Bonjour à tous,
Je cherche à comprendre le principe de fonctionnement de la fonction AT x LIMIT mais je sèche.
Pour cela, j’ai simplifié au maximum mon code pour qu’il ne reste que l’entrée en position avec l’ordre limite et voir comment celle-ci réagit.
Voici donc le code en question :
DEFPARAM CumulateOrders=False
DEFPARAM Flatafter = 215000
DEFPARAM Flatbefore = 155000
BUY 1 CONTRACTS AT 37790 LIMIT
SET STOP pLOSS 10
Mon but avec la fonction en question : ne rentrer en position acheteuse QUE si le court atteint 37790, autrement ne rien faire.
De ce que je comprends, la fonction LIMIT n’est valable que le temps d’une bougie, de sorte que si la valeur limite n’est pas atteinte avant la fin de bougie alors l’ordre tombe et n’est pas exécuté. Il est donc nécessaire de répéter l’ordre à chaque bougie, ce qui est fait avec le code ci-dessus.
Je suis suis un Futures du DJ30 en 1min
Dans le cas ci-dessus je m’attendais à avoir un ordre limite posé à chaque bougie du graphe, et voir une entrée au moment où la 1ère bougie post 15:50 atteint le court des 37790.
Or voici ce que j’obtiens en réalité (+ tous les screens en PJ)
Le système entre en position à 15:50 (en début de bougie), au court de 37 761 (alors que 37790 n’a pas été atteint)
Il sort sur le stop loss (-10) 37 751
Il entre à nouveau sur le niveau de démarrage de le bougie suivante 37 749 et n’en sort plus vu que le court est en augmentation constante et que je n’ai pas codé de sortie.
Pour rajouter des détails :
- si je mets comme LIMIT 37745 alors le système fonctionne comme je l’imagine : entrée en 5ème bougie au moment où le court atteint effectivement 37745.
- Si je mets comme LIMIT 37780 et que je SELLSHORT au lieu de BUY alors ca fonctionne également comme je l’imagine.
Mon interprétation est donc que LIMIT est vue comme une valeur BASSE en BUY et tant que le court est au-dessus alors il n’entre pas en position, mais si en-dessous à n’importe quel moment alors il déclenche l’ordre (et réciproquement comme valeur HAUTE en SELLSHORT).
Est-ce exact selon vous ? Et si oui existe-t-il un moyen d’avoir une LIMIT Haute de BUY et LIMIT Basse de SELLSHORT ?
J’espère avoir été clair dans mes explications
Je vous remercie
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