Bonjour à tous.

Le screener Extratrend suivant appliqué pour détecter les valeurs en zone de force daily  (bande bleue) sur le SRD me renvoie quelques faux positifs : par exemple Wendel, Publicis ou St Gobain remontent mais n’ont pas de bande bleue ce vendredi 02 juillet.

J’ai l’impression que la variable “myExpansion” est erronée sur ces valeurs.

Qu’est-ce qui m’échappe ? Merci de votre aide. !

timeframe (daily)

myTrend, ignored, myExpansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)
 
uptrend = myTrend <> myExpansion //ExtraTrend bande bleue

screener[uptrend]

Bonjour Christophe,

ta réflexion t’honore, “science sans conscience n’est que ruine de l’âme”. Ta réflexion va de paire avec ta vision systémique du monde. Et je suppose que tu pèses ta responsabilité face au fait que ton précédent indicateur est devenu un “must have”. Pour autant, si l’on prend Ichimoku, ou une MM200, crois-tu que le fait que tout le monde puisse utiliser les mêmes indicateurs, et donc jouer avec l’effet de foule, soit un élément d’une telle importance qu’il faudrait les réguler? La bourse est le temple de l’ultra libéralisme, avec ses excès et son autorégulation, ce n’est pas toi qui en est à l’origine. Il y aura toujours un scalper pour essayer de devancer un trader à l’approche d’un indicateur évident. Si le franchissement de ta moyenne dynamique est un accélérateur, il y aura quelqu’un pour tester 0,5% avant et quelqu’un pour revendre 1% après. Je ne vois pas comment tu peux arriver à mesurer le risque de déstabiliser le système. Le système est intrinsèquement instable.

Ce que tu peux envisager, c’est de fournir ces éléments en mode “complexe”, c’est-à-dire avec la possibilité pour chacun de tuner les variables d’entrée. Comme certains ajustent l’écart-type des bandes de Bollinger, ou la période des moyennes mobiles. Et qui sait, peut être que tes réglages d’usines ne sont pas si universels que cela, et que certains trouveront des réglages qui t’étonneront…

Pour autant, si tu ne rends pas ces éléments accessibles, ton indicateur reste un très bon indicateur de tendance établie. Pour ma part je l’utilise comme tel, et je l’associe avec un basculement de MACD pour identifier un point d’entrée, et une rupture de moyenne mobile pour déterminer un point de sortie. Après tout, le sujet c’est de rentrer dans une tendance, pas nécessairement de rentrer lorsqu’elle débute.

Bonne réflexion à toi.

Bonjour dodomi,

gildasilva wrote:

Bonjour à tous. Le screener Extratrend suivant appliqué pour détecter les valeurs en zone de force daily (bande bleue) sur le SRD me renvoie quelques faux positifs : par exemple Wendel, Publicis ou St Gobain remontent mais n’ont pas de bande bleue ce vendredi 02 juillet. J’ai l’impression que la variable “myExpansion” est erronée sur ces valeurs. Qu’est-ce qui m’échappe ? Merci de votre aide. !

timeframe (daily) myTrend, ignored, myExpansion = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close) uptrend = myTrend <> myExpansion //ExtraTrend bande bleue screener[uptrend]

1 2 3 4 5 6 7

timeframe (daily) myTrend, ignored, myExpansion = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close) uptrend = myTrend <> myExpansion //ExtraTrend bande bleue screener[uptrend]

Je me réponds à moi-même concernant ces faux positifs qui remontaient de ce screener (ou d’autres). En fait, cela vient (comme souvent) des cours NON ajustés aux  dividendes dans ce cas de figure. J’ai désactivé cette fonction dans PRT et il n’y a plus de problème.

jaginho wrote:

Bonjour, En regardant la vidéo explicative d’ExtraTrend (https://www.youtube.com/watch?v=sv_3caLONvE), il y a 2 screeners qui pourraient être intéressant mais je ne maitrise pas suffisamment la programmation pour le faire : 1/ On voit via différents exemples (à partir 9’20 dans video) que lorsque le cours casse la résistance CT (en bleu), très souvent, les cours montent ensuite. Ce serait donc un point d’entrée pertinent. Il peut même y avoir un filtre avec une cassure de la résistance CT lorsque le cours est en range et une cassure lorsque le cours est en croissance. 2/ Le même principe sur le cassage de la résistance dynamique Si cela intéresse une personne qui programme, suis preneur. Merci

jaginho wrote:

Corto78 wrote:

Bonjour, Tout le problème vient du fait que ces résistances dynamiques ne sont pas accessibles en retour de la fonction. Problème bien souvent abordé dans ce fil de discussion 😉

J’avais lu les pages mais plus quand il y avait des propositions d’indicateurs ou screener… Du coup, c’est la calcul de la résistance qui n’est pas accessible ou celle du jour J (ce qui est logique) => pk pas prendre celle de la veille du coup ? A peu de chose prêt, ce sera la même. Merci de ton retour

Corto78 wrote:

Bonjour, Je reposte car il semble que mon message précédent ne soit pas passer. Voilà un indicateur renvoyant les informations liées à des trades pris grâce à l’indicateur ExtraTrend Je reste dispo pour toute question REM Test sur ExtraTrend once cap=2000 once flag=0 once nbtrade=0 once gagnant=0 once perdant=0 once ratiogagnant=0 once ratioperdant=0 once gains = 0 once gainmoyen=0 once pertes=0 once pertemoyenne=0 once fraiscourtage=1.99 myTrend, myNeutral, myExpansion = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close) ca = myExpansion[1]=myTrend[1] and myExpansion<>myTrend crv = myExpansion[1]<>myTrend[1] and myExpansion=myTrend // Conditions pour ouvrir une position acheteuse IF ca and flag=0 THEN nbr=round (450/open) cap=cap-(nbr*open)-fraiscourtage entryprice=open nbtrade = nbtrade+1 flag=1 ENDIF REM Vente if crv and flag=1 then flag=0 if open>entryprice then gagnant=gagnant+1 gains = gains + ((nbr*open)-fraiscourtage) – ((nbr*entryprice)+fraiscourtage) gainmoyen = gains/gagnant else perdant=perdant+1 pertes = pertes + ((nbr*entryprice)+fraiscourtage)-((nbr*open)-fraiscourtage) pertemoyenne = pertes/perdant endif ratiogagnant = (gagnant/nbtrade)*100 ratioperdant = (perdant/nbtrade)*100 cap=cap+(nbr*open)-fraiscourtage nbr=0 ENDIF if flag=1 then capital=cap+(nbr*close) else capital=cap endif return capital as “capital”, flag as”en position”, nbr as”nb titres”, nbtrade as”nbre de trades”, gagnant as”nb trades gagnants”, perdant as”nb trades perdants”, ratiogagnant as “% gagnant”, ratioperdant as”% perdant”, gains as”Gains”, pertes as”Pertes”, gainmoyen as”Gain Moyen”, pertemoyenne as”Perte Moyenne”, entryprice as”Prix entrée”