Fiabilidad backtest proreal

dosqui · 2022-10-26T08:53:49+00:00

Buenos dias. Estoy intentando programar algo muy sencillo, y cuando corro el backtest, los resultados en cuanto al numero de operaciones son diferentes solo con cambiar el numero de contratos (marcar/desmarcar filas 23/24), lo cual no tiene mucho sentido. Con el numero de contratos “fijo”, salen 35 operaciones. Con el numero de contratos “calculado”, salen 2 operaciones. Instrumento LCO (Brent 1€), TF 5 minutos y 10k unidades. Alguien sabe porque??? Porque no tiene ninguna logica. DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 000500 DEFPARAM FLATAFTER = 230000 //Variables Capital=20000+STRATEGYPROFIT Riesgo=0.005 //Incializar variables If intradaybarindex = 0 then Largo = 1 Corto = 1 AbrirLargos = 1 AbrirCortos = 1 operar = 1 endif TIMEFRAME(daily, default) c0=Close ATR0=averagetruerange[1] Contratos=(Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize //Contratos = 2 TIMEFRAME(default) If longonmarket then AbrirCortos = 0 endif If shortonmarket then AbrirLargos = 0 endif If Operar and AbrirLargos then BUY Contratos CONTRACTS AT c0+50 stop endif If Operar and AbrirCortos then SELLSHORT Contratos CONTRACTS at c0-50 stop endif IF onmarket and time>225930 then SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET endif

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10/26/2022 at 9:53 AM #203079 quote
dosqui
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Buenos dias.

Estoy intentando programar algo muy sencillo, y cuando corro el backtest, los resultados en cuanto al numero de operaciones son diferentes solo con cambiar el numero de contratos (marcar/desmarcar filas 23/24), lo cual no tiene mucho sentido.

Con el numero de contratos “fijo”, salen 35 operaciones. Con el numero de contratos “calculado”, salen 2 operaciones.

Instrumento LCO (Brent 1€), TF 5 minutos y 10k unidades.

Alguien sabe porque??? Porque no tiene ninguna logica.
```
DEFPARAM CumulateOrders = False

DEFPARAM FLATBEFORE = 000500
DEFPARAM FLATAFTER = 230000

//Variables
Capital=20000+STRATEGYPROFIT
Riesgo=0.005

//Incializar variables
If intradaybarindex = 0 then
Largo = 1
Corto = 1
AbrirLargos = 1
AbrirCortos = 1
operar = 1
endif


TIMEFRAME(daily, default)
c0=Close
ATR0=averagetruerange[1]
Contratos=(Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize
//Contratos = 2
TIMEFRAME(default)


If longonmarket then
AbrirCortos = 0
endif
If shortonmarket then
AbrirLargos = 0
endif

If Operar and AbrirLargos then
BUY Contratos CONTRACTS AT c0+50 stop
endif

If Operar and AbrirCortos then
SELLSHORT Contratos CONTRACTS at c0-50 stop
endif


IF onmarket and time>225930 then
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
endif
```
10/26/2022 at 9:34 PM #203108 quote

GraHal
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dosqui escribió:

Con el número de contratos “calculados”, salen 2 operaciones.

¿Será quizás que con el tamaño del contrato ‘calculado’, a veces el tamaño calculado es menor que el mínimo para Brent?

Intente usar a continuación en la Línea 23 …

Contratos=min(2, (Capital*Riesgo)/(ATR0))*pointsize

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11/01/2022 at 7:50 PM #203387 quote
robertogozzi
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Legend
Se debe al uso de decimales en el número de contratos.
Reemplace la línea 23 con:
```
Contratos=ceil((Capital*Riesgo)/(ATR0)*pointsize)
```
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