E’ una buona strategia?

• 07/12/2020 at 10:30 AM #139055
  Stefano1234

  Ho trovato la seguente strategia che ho provato a codificare

  Strumento: DAX

  Time frame: Giornaliero

  Spread : 3 punti

   

  Condizioni di entrata:

  Long alla rottura del Prezzo medio di ciascuna barra [(Max+Min+Open+Close)/4] + ATR a 9 periodi  se la candela precedente è rossa;

  Short alla rottura del Prezzo medio di ciascuna barra [(Max+Min+Open+Close)/4] – ATR a 9 periodi se la candela precedente è bianca;

   

  Condizioni di uscita:

  Target:                 prezzo di ingresso + ATR 9 periodi (caso long)

  prezzo di ingresso – ATR  9 peridi (caso Short)

   

  Trailing Stop:

  Sul minimo delle ultime due candele (caso long) o sul massimo delle ultime 2 candele (caso Short)

   

  Stop loss:

  3%

   

  Viene presentata come una buona strategia.

  A me non sembra una buona strategia: ci sono molti anni in perdita.

  Ho fatto errori nella scrittura della strategia?

  Cosa ne pensate?

  DAX 1D

  Defparam cumulateorders = false //Definizione parametri EntrataLong = TotalPrice + AverageTrueRange[9](close) EntrataShort = TotalPrice - AverageTrueRange[9](close) TPLong = tradeprice + AverageTrueRange[9](close) TPShort = tradeprice - AverageTrueRange[9](close) TrailingStopLong = low [2] TrailingStopShort = high [2] // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND close < open THEN BUY 1 CONTRACTS AT EntrataLong stop ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket THEN SELL AT TPLong limit ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND close > open THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT Entratashort stop ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT TPShort limit ENDIF // trailing stop if Longonmarket then SET STOP TRAILING TrailingStopLong endif if ShortOnMarket then SET STOP TRAILING TrailingStopShort endif // definizione stop loss SET STOP %LOSS 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  Defparam cumulateorders = false   //Definizione parametri EntrataLong = TotalPrice + AverageTrueRange[9](close) EntrataShort = TotalPrice - AverageTrueRange[9](close)   TPLong = tradeprice + AverageTrueRange[9](close) TPShort = tradeprice - AverageTrueRange[9](close)   TrailingStopLong = low [2] TrailingStopShort = high [2]     // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND close < open THEN BUY 1 CONTRACTS AT EntrataLong stop ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket THEN SELL AT TPLong limit ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND close > open THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT Entratashort stop ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket THEN EXITSHORT AT TPShort limit ENDIF   // trailing stop if Longonmarket then SET STOP TRAILING TrailingStopLong endif   if ShortOnMarket then SET STOP TRAILING TrailingStopShort endif     // definizione stop loss SET STOP %LOSS 3

   

   

  

  Stefano1234

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  07/12/2020 at 11:06 AM #139060
  robertogozzi

  Hai scritto “se la candela precedente” è rossa o bianca, però nelle condizioni hai messo la candela corrente, non quella precedente.

  Prova ad usare un codice per il trailing stop invece dell’istruzione nativa.

  

  robertogozzi

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  07/12/2020 at 11:41 AM #139064
  Stefano1234

  In merito alla candela ho modificato indicando la candela precedente: cosi facendo il risultato però peggiora.

  Forse è corretto scrivere close e non close[1] :  perchè con Prorealtime la verifica della condizione viene fatta a fine candela per poi entrare a quella successiva.

  Probilmente chi ha postato il codice utilizza un programma che permette di entrare a mercato all’apertura con verifica della candela del giorno precedente: questo in prorealcode mi pare che non sia possibile.

  Esempio: all’apertura del giorno 10 luglio voglio entrare a mercato se il 09 luglio (candela precedente) l’apertura è stata minore della chiusura devo scrivere:

  IF NOT LongOnMarket AND close < open THEN BUY 1 CONTRACTS AT EntrataLong stop ENDIF

  1 2 3

  IF NOT LongOnMarket AND close < open THEN BUY 1 CONTRACTS AT EntrataLong stop ENDIF

  in questo modo viene verificata la chiusura del giorno precedente (il 09 luglio) ed il 10 luglio entra in posizione.

  Probabilmete  ci sono programmi che permettono il giorno 10 di entrare a mercato verificando il giorno stesso (10 luglio) la condizione del giorno precedente (il giorno 09).

  

  Stefano1234

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  07/12/2020 at 12:05 PM #139069
  robertogozzi

  Che intendi con “perchè con Prorealtime la verifica della condizione viene fatta a fine candela per poi entrare a quella successiva”?

  Vuoi dire che con le altre piattaforme le condizioni le verifichi prima che la candela sia chiusa? anche col trading manuale non attendi che la candela chiuda?

  Se è così, puoi farlo anche con ProRealTime. Il supporto MTF permette sia UPDATEONCLOSE per i segnali a chiusura candela che DEFAULT per i segnali a candela in formazione (secondo i tempi del TF più piccolo prescelto).

  Se scrivi

  x = close

  1

  x = close

  su un TF giornaliero, X conterrà il prezzo di chiusura della candela chiusa (giorno precedente, come dici tu).

  Se usi il supporto MTF potrà contenere il prezzo di chiusura del giorno precedente o di quello corrente, a tua scelta come ho scritto sopra.

   

  

  robertogozzi

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  07/12/2020 at 12:30 PM #139075
  Stefano1234

  La frase “perchè con Prorealtime la verifica della condizione viene fatta a fine candela per poi entrare a quella successiva” ha fatto confusione.

  Nonostante questo mi hai chiarito come usare close nel mio caso. grazie

  

  Stefano1234

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