ExtraTrend – exemples de codage screeners et programmation personnalisee
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J’ai fait un update du screener d’efficacité car il y avait plusieurs erreurs de calcul au niveau des variables. (Nicolas, je ne sais pas comment mettre à jour mon précédent post)
J’ai aussi découvert pourquoi il y a une différence entre l’indicateur et le screener, notamment au niveau du nombre de période. Pour l’indicateur, en 200 unités journalière, le nombre de période prisent en compte est supérieur à 700 alors que le screener est limité a 255, donc forcement, les valeurs sont différentes. Il faut bien comprendre que l’indicateur n’est pas un classement des meilleurs ou moins bonnes valeurs mais un classement du temps passé dans la zone d’expansion sur une période donnée.
1234567891011121314151617Trend, ignored, Expansion = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)// Variable "periode" à personnaliser qui correspond au nombre// de période dans l'unité de temps définit pour l'execution// Ex: 200 jours en configuration journalièreperiode = 200count = 0for i = 0 TO periode doif Trend[i] and close[i] > Trend[i] and Expansion[i] <> Trend[i] thencount = count + 1endifnextefficience = ROUND((count*100)/periode)SCREENER[efficience>30](efficience as "Efficacité")1 user thanked author for this post.
Bonjour
Mon premier post, alors soyez indulgent
J’ai réalisé un screenr en daily basé sur les principes suivants
– phase uptrend commencée depuis au moins 3 barres et au plus 10 barres (paramétrable)
– pas de fin de phase uptrend sur les 10 dernières barres (paramétrable)
– PB sur 5 barres trouvé dans les 50 dernières barres (paramètrable) et à au plus 15 % (paramétrable) du close actuel (important pour le dimensionnement de la position et mon money management)
– Tendance haussière sur 200 barres
– Volumes en légères croissance sur les 3 dernières barresClassement par la valeur de progression moyen du close depuis de début de la tendance uptrend.
Sélection manuelle des valeurs qui ont tendance à se rapprocher d’un BOCe screener ne me renvoie que quelques valeurs par marché et par jour, ce que je considère comme un avantage. J’ai commencé du trading papier sur la base de ces éléments, mais je pense qu’il faudra plusieurs mois avant d’avoir des résultats concrets.
L’un des honorables contributeurs aurait-il une idée pour affiner ma stratégie ?
Je peux partager les screener si intérêt, mais il s’agit encore d’une ébauche.
A vous lire et bon trades. En PJ, quelques titres renvoyés par le screener.1 user thanked author for this post.
Exemple pour détecter avec un indicateur les débuts de tendance haussière (apparition bande bleue) et tendance baissière (disparition bande bleue). Les signaux sont ici matérialisées par des pics verts ou rouges (voir image jointe).
123456789myTrend, myNeutral, myExpansion = CALL “ExtraTrend”[0, 0, 0, 0, 0](close)uptrend = myTrend <> myExpansion //ExtraTrend bande bleuedntrend = myTrend =myExpansionnewDnTrend = dntrend and not dntrend[1] //nouvelle tendance baissière (bande bleue)newUpTrend = uptrend and not uptrend[1] //nouvelle tendance haussière (bande bleue)return newDnTrend coloured(255,0,0), newUpTrend coloured(0,255,0)Bonjour,
Je n’ai pas l’impression que ce screener donne de nouveaux trends haussiers. J’ai l’impression qu’il liste simplement ceux qui sont haussier (peu importe depuis quand) et ceux qui ne le sont pas. Je me trompe ? Exemple : la première valeur qu’il me sort est Teleperformance, haussière depuis Avril 2020.
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Bonjour,
j’aime bien travailler avec une vision multi-UT. Le screener que je partage ici indique indique le démarrage d’une tendance haussière dans une unité courte (1 heure) sur des valeurs qui sont déjà en trend haussier sur les unités de temps supérieur (jour et semaine). Il a donc pour objet de proposer des points d’entrée à la hausse sur des tendances établies, avec un SL très court. Comme indiqué par la flèche bleue sur la capture.
Il inclue un filtre sur le volume (en €) et trie les valeurs selon leur dynamique, basée sur la pente de la MM40 hebdo.
1234567891011121314151617181920212223242526// Breakout Extratrend H1 dans un trend haussier Daily et Weekly// by Guilin / BernsTrade v1.0// objectif : recherche un point d'entrée avec SL court dans une tendance haussière sur un titre liquide.// Classe la selection selon la croissance de la moyenne mobile 40 hebdo// Merci à Nicolas pour le module de baseTIMEFRAME(1H)myTrend1, ignored, myExpansion1 = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)uptrend1 = myTrend1 <> myExpansion1 //ExtraTrend bande bleuenewUpTrend1 = uptrend1 and not uptrend1[1] //nouvelle tendance haussière (bande bleue)TIMEFRAME(daily)myTrend2, ignored, myExpansion2 = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)uptrend2 = myTrend2 <> myExpansion2 //ExtraTrend bande bleue// Au moins 100 000 € d'échange habituelFlux = Average[50](Volume)*Average[50](Close) > 100000TIMEFRAME(weekly)myTrend3, ignored, myExpansion3 = CALL "ExtraTrend"[0, 0, 0, 0, 0](close)uptrend3 = myTrend3 <> myExpansion3 //ExtraTrend bande bleue// Evalue le dynamique de la tendance avec la pente de M40MM40 = average[40](close)dynamique = ((MM40-MM40[1])/MM40) * 100screener[newUpTrend1 AND uptrend2 AND uptrend3 AND Flux](dynamique AS "Pente M40W")Voici sa réponse :
C’est possible.
Ceci dit, il faut bien réfléchir au truc.
Pour plusieurs raisons:
1. Si le niveau de cassure est précisément identifié et que plusieurs utilisent un screener basé là-dessus, des gros se placeront en face et ce sera échec sur échec, pour qu’au final, le cours reparte (ce n’est pas une légende urbaine, j’ai rencontré des groupes qui font cela).
2. Ces lignes de résistances n’ont qu’une existance temporaire, quelle devrait être leur valeur pendant leur période de non-existance ? si c’est zéro, les graphs devront afficher le zero dans leur échelle et tout sera aplati.
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