C’è qualcosa che va in conflitto col sistema, le spiego nel dettaglio la mia strategia:

Tramite uno screneer molto selettivo scelgo i titoli che sono più promettenti,

Azioni USA larga capitalizzazione,

time frame 3 minuti,

opero dalle 15:30 alle 18:00

esecuzione di un solo trade al giorno (entrata+uscita)

attendere che il titolo rompa i massimi o i minimi  formati nella fase di mercato chiuso,

la candela deve formare  un nuovo massimo,

a questo punto si aspetta il ritracciamento ( putroppo discrezionale) che può avvenire sulla ema13, sul vwap , sul punto di rottura, o su un supporto/resistenza,

normalmente entro in posizione con ordine limit in uno dei punti elencati qua sopra dove potrebbe andare a ritracciare il titolo (quando c’è un allineamento sullo stesso prezzo della vwap e dell’ ema13),

stop all’1% che vario in base al probacktest,

primo take profit a 0.5% di profitto con scarico di metà posizione,

portare subito lo stop a breakeven,

attendere secondo take profit ad un altro 0.5% per scaricare completamente la posizione,

in caso contrario si esce a breakeven.

purtroppo ho capito che la mia strategia è troppo discrezionale nella fase di apertura posizione perciò si potrebbe ovviare in questo modo:

DOPO  lo sfondamento dei min/max di mercato chiuso e dopo che avviene un nuovo max/min entrare in posizione all’incrocio vwap/ema13.

LONG: ema13 sale e  incrocia a rialzo  vwap,

SHORT: ema13 scende e  incrocia a ribasso vwap.

logicamente per uscire si usano le impostazioni qui sopra.

poi se è possibile vorrei imparare ad ottimizzare l’incrocio.

GRAZIE in anticipo.

Oltre all’esempio di AMD qui sopra, ci posto queste sempre con time frame 3 min.:

Titolo BYND 09/09/2022 entrata long alle 15:54 col prezzo che rimbalza sulla ema13, take profit a +0,5% e portare subito lo stop a breakeven.

Titolo SPCE 09/09/2022 entrata short alle 16:06 col prezzo che rimbalza sulla ema13, uscita allo stesso modo.

Titolo TSLA 01/09/2022 entrata short  alle 17:09 col prezzo che ribalza sulla ema 13, uscita allo stesso modo.

Titolo DIS 09/09/2022 entrata long alle 16:12 col prezzo che rimbalza sulla ema13, uscita allo stesso modo.

Titolo AAPL 02/09/2022 entrata short alle 19:18 col prezzo che rimbalza sulla ema13 , uscita allo stesso modo.

Come può vedere il pattern di ingresso  della mia strategia si ripete più volte sui titoli a larga capitalizzazione.

Desidererei codificare quanto scritto nel dettaglio sul post del 09/09/2022.

Grazie in anticipo.

Buongiorno, le posto il codice leggermente aggiustato che andrebbe bene su molti titoli. il problema è che una volta preso il primo t.p. non sposta lo stop a breakeven.

il problema lo  può vedere su NVDA: entrata long ore 16:00, primo tp 16:09 e sarebbe dovuto uscire a breakeven, invece esce alle 18:00 quando il sistema si spegne.

Su AAPL il giorno 06/09/2022 entrata short  ore 15:51, primo tp ore 16:03 e poi sarebbe dovuto uscire a breakeven, invece esce alla chiusura del sistema.

Grazie.

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
//DEFPARAM FLATBEFORE = 153600
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
//DEFPARAM FLATAFTER = 180000
 DEFPARAM FLATBEFORE = 153300
DEFPARAM FLATAFTER = 180000
IF Not OnMarket THEN
Entrata = 0
Uscita  = 0
ENDIF
 
IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
Entrata = TradePrice
Uscita  = TradePrice + (TradePrice * 0.0025)     //0.25%
IF ShortOnMarket THEN
Uscita  = TradePrice - (TradePrice * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
ENDIF
 
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[3](close)
indicator2, ignored = CALL "max/min premarket"
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
indicator4, ignored = CALL "max/min premarket"
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)
 
IF (c1 OR c2) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata + (Entrata * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
 
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = ExponentialAverage[3](close)
ignored, indicator6 = CALL "max/min premarket"
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
indicator7, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
ignored, indicator8 = CALL "max/min premarket"
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
 
IF (c3 OR c4) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata - (Entrata * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
 
IF (Uscita > 0) THEN
IF LongOnMarket AND close > Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
SELL Posizioni SHARES AT Market
Uscita = 0
SET STOP BreakEven
ELSIF ShortOnMarket AND close < Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
EXITSHORT Posizioni SHARES AT Market
Uscita = 0
SET STOP BreakEven
ENDIF
ENDIF
 
// Stop e target
SET STOP   %LOSS   1
SET TARGET %PROFIT 1.5
//
graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
graphonprice Uscita  coloured(255,0,0,255)
graphonprice PositionPrice