Buonasera a tutti, stavo sperimentando dei trading system quando mi sono imbattuto in alcuni errori con probacktest.

Quindi ho fatto questi 2 semplici sistemi (di esempio) dove compro a breakout su una resistenza di 20 periodi con stop loss impostato sul minimo della candela di breakout e take profit alla stessa distanza dall’entry.

Il primo sistema compra at market cioè all’apertura della candela successiva, con stop loss sul minimo della candela che chiude sopra la resistenza a 20 periodi.

Il secondo compra con un ordine buy stop sul massimo di 20 periodi con stop loss impostato sul più basso minimo delle ultime 2 candele (quella di breakout e quella precedente).

Ho inserito anche i graph di entry, stop loss e take profit che sono giusti perchè li ho verificati.

Il problema sono i risultati dei trades simulati: gli entry sono corretti, mentre per stop loss e take profit a volte coincidono con i graphs, mentre altre volte non coincidono di poco o di molto.

Non riesco a capire perchè il backtest li calcola così e se sbaglio qualcosa io.

Se qualcuno può verificarli, grazie e buona domenica.

Maxx

defparam cumulateorders=false
SL=(close[0]-low[0])

if close>=highest[20](high)[1]then
buy 1 shares at market
set stop loss SL
set target profit SL
endif

graph close[0]-SL coloured(255,0,0) as "stoploss"
graph close[0]+SL coloured(0,0,255) as "takeprofit"
graph close coloured(0,0,0) as "entry"

defparam cumulateorders=false

entry=highest[20](high)
SL=entry[1]-lowest[2](low)

if entry then
buy 1 shares at entry stop
set stop loss SL
set target profit SL
endif

graph entry[1]-SL coloured(255,0,0) as "stoploss"
graph entry[1]+SL coloured(0,0,255) as "takeprofit"
graph entry[1] coloured(0,0,0) as "entry"