire quel est le pourcentage de Drawdown Max acceptable lors d’un backtest ?

    #62139

    Chacun voit midi à sa porte pour cette notion, sujet vastement débattu .. Il est toutefois communément accepté, comme d’un espèce de consensus, que 20% du capital immobilisé est la limite acceptable.

    #62144

    Merci pour l’info Nicolas et si on devait en tenir compte pour l’intégrer dans son système comment tu l’écrirais ?

    #62146

    C’est à dire ? Quelle serait la décision à prendre si tu dépasses un seuil de drawdown ? Arrêter complètement la stratégie ? Doit-on considérer les ordres en cours également ou ceux clôturés uniquement ?

    #62148

    Arrêter les ordres en cours et la stratégie

    #62156

    Plus précisément je souhaiterais gérer et paramétrer mon drawdown par rapport à mprofit = balance+strategyprofit

    • Si il y a un ordre en cours Achat ou Vente et que mon drawdown est supérieur à 20 % par rapport à mon mprofit alors fermer l’ordre Achat ou Vente
    • Si  sur les ordres clôturés et que mon drawdown est supérieur ou égal à 40% par rapport à mon mprofit alors quitter complètement la stratégie

    je ne sais pas si clair pour toi Nicolas merci pour ton aide

    #62483

    Bonjour Nicolas,

    Est que tu as eu le temps d’écrire le code pour gérer mon drawdown ?

    #63109

    Voilà ce que l’on pourrait faire pour traiter ta demande :

    A tester / vérifier, merci 🙂

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