Ah ok si l ho trovato tra i dati di ig, invece ti volevo chiedere per mantenere le posizioni overnight qual’è il costo?
Non ne ho idea, devi chiedere a IG, forse hanno anche un elenco sul sito.
Ciao scusa ti chiedo una cosa qua senza fare un nuovo post perchè sarà una sciocchezza, mi stanno attivando il conto quindi pur non avendolo attivato potevo utilizzare la versione normale e facendo il backtest ho notato che mi da un risultato diverso se il backtest lo faccio in un conto demo,su quale mi dovrei affidare ?cioè qual’è quello più gisuto?allego foto
No, deve essere uguale a parità di:
- codice
- spread
- capitale
- periodo di inizio e fine (date ed ore)
- tick-per-tick indicato
- time frame
- strumento
- numero di unità
- versione della piattaforma
io non ho mai avuto differenze.
Fai una verifica dei suddetti parametri, perché cambiandone anche solo uno può produrre risultati diversi.
Se tutto è assolutamente identico devi postare il codice per poterlo verificare.
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate
//Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
DEFPARAM FLATBEFORE = 070000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario "Flat After"
DEFPARAM FLATAFTER = 230000
TIMEFRAME(default)
// Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ONCE risk = 150 //max. capitale da rischiare
ONCE PipNum = risk / pipvalue //Numero di Pips in base al rischio
ONCE lotti = 1 //1 lotto per difetto
//ONCE MinLotti = 0.5 //Numero minimo di lotti
MyATR = (AverageTrueRange[7](close) / pipsize)*4.2
Pips = max(0,min(PipNum,MyATR)+12)
Lotti = PipNum / pips
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = Average[1](Stochastic[3,1](close))
c1 = (indicator1 CROSSES OVER 20)
//
TIMEFRAME(1 hour,default)
indicator2 = ExponentialAverage[9](close)
indicator3 = ExponentialAverage[21](close)
c2 = (indicator2[1] > indicator3[1])
//
TIMEFRAME(default)
IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry and not onmarket THEN
BUY Lotti SHARES AT MARKET
SET STOP pLOSS Pips
SET TARGET pPROFIT (Pips * 3)
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator4 = Average[1](Stochastic[3,1](close))
c3 = (indicator4 CROSSES UNDER 80)
//
TIMEFRAME(1hour,default)
indicator5 = ExponentialAverage[9](close)
indicator6 = ExponentialAverage[21](close)
c4 = (indicator5[1] < indicator6[1])
//
TIMEFRAME(default)
IF (c3 AND c4) AND not daysForbiddenEntry and not onmarket THEN
SELLSHORT Lotti SHARES AT MARKET
SET STOP pLOSS Pips
SET TARGET pPROFIT (Pips * 3)
ENDIF
TIMEFRAME (5minute,upDateOnClose)
//************************************************************************
//trailing stop function
trailingstart = 50//trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 25//trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
//
Io ho ricontrollato ma mi da sempre due valori diversi
-spread 0.6
-capitale 10.000
-inizio 1 settembre 2019 fine 21 ottobre 2020
-il flusso è uguale è quello standard
-time frame 5minuti
-strumento eur/usd mini
-numero di unità 100000
-versione piattaforma v10.3
A me da tutto uguale. Credo tu non abbia indicato esattamente gli stessi parametri (orario compreso). Devono essere IDENTICI in tutto!
C’è solo una leggerissima differenza nel drawdown, ma credo sia solo un problema di arrotondamenti.
Ah ok ma quindi qual è quello giusto?il tuo backtest?
Il mio backtest è uguale su entrambi i conti, se nei tuoi ci sono differenze che non sono dovute a qualcosa di diverso nel codice o nei parametri, devi segnalarlo premendo Ctrl+M dalla piattaforma.
