exclure les zones d’étranglement des moyennes mobiles pour les prises de positions

• 01/17/2019 at 2:21 PM #88933
  OursPro

  Bonjour,

  Je voudrais exclure de mes positions (Achat ou vente), les zones d’étranglement des moyennes, et pour cela fixer une condition systématique pour éliminer les zones où  mes moyennes mobiles sont trop proches l’une de l’autre. J’ai essayé successivement les conditions suivantes qui me paraissaient évidentes :

  C1 = abs (m1-m2)/m2 > x/100    et   C’1 = abs (m1-m2) > x’    En prenant x comme variables à optimiser par un backtest.

  Curieusement, j’obtiens le même résultat, quelles que soient les valeurs de x et en effet mon programme continu à prendre des positions d’achat ou de vente dans les régions que je voulais éliminer.

  Quelqu’un pourrait-il m’indiquer où j’ai fait une erreur?

  Je le remercie par avance.

  Yvon

   

   

  

  OursPro

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  01/17/2019 at 2:33 PM #88936
  Nicolas

  J’ai déplacé ce message dans un nouveau sujet spécifique et dans le forum de trading automatique (ProOrder).

  Cette variable X est-elle aussi déclaré quelque part dans le code ? Si oui, elle prendra le pas sur les valeurs de l’optimiseur, donc soit tu la supprimes, soit tu la commentes (REM ou //).

  

  Nicolas

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  01/17/2019 at 4:07 PM #88964
  OursPro

  Merci de ta réponse rapide.

  Oui bien sûr, j’ai commencé à la déclarer à 4 %, (X égal 4) sans résultat, puis je l’ai masquée sous forme de commentaire (précédé de //) pour faire le backtest, avec le même résultat (nul), quel que soit la valeur de X (de 1 à 10).

  Je ne comprends pas où est l’erreur…

  

  OursPro

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  01/17/2019 at 4:20 PM #88970
  Nicolas

  Une question qui n’a rien à voir avec la variable à optimiser, mais les tailles de contrats des positions ont-elles des décimales ?

  

  Nicolas

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  01/17/2019 at 7:25 PM #88988
  OursPro

  Non, je fais les tests avec seulement 1 action tant à l’achat qu’à la vente.

  

  OursPro

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  01/17/2019 at 7:49 PM #88990
  OursPro

  Je suppose que je ne suis pas le seul à vouloir faire ce genre de chose, et s’il existe une procédure classique pour l’obtenir d’une autre façon, je suis preneur…

  

  OursPro

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  01/18/2019 at 9:34 AM #89017
  Nicolas

  Je pense que ton problème provient du fait que tu demandes un écart X trop important par rapport à ton résultat d’écart entre les 2 moyennes mobiles. Si tu graph ton indicateur, tu te rendras compte que l’écart en pourcentage peut être très faible (cela dépend bien entendu des 2 périodes des MM).

  En ajoutant cette ligne à la fin de ton code tu devrais mieux comprendre :

  GRAPH abs (m1-m2)/m2

  1	GRAPH abs (m1-m2)/m2

   

  

  Nicolas

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  01/18/2019 at 5:02 PM #89067
  OursPro

  Merci, tu avais raison, mon système de différence de moyennes n’était pas adapté et je suis passé aux écarts types, ce qui m’a donné un bon résultat.

  De plus, tu m’as fait découvrir la fonction GRAPH que je ne connaissais pas et qui me sera très utile par la suite.

  Comme je suis un néophyte avec ProRealTime, j’ai tendance à créer des fonctions qui existent déjà, en mieux (mais je me soigne).

  

  OursPro

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