Entrare a mercato gli utlimi 10 minuti prima della chiusura

Qui di seguito una domanda inviata a ProRealTime :

 

Voglio creare il seguente trading system:

– individuare per ogni giorno, entro un determinato orario, il massimo e il minimo. Quindi il max e min price deve essere ridefinito ogni giorno entro un determinato orario. Esempio su indice DJ che apre ora italiana alle 1530 e chiude alle 2230. L’idea è quella ad esempio di individuare max e min tra le 1530 e le 22 ed entrare a mercato gli ultimi 10 minuti (quindi dalle 22.01 e alle 2210) e se non raggiunto target impostato chiude la posizione alle 2210. Ovviamente gli orari devono essere parametrizzabili;

– Time frame migliore è 1 minuto in modo da avere maggiore flessibilità di entrata nel definire gli orari.

 

 E un esempio di risposta :

defparam flatbefore=220100
defparam flatafter=221000

starttime=153000
endtime=220000

timetotrade=220100
if opentime=starttime or (opentime > starttime and opentime[1] < starttime) then
mymax=high
mymin=low
elsif opentime> starttime and time <=endtime then
mymax=max(high,mymax)
mymin=min(low,mymin)
endif

if time = timetotrade then
buy 1 share at market
sell at mymin stop
sell at mymax limit
endif

if longonmarket then
sell at mymin stop
sell at mymax limit
endif