Buonasera a tutti, stavo sperimentando dei trading system quando mi sono imbattuto in alcuni errori con probacktest.
Quindi ho fatto questi 2 semplici sistemi (di esempio) dove compro a breakout su una resistenza di 20 periodi con stop loss impostato sul minimo della candela di breakout e take profit alla stessa distanza dall’entry.
Il primo sistema compra at market cioè all’apertura della candela successiva, con stop loss sul minimo della candela che chiude sopra la resistenza a 20 periodi.
Il secondo compra con un ordine buy stop sul massimo di 20 periodi con stop loss impostato sul più basso minimo delle ultime 2 candele (quella di breakout e quella precedente).
Ho inserito anche i graph di entry, stop loss e take profit che sono giusti perchè li ho verificati.
Il problema sono i risultati dei trades simulati: gli entry sono corretti, mentre per stop loss e take profit a volte coincidono con i graphs, mentre altre volte non coincidono di poco o di molto.
Non riesco a capire perchè il backtest li calcola così e se sbaglio qualcosa io.
Se qualcuno può verificarli, grazie e buona domenica.
Perché hai effettuato tutti i tuoi calcoli sulla chiusura corrente e gli ordini sono aperti alla prossima apertura, quindi il prezzo potrebbe differire a volte.
Per il tuo secondo esempio, c’è un errore, perché la registrazione è fatta alla entry[0] e non alla entry[1], quindi il tuo GRAPH non è corretto .. per quanto ho capito il tuo codice.
Ciao Nicolas, i graph sono entrambi giusti, li ho verificati.
Nel primo esempio, anche quando il close e l’open dell’apertura coincidono molte volte non calcola correttamente il take profit, mentre nel secondo caso
se metto in graph: entry–SL, non lo calcola correttamente, mentre è giusto entry[1]-SL (corrisponde al prezzo della linea di donchian su cui il prezzo fa breakout)
Se guardi lo screenshot, come vedi il graph calcola:
entry: 1,7386 (corretto, infatti entra a quel prezzo)
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