Ho trovato la seguente strategia che ho provato a codificare

Strumento: DAX

Time frame: Giornaliero

Spread : 3 punti

Condizioni di entrata:

Long alla rottura del Prezzo medio di ciascuna barra [(Max+Min+Open+Close)/4] + ATR a 9 periodi  se la candela precedente è rossa;

Short alla rottura del Prezzo medio di ciascuna barra [(Max+Min+Open+Close)/4] – ATR a 9 periodi se la candela precedente è bianca;

Condizioni di uscita:

Target:                 prezzo di ingresso + ATR 9 periodi (caso long)

prezzo di ingresso – ATR  9 peridi (caso Short)

Trailing Stop:

Sul minimo delle ultime due candele (caso long) o sul massimo delle ultime 2 candele (caso Short)

Stop loss:

3%

Viene presentata come una buona strategia.

A me non sembra una buona strategia: ci sono molti anni in perdita.

Ho fatto errori nella scrittura della strategia?

Cosa ne pensate?

Defparam cumulateorders = false

//Definizione parametri
EntrataLong = TotalPrice + AverageTrueRange[9](close)
EntrataShort = TotalPrice - AverageTrueRange[9](close)

TPLong = tradeprice + AverageTrueRange[9](close)
TPShort = tradeprice - AverageTrueRange[9](close)

TrailingStopLong = low [2]
TrailingStopShort = high [2]


// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND close < open THEN
BUY 1 CONTRACTS AT EntrataLong stop
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket THEN
SELL AT TPLong limit
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND close > open THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT Entratashort stop
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket THEN
EXITSHORT AT TPShort limit
ENDIF

// trailing stop
if Longonmarket then
SET STOP TRAILING TrailingStopLong
endif

if ShortOnMarket then
SET STOP TRAILING TrailingStopShort
endif


// definizione stop loss
SET STOP %LOSS 3

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