Errata corrige

	
//***********************************************************************************************************
//------------------ SYSTEM VARIABLES---------------------------------------
//AUDUSD Values:      -------------------------------------------- Ottimization info
period=394// Optimize best value for each Symbol, range=1-1000, with step=1
mode=1// Optimize the best trading mode , range=1-4, with step=1
invertsignal=1// 1=positive signal, -1=negative signal, range=-1-1, with step=2
//***********************************************************************************************
//------------------ SYSTEM FILTER---------------------------------------
filter1=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1
filter2=0// to set after the variable optimization, range=1-100, with step=1
//------------------ INDICATOR ---------------------------------------
body=close-open
var=(body-body[1])
sumvar=summation[period](var)
if sumvar>filter1*pipsize then
green=(sumvar)
endif
if sumvar<-filter2*pipsize then
red=(sumvar)
endif
 
if mode=1 then
c1=red<red[1]
c2=green>green[1]
endif
if mode=2 then
c1=red>red[1]
c2=green<green[1]
endif
if mode=3 then
c1=red<red[1]
c2=green<green[1]
endif
if mode=4 then
c1=red>red[1]
c2=green>green[1]
endif
if c1 then
signal=1*invertsignal
elsif c2  then
signal=-1*invertsignal
endif
 
if close>open then
sig=1
else
sig=-1
endif
 
if barindex>period then
once profitto=0
once perdita=0
if signal[1]=sig then
profitto=ABS(body/pipsize)+profitto
elsif signal[1]<>sig then
perdita=ABS(body/pipsize)+perdita
endif
equity=profitto-perdita
endif
 
 
return equity as "equity

Grazie tante Nicholas! Se potessi darmi una mano per migliorare ancora di più questa strategia, non sarei il solo ad essertene grato. Ho bisogno della vostra esperienza di programmatori per renderla più indipendente dal timeframe e userfriendly. L’intento di questo post era quello di ricreare l’equity in ambiente Probuilder, per ottimizzare il periodo della strategia in modo automatico .

Ps: ho già provato a fare una cosa simile, creando tanti indicatori uguali al suddetto, uno per ogni periodo ma in questo modo richiederebbe 1000 indicatori riuniti in un unico indicatore, il che è quasi impossibile.

Ciao Roberto.

Si! Nell’immagine si vede nella prima finestra, in alto,  la strategia backtestata su AUDUSD, nella seconda è l’equity della strategia  calcolata direttamente dall’indicatore, e l’ultima è il prezzo (allego l’immagine insieme al codice della strategia e dell’indicatore). Questo indicatore dovrebbe disegnare la stessa equity della strategia, ma come puoi vedere nell’immagine non sono affatto uguali. La mia domanda è:

C’è un modo per disegnare la stessa equity della strategia con un indicatore?

Universal-XBody-Strategy-AUDUSD.png Universal-XBody-Strategy-on-AUDUSD.itf Universal-XBody-indicator-on-AUDUSD.itf