Buenos dias.

Estoy intentando programar algo muy sencillo, y cuando corro el backtest, los resultados en cuanto al numero de operaciones son diferentes solo con cambiar el numero de contratos (marcar/desmarcar filas 23/24), lo cual no tiene mucho sentido.

Con el numero de contratos “fijo”, salen 35 operaciones. Con el numero de contratos “calculado”, salen 2 operaciones.

Instrumento LCO (Brent 1€), TF 5 minutos y 10k unidades.

Alguien sabe porque??? Porque no tiene ninguna logica.

DEFPARAM CumulateOrders = False

DEFPARAM FLATBEFORE = 000500
DEFPARAM FLATAFTER = 230000

//Variables
Capital=20000+STRATEGYPROFIT
Riesgo=0.005

//Incializar variables
If intradaybarindex = 0 then
Largo = 1
Corto = 1
AbrirLargos = 1
AbrirCortos = 1
operar = 1
endif


TIMEFRAME(daily, default)
c0=Close
ATR0=averagetruerange[1]
Contratos=(Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize
//Contratos = 2
TIMEFRAME(default)


If longonmarket then
AbrirCortos = 0
endif
If shortonmarket then
AbrirLargos = 0
endif

If Operar and AbrirLargos then
BUY Contratos CONTRACTS AT c0+50 stop
endif

If Operar and AbrirCortos then
SELLSHORT Contratos CONTRACTS at c0-50 stop
endif


IF onmarket and time>225930 then
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
endif