Bonjour,
Je voudrais exclure de mes positions (Achat ou vente), les zones d’étranglement des moyennes, et pour cela fixer une condition systématique pour éliminer les zones où mes moyennes mobiles sont trop proches l’une de l’autre. J’ai essayé successivement les conditions suivantes qui me paraissaient évidentes :
C1 = abs (m1-m2)/m2 > x/100 et C’1 = abs (m1-m2) > x’ En prenant x comme variables à optimiser par un backtest.
Curieusement, j’obtiens le même résultat, quelles que soient les valeurs de x et en effet mon programme continu à prendre des positions d’achat ou de vente dans les régions que je voulais éliminer.
Quelqu’un pourrait-il m’indiquer où j’ai fait une erreur?
Je le remercie par avance.
Yvon
J’ai déplacé ce message dans un nouveau sujet spécifique et dans le forum de trading automatique (ProOrder).
Cette variable X est-elle aussi déclaré quelque part dans le code ? Si oui, elle prendra le pas sur les valeurs de l’optimiseur, donc soit tu la supprimes, soit tu la commentes (REM ou //).
Merci de ta réponse rapide.
Oui bien sûr, j’ai commencé à la déclarer à 4 %, (X égal 4) sans résultat, puis je l’ai masquée sous forme de commentaire (précédé de //) pour faire le backtest, avec le même résultat (nul), quel que soit la valeur de X (de 1 à 10).
Je ne comprends pas où est l’erreur…
Une question qui n’a rien à voir avec la variable à optimiser, mais les tailles de contrats des positions ont-elles des décimales ?
Non, je fais les tests avec seulement 1 action tant à l’achat qu’à la vente.
Je suppose que je ne suis pas le seul à vouloir faire ce genre de chose, et s’il existe une procédure classique pour l’obtenir d’une autre façon, je suis preneur…
Je pense que ton problème provient du fait que tu demandes un écart X trop important par rapport à ton résultat d’écart entre les 2 moyennes mobiles. Si tu graph ton indicateur, tu te rendras compte que l’écart en pourcentage peut être très faible (cela dépend bien entendu des 2 périodes des MM).
En ajoutant cette ligne à la fin de ton code tu devrais mieux comprendre :
GRAPH abs (m1-m2)/m2
Merci, tu avais raison, mon système de différence de moyennes n’était pas adapté et je suis passé aux écarts types, ce qui m’a donné un bon résultat.
De plus, tu m’as fait découvrir la fonction GRAPH que je ne connaissais pas et qui me sera très utile par la suite.
Comme je suis un néophyte avec ProRealTime, j’ai tendance à créer des fonctions qui existent déjà, en mieux (mais je me soigne).
