Entrata long o short su sfondamento MIn/Max premercato su ritracciamento

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09/19/2022 at 7:25 PM #201053 quote

Enrico

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Ha ragione, la media mobile che ho usato sul codice qui sopra è la ema3 invece quella che uso normalmente è la ema 13.

Può guardare l’errore del sistema (usando il codice che le posto di seguito)

su AMD il giorno 15/09 ore 15:33 entrata short, primo take con scarico di metà posizione alle 15:36 e poi sarebbe dovuto uscire a breakeven alle 15:39 invece esce con lo stoploss alle 15:48.

su AMD il giorno 09/09 entrata long 15:39 primo take ore 16:00 sarebbe dovuto uscire a breakeven alle 16:15 invece mi esce alla chiusura del sistema.

su AMD il giorno 24/08 ore15:54 entrata long, primo take ore 16:06,sarebbe dovuto uscire con stop a breakeven alle16:15 invece mi esce con lo stop loss alle 16:33.

Il problema è solo lo stop che no si sposta a breakeven dopo aver preso il primo take.

Opero con prt.

Grazie i anticipo.

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
//DEFPARAM FLATBEFORE = 153600
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
//DEFPARAM FLATAFTER = 180000
DEFPARAM FLATBEFORE = 153300
DEFPARAM FLATAFTER = 180000
IF Not OnMarket THEN
Entrata = 0
Uscita  = 0
ENDIF
 
IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
Entrata = TradePrice
Uscita  = TradePrice + (TradePrice * 0.0025)     //0.25%
IF ShortOnMarket THEN
Uscita  = TradePrice - (TradePrice * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
ENDIF
 
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2, ignored = CALL "max/min premarket"
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
indicator4, ignored = CALL "max/min premarket"
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)
 
IF (c1 OR c2) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata + (Entrata * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
 
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = ExponentialAverage[13](close)
ignored, indicator6 = CALL "max/min premarket"
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
indicator7, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
ignored, indicator8 = CALL "max/min premarket"
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
 
IF (c3 OR c4) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata - (Entrata * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
 
IF (Uscita > 0) THEN
IF LongOnMarket AND close > Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
SELL Posizioni SHARES AT Market
Uscita = 0
SET STOP BreakEven
ELSIF ShortOnMarket AND close < Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
EXITSHORT Posizioni SHARES AT Market
Uscita = 0
SET STOP BreakEven 
ENDIF
ENDIF
 
// Stop e target
SET STOP   %LOSS   1
SET TARGET %PROFIT 0
//
graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
graphonprice Uscita  coloured(255,0,0,255)
graphonprice PositionPrice

10/02/2022 at 4:11 PM #201784 quote

robertogozzi

Moderator

Legend

Credo di avere risolto il problema sostituendo la seconda uscita in pareggio con ordini pendenti, invece di usare SET STOP:

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
//DEFPARAM FLATBEFORE = 153600
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
//DEFPARAM FLATAFTER = 180000
DEFPARAM FLATBEFORE = 153300
DEFPARAM FLATAFTER = 180000
IF Not OnMarket OR (xy = 1) THEN
Entrata = 0
Uscita  = 0
ENDIF

IF Not Uscita AND Uscita[1] THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT StopPrice STOP
ELSIF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT StopPrice STOP
ENDIF
ENDIF

IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
Entrata = TradePrice
Uscita  = TradePrice + (TradePrice * 0.0025)     //0.25%
IF ShortOnMarket THEN
Uscita  = TradePrice - (TradePrice * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
ENDIF
 
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2, ignored = CALL "max/min premarket"
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
indicator4, ignored = CALL "max/min premarket"
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)
 
IF (c1 OR c2) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata + (Entrata * 0.0025)     //0.25%
ENDIF
 
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = ExponentialAverage[13](close)
ignored, indicator6 = CALL "max/min premarket"
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
indicator7, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
ignored, indicator8 = CALL "max/min premarket"
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
 
IF (c3 OR c4) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata - (Entrata * 0.0025)     //0.25%
ENDIF

xy = 0

IF (Uscita > 0) THEN
IF LongOnMarket AND close > Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
SELL Posizioni SHARES AT Market
//SET STOP PRICE Entrata//SET STOP BreakEven
StopPrice = Entrata
SELL AT StopPrice STOP
xy = 1//Uscita = 0
ELSIF ShortOnMarket AND close < Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
EXITSHORT Posizioni SHARES AT Market
//SET STOP PRICE Entrata//SET STOP BreakEven
StopPrice = Entrata
EXITSHORT AT StopPrice STOP
xy = 1//Uscita = 0
ENDIF
ENDIF
 
// Stop e target
SET STOP   %LOSS   1
SET TARGET %PROFIT 0
//
graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
graphonprice Uscita  coloured(255,0,0,255)
graphonprice PositionPrice

10/08/2022 at 10:53 PM #202125 quote

Enrico

Participant

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Ho provato a guardare come gira il programma a mercato chiuso. sembra funzionare.

Grazie mille e Complimenti!!!

robertogozzi thanked this post

10/12/2022 at 9:49 PM #202401 quote

Enrico

Participant

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Salve, ho provato a fare girare un pò il sistema e ho notato una cosa che non so se si può risolvere.

Faccio riferimento all’ultimo codice che è qua sopra,

Ho spostato il primo target da lei impostato da 0.25 (che per me è troppo stretto) a 0.5.

Le spiego: il sistema entra in posizione all’apertura della candela successiva ( e questo lo sapevo), il problema è che l’uscita a breakeven avviene sul punto dove c’è stato il segnale di ingresso e non sul punto dell’effettivo eseguito come vorrei io .

Un esempio long lo può trovare su NVDA 3 minuti il giorno 06/11, entrata ore 15:36 a 134,29, primo target a 135,78,uscita 132,93 dove è avvenuto il segnale di ingresso.

Un’altro comportamento anomalo lo trova su NVDA 3 min. il giorno 19/09 entrta alle 16:27 a 133,19, primo target a 134,06, chiusura posizione alle 17:54 a131,81

Grazie in anticipo.

10/13/2022 at 10:47 AM #202448 quote

robertogozzi

Moderator

Legend

Non ho nessuna operazione in quelle date, con 0.5%.

Posta il file ITF che hai usato.

10/13/2022 at 11:35 AM #202452 quote

Enrico

Participant

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NVDA il giorno 12/10 ore16:15 entrata short, primo take preso alle 16:45 uscita in perdita alle 17:21,

NVDA il giorno 07/10 ore 17:30 entrata short, non prende il take profit allo 0.5% ,

NVDA il giorno 06/10 ore15:36 entrata long, prende il profit alle 15:42 , uscita in perdita alle 16:03.

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l’orario “Flat Before” non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
//DEFPARAM FLATBEFORE = 153600
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all’orario “Flat After”
//DEFPARAM FLATAFTER = 180000
DEFPARAM FLATBEFORE = 153300
DEFPARAM FLATAFTER = 180000
IF Not OnMarket OR (xy = 1) THEN
Entrata = 0
Uscita = 0
ENDIF

IF Not Uscita AND Uscita[1] THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT StopPrice STOP
ELSIF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT StopPrice STOP
ENDIF
ENDIF

IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
Entrata = TradePrice
Uscita = TradePrice + (TradePrice * 0.005) //0.5%
IF ShortOnMarket THEN
Uscita = TradePrice – (TradePrice * 0.005) //0.5%
ENDIF
ENDIF

daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = (Barindex – TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2, ignored = CALL “max/min premarket”
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL “PRC_VWAP intraday”
indicator4, ignored = CALL “max/min premarket”
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)

IF (c1 OR c2) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita = Entrata + (Entrata * 0.005) //0.5%
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = ExponentialAverage[13](close)
ignored, indicator6 = CALL “max/min premarket”
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
indicator7, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL “PRC_VWAP intraday”
ignored, indicator8 = CALL “max/min premarket”
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)

IF (c3 OR c4) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita = Entrata – (Entrata * 0.005) //0.5%
ENDIF

xy = 0

IF (Uscita > 0) THEN
IF LongOnMarket AND close > Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
SELL Posizioni SHARES AT Market
//SET STOP PRICE Entrata//SET STOP BreakEven
StopPrice = Entrata
SELL AT StopPrice STOP
xy = 1//Uscita = 0
ELSIF ShortOnMarket AND close < Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
EXITSHORT Posizioni SHARES AT Market
//SET STOP PRICE Entrata//SET STOP BreakEven
StopPrice = Entrata
EXITSHORT AT StopPrice STOP
xy = 1//Uscita = 0
ENDIF
ENDIF

// Stop e target
SET STOP %LOSS 1
SET TARGET %PROFIT 0
//
graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
graphonprice Uscita coloured(255,0,0,255)
graphonprice PositionPrice

10/13/2022 at 11:57 AM #202456 quote

Enrico

Participant

New

Le riposto il codice scritto meglio.

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
//DEFPARAM FLATBEFORE = 153600
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
//DEFPARAM FLATAFTER = 180000
DEFPARAM FLATBEFORE = 153300
DEFPARAM FLATAFTER = 180000
IF Not OnMarket OR (xy = 1) THEN
Entrata = 0
Uscita  = 0
ENDIF
 
IF Not Uscita AND Uscita[1] THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT StopPrice STOP
ELSIF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT StopPrice STOP
ENDIF
ENDIF
 
IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
Entrata = TradePrice
Uscita  = TradePrice + (TradePrice * 0.005)     //0.5%
IF ShortOnMarket THEN
Uscita  = TradePrice - (TradePrice * 0.005)     //0.5%
ENDIF
ENDIF
 
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2, ignored = CALL "max/min premarket"
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
indicator4, ignored = CALL "max/min premarket"
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)
 
IF (c1 OR c2) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata + (Entrata * 0.005)     //0.5%
ENDIF
 
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = ExponentialAverage[13](close)
ignored, indicator6 = CALL "max/min premarket"
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
indicator7, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
ignored, indicator8 = CALL "max/min premarket"
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
 
IF (c3 OR c4) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata - (Entrata * 0.005)     //0.5%
ENDIF
 
xy = 0
 
IF (Uscita > 0) THEN
IF LongOnMarket AND close > Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
SELL Posizioni SHARES AT Market
//SET STOP PRICE Entrata//SET STOP BreakEven
StopPrice = Entrata
SELL AT StopPrice STOP
xy = 1//Uscita = 0
ELSIF ShortOnMarket AND close < Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
EXITSHORT Posizioni SHARES AT Market
//SET STOP PRICE Entrata//SET STOP BreakEven
StopPrice = Entrata
EXITSHORT AT StopPrice STOP
xy = 1//Uscita = 0
ENDIF
ENDIF
 
// Stop e target
SET STOP   %LOSS   1
SET TARGET %PROFIT 0
//
graphonprice Entrata coloured(0,0,255,255)
graphonprice Uscita  coloured(255,0,0,255)
graphonprice PositionPrice

10/13/2022 at 4:19 PM #202483 quote

robertogozzi

Moderator

Legend

Ho solo l’operazione del 6/10, ma sfalzata di una candela (a me entra 3 minuti prima, alle 15:33), però ho visto dov’era il problema e l’ho risolto.

Ecco il nuovo codice:

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
//DEFPARAM FLATBEFORE = 153600
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
//DEFPARAM FLATAFTER = 180000
DEFPARAM FLATBEFORE = 153300
DEFPARAM FLATAFTER = 180000
IF Not OnMarket THEN
Entrata = 0
Uscita  = 0
ENDIF
 
IF Not Uscita AND Uscita[1] THEN
IF LongOnMarket THEN
SELL AT Entrata STOP
ELSIF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT Entrata STOP
ENDIF
ENDIF
 
IF (OnMarket AND Not OnMarket[1]) OR (LongOnMarket AND ShortOnMarket[1]) OR (LongOnMarket[1] AND ShortOnMarket) THEN
Entrata = TradePrice
Uscita  = TradePrice + (TradePrice * 0.005)     //0.5%
IF ShortOnMarket THEN
Uscita  = TradePrice - (TradePrice * 0.005)     //0.5%
ENDIF
ENDIF
 
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
OTD = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = ExponentialAverage[13](close)
indicator2, ignored = CALL "max/min premarket"
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
indicator3, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
indicator4, ignored = CALL "max/min premarket"
c2 = (indicator3 CROSSES OVER indicator4)
 
IF (c1 OR c2) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not LongOnMarket THEN
BUY 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata + (Entrata * 0.005)     //0.5%
ENDIF
 
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = ExponentialAverage[13](close)
ignored, indicator6 = CALL "max/min premarket"
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)
indicator7, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL "PRC_VWAP intraday"
ignored, indicator8 = CALL "max/min premarket"
c4 = (indicator7 CROSSES UNDER indicator8)
 
IF (c3 OR c4) AND not daysForbiddenEntry and OTD AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 30 SHARES AT MARKET
Entrata = close
Uscita  = Entrata - (Entrata * 0.005)     //0.5%
ENDIF

IF (Uscita > 0) THEN
IF LongOnMarket AND close > Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
SELL Posizioni SHARES AT Market
SELL AT Entrata STOP
Uscita = -1
ELSIF ShortOnMarket AND close < Uscita THEN
Posizioni = round(abs(CountOfPosition) / 2,1)
EXITSHORT Posizioni SHARES AT Market
EXITSHORT AT Entrata STOP
Uscita = -1
ENDIF
ELSIF (Uscita = - 1) THEN
IF LongOnMarket AND close > Entrata THEN
SELL AT Entrata STOP
ELSIF ShortOnMarket AND close < Entrata THEN
EXITSHORT AT Entrata STOP
ENDIF
ENDIF
 
// Stop e target
SET STOP   %LOSS   1
SET TARGET %PROFIT 0
//
graphonprice Entrata   coloured(0,0,255,255)
graphonprice Uscita    coloured(255,0,0,255)
graphonprice PositionPrice

10/13/2022 at 9:24 PM #202505 quote

Enrico

Participant

New

A mercato chiuso sembra funzionare, grazie mille.