Droite de régression linéaire plus 1 écart type

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 26 total)

1 2 →

Author

Posts

06/14/2022 at 10:14 AM #195251 quote

Ozons

Participant

Junior

Bonjour,

à partir des exemples postés par Nicolas ou sur le blog HK Lisse, j’essaye en vain de créer un indicateur permettant :

de tracer une droite de régression linéaire sur un historique en journalier de 20 ans à minima ou sur le maximum d’historique chargé,
à partir de cette droite de régression linéaire créer une droite avec un écart type
un texte permettant de préciser : la pente de la droite de régression linéaire, la performance annualisée et la valeur en % entre la droite de régression linéaire et la droite avec un écart type.

Il s’agit de vérifier pour un investissement long terme si cette approche est intéressante. Elle est issue de la vidéo suivante :

https://hiboo.expert/video/investissement-et-droite-de-regression/

En vous remerciant pour votre aide sur le sujet. Pour le moment j’utilise la fonction disponible sur la plateforme mais cela m’éviterait de remettre à jour les données d’entrées.

06/14/2022 at 11:46 AM #195254 quote

Nicolas

Keymaster

Master

J’étais déjà tombé sur ces vidéos 😆 Je n’ai toujours pas compris pourquoi il fallait tracer une regression pour mesurer une performance annualisée. J’ai peut être loupé une étape dans la vidéo.

Une regression linéaire s’obtient avec l’instruction LINEARREGRESSION, on lui soustrait un écart type avec l’instruction STD.

Il faut bien comprendre qu’à chaque nouvelle bougie, ces valeurs vont être modifiées, puisqu’on utilise la totalité de l’historique pour les calculer, donc dés demain les valeurs à l’instant T seront différentes de la veille, normal, mais on ne s’en aperçoit pas avec une droite qui relit le premier point de l’historique à la barre actuelle.

Bref, voici la valeur du dernier point de la droite qui se réactualise tous les jours: (image 1)

period = max(1,barindex)
lr = linearregression[period]
dev = lr-std[period]

return lr, dev

image1.png

06/14/2022 at 11:50 AM #195256 quote

Nicolas

Keymaster

Master

Version avec une droite, j’ai volontairement laissé les valeurs avec les courbes, on remarque bien que le dernier point est celui de la droite sont identiques (pour bien saisir).

//PRC_Std and Ste LinRegChannel | indicator
//Standard Deviation and Standard Error
//Linear Regression Channel
//12.03.2019
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge

defparam drawonlastbaronly=true
// --- settings
lookback= max(1,barindex) //channel period
ChannelType = 1 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro
NbDeviation = 1 //Deviation multiplier
colorRed = 255
colorGreen = 255
colorBlue = 0
// --- end of settings

sumx = 0
sumy = 0
sumxy = 0
sumx2 = 0

for cmpt = lookback downto 0 do
tmpx = cmpt
tmpy = close[cmpt]
sumy = sumy+tmpy
sumx = sumx+tmpx
sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx)
sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx)
next

n = lookback+1

if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values
b = sumxy - sumx * sumy
else
b = (n * sumxy - sumx * sumy) / (n * sumx2 - sumx * sumx)
endif
a = (sumy - b * sumx) / n

drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)

//channel
if ChannelType = 1 then //Standard Deviation
dat = std[lookback]*NbDeviation
else
dat = ste[lookback]*NbDeviation
endif
//drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)
drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)

return

image2.png

06/14/2022 at 12:35 PM #195260 quote

Ozons

Participant

Junior

Bonjour Nicolas,

merci pour ton aide et le complément d’informations sur la régression linéaire. Je m’interroge sur la pertinence des arguments avancés et tout comme toi j’aurais eu une autre démarche pour calculer la performance annualisée. Encore merci pour tout et bonne après midi.

06/18/2022 at 6:32 PM #195530 quote

supertiti

Participant

Master

Bonsoir à tous,

J’ai copié ces deux versions sur le site de HKL, pour autant aucune ne fonctionne ? étonnant de la part de ce cador en code, les nouvelles versions de PRT sont

peut-être en cause ?

une modification est-elle possible …

K en variable

  

once j=0
det=DPO[k*2](close)
if det=det[1] and det[1]=det[2] and det[2]<>det[3] then
    flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d1=DPO[n](close)
moy=close-d1
co=(moy-moy[1]+(close[p])/n)*n
if flag=1 and flag[1]=0 then
    somx=0
    somy=0
    somxx=0
    somxy=0
    for i=1 to k
        somx=somx+i
    next
    for i=0 to k-1
        somy=somy+co[i]
    next
    for i=1 to k
        somxx=somxx+(i*i)
    next
    for i=0 to k-1
        somxy=somxy+(co[i]*(k-i))
    next
    a=(k*somxy-somx*somy)/(k*somxx-somx*somx)
    b=(somy-a*somx)/k
endif
if flag=0 then
    reg=undefined
else
    j=j+1
    reg=a*j+b
endif
return reg

///////////// regression automatique v.02 /////////
once j=0
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
    flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag=1 and flag[1]=0 then
    test=linearregression[k](co)
    test1=linearregressionslope[k](co)
    a=test1
    b=test-test1*k
endif
if flag=0 then
    reg=undefined
else
    j=j+1
    reg=a*j+b
endif
return reg

06/19/2022 at 5:27 PM #195567 quote

supertiti

Participant

Master

Bonsoir à tous,

A partir du code de Nicolas j’ai fais cela , qu’est-ce qu’il en pense le boss ?

J’aurais aimé colorer les excès des lignes extérieures mais je ne vois pas comment faire, si quelqu’un a une idée ne pas hésiter à en faire part à la communauté.

// LINEAR REGRESSION CHANNEL by Nicolas modifié  19 juin 2022

//PRC_Std and Ste LinRegChannel  indicator //Standard Deviation and Standard Error
//Linear Regression Channel  12.03.2019
//Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge
 
defparam drawonlastbaronly=true
// --- settings
//    lookback= max(1,barindex) //channel period
ChannelType = 1 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro
NbDeviation = 1 //Deviation multiplier
colorRed = 255
colorGreen = 255
colorBlue = 0
// --- end of settings
 
sumx = 0
sumy = 0
sumxy = 0
sumx2 = 0
 
for cmpt = lookback downto 0 do
tmpx = cmpt
tmpy = close[cmpt]
sumy = sumy+tmpy
sumx = sumx+tmpx
sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx)
sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx)
next
 
n = lookback+1
 
if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values
b = sumxy - sumx * sumy
else
b = (n * sumxy - sumx * sumy) / (n * sumx2 - sumx * sumx)
endif
a = (sumy - b * sumx) / n
 
drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0)style(line,5) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)
 
//channel
if ChannelType = 1 then //Standard Deviation
dat = std[lookback]*NbDeviation
else
dat = ste[lookback]*NbDeviation
endif
//drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)
drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3)
/////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3)
NbDeviation2 = 2  //Deviation multiplier
//channel 2
if ChannelType = 2 then //Standard Deviation
dat2 = std[lookback]*NbDeviation2
else
dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2
endif
drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat2,barindex,a+b*0-dat2) coloured (0,255,8)//(colorRed,colorGreen,colorBlue)
drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat2,barindex,a+b*0+dat2) coloured (255,9,0)
/////////////////////////////////////////////////////
return customclose as " Linear regression channel  "

// Variable :
// lookback = 365

CAC-Droite-de-RGL.jpg

06/20/2022 at 8:41 AM #195592 quote

Nicolas

Keymaster

Master

supertiti wrote:

ces deux versions sur le site de HKL, pour autant aucune ne fonctionne ?

Ces codes utilisent le DPO, qui connaissait le prix futur, donc idéal pour tracer des lignes de régression linéaire, il s’agissait d’une astuce, mais depuis plusieurs années l’instruction DPO a été corrigé/modifié, donc ces codes ne sont plus viables.

06/20/2022 at 12:48 PM #195620 quote

supertiti

Participant

Master

Bonjour à tous,

Merci Nicolas pour le retour, quelqu’un saurait -il comment colorier les closes en dehors des lignes extérieures , voir les elipses sur le graphe joint de Engie

bonne journée et bons trades

ELIPSE-Engie.jpg

06/21/2022 at 11:35 AM #195724 quote

supertiti

Participant

Master

Bonjour à tous,

Dans le code originel de Nicolas la valeur “NbDeviation ” est égale à 1 , comme je voulais doubler cette bande j’ai mis “NbDeviation2” à 2.

Mais ça a l’air plus coton que ça ! car les bandes ne sont pas toujours égales aux premières.

je joins un graphe pour illustrer:

Si quelqu’un a une idée ?

Bonne journée

Bandes-rouges-et-vertes-inegales.jpg

06/21/2022 at 2:48 PM #195743 quote

Nicolas

Keymaster

Master

Désolé je ne comprends pas..

06/21/2022 at 4:30 PM #195767 quote

supertiti

Participant

Master

Bonjour Nicolas,

Je souhaite juste que la bande 2 soit égale en largeur que la bande 1 et que la 4 soit égale à la 3

image jointe

merci

bandes-1234.jpg

06/22/2022 at 9:40 AM #195816 quote

Nicolas

Keymaster

Master

Euh c’est toi même qui a ajouté ces lignes avec NbDeviation2 = 2, donc indique la même quantité de deviation que les autres lignes, soit 1 🙂

06/22/2022 at 11:36 AM #195840 quote

supertiti

Participant

Master

Bonjour Nicolas,

Euh je me suis débouché les sinus et ça va mieux !

Le code qui va bien est celui là :

merci et bonne journée

NbDeviation2 = 2 //Deviation multiplier
//channel 2
if ChannelType = 1 then //Standard Deviation
dat2 = std[lookback]*NbDeviation2
else
dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2
endif

Telefonica.jpg

06/23/2022 at 12:45 PM #195947 quote

smn

Participant

New

supertiti wrote:

Bonsoir à tous,

A partir du code de Nicolas j’ai fais cela , qu’est-ce qu’il en pense le boss ?

J’aurais aimé colorer les excès des lignes extérieures mais je ne vois pas comment faire, si quelqu’un a une idée ne pas hésiter à en faire part à la communauté.

Regression Linear Channel

// LINEAR REGRESSION CHANNEL by Nicolas modifié 19 juin 2022 //PRC_Std and Ste LinRegChannel indicator //Standard Deviation and Standard Error //Linear Regression Channel 12.03.2019 //Nicolas @ <a href="http://www.prorealcode.com">http://www.prorealcode.com</a> //Sharing ProRealTime knowledge defparam drawonlastbaronly=true // — settings // lookback= max(1,barindex) //channel period ChannelType = 1 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro NbDeviation = 1 //Deviation multiplier colorRed = 255 colorGreen = 255 colorBlue = 0 // — end of settings sumx = 0 sumy = 0 sumxy = 0 sumx2 = 0 for cmpt = lookback downto 0 do tmpx = cmpt tmpy = close[cmpt] sumy = sumy+tmpy sumx = sumx+tmpx sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx) sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx) next n = lookback+1 if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values b = sumxy – sumx * sumy else b = (n * sumxy – sumx * sumy) / (n * sumx2 – sumx * sumx) endif a = (sumy – b * sumx) / n drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0)style(line,5) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) //channel if ChannelType = 1 then //Standard Deviation dat = std[lookback]*NbDeviation else dat = ste[lookback]*NbDeviation endif //drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3) ///////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3) NbDeviation2 = 2 //Deviation multiplier //channel 2 if ChannelType = 2 then //Standard Deviation dat2 = std[lookback]*NbDeviation2 else dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2 endif drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat2,barindex,a+b*0-dat2) coloured (0,255,8)//(colorRed,colorGreen,colorBlue) drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat2,barindex,a+b*0+dat2) coloured (255,9,0) ///////////////////////////////////////////////////// return customclose as ” Linear regression channel ” // Variable : // lookback = 365

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

// LINEAR REGRESSION CHANNEL by Nicolas modifié 19 juin 2022

//PRC_Std and Ste LinRegChannel indicator //Standard Deviation and Standard Error

//Linear Regression Channel 12.03.2019

//Nicolas @ http://www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge

defparam drawonlastbaronly=true

// — settings

// lookback= max(1,barindex) //channel period

ChannelType = 1 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro

NbDeviation = 1 //Deviation multiplier

colorRed = 255

colorGreen = 255

colorBlue = 0

// — end of settings

sumx = 0

sumy = 0

sumxy = 0

sumx2 = 0

for cmpt = lookback downto 0 do

tmpx = cmpt

tmpy = close[cmpt]

sumy = sumy+tmpy

sumx = sumx+tmpx

sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx)

sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx)

next

n = lookback+1

if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values

b = sumxy – sumx * sumy

else

b = (n * sumxy – sumx * sumy) / (n * sumx2 – sumx * sumx)

endif

a = (sumy – b * sumx) / n

drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0)style(line,5) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)

//channel

if ChannelType = 1 then //Standard Deviation

dat = std[lookback]*NbDeviation

else

dat = ste[lookback]*NbDeviation

endif

//drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)

drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)–dat,barindex,a+b*0–dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3)

/////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3)

NbDeviation2 = 2 //Deviation multiplier

//channel 2

if ChannelType = 2 then //Standard Deviation

dat2 = std[lookback]*NbDeviation2

else

dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2

endif

drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)–dat2,barindex,a+b*0–dat2) coloured (0,255,8)//(colorRed,colorGreen,colorBlue)

drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat2,barindex,a+b*0+dat2) coloured (255,9,0)

/////////////////////////////////////////////////////

return customclose as ” Linear regression channel “

// Variable :

// lookback = 365

Bonjour supertiti et Nicolas,
J’essaye d’appliquer ce code au graphique en échelle logarithmique car c’est ce qui est utilisé par Hiboo.
Pouvez-vous m’indiquer ce qu’il faut que je change pour que ca fonctionne ?
merci
Bonne fin de journée

06/23/2022 at 5:49 PM #195971 quote

supertiti

Participant

Master

Bonsoir Smn

Sur prix : petit tableau à droite, configurer mettre les prix à l’échelle logarithmique

Echelle-LOG.jpg

Author

Posts

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 26 total)

1 2 →

You must be logged in to reply to this topic.

Droite de régression linéaire plus 1 écart type

ProBuilder : Indicateurs & Outils Personnalisés

New Reply

Author

Ozons @ozons Participant

Summary

This topic contains 25 replies,
has 5 voices, and was last updated by ZeroCafeine
2 years, 11 months ago.

Topic Details

Forum:	ProBuilder : Indicateurs & Outils Personnalisés
Language:	French
Started:	06/14/2022
Status:	Active
Attachments:	12 files

Expert Services

No recent search

Droite de régression linéaire plus 1 écart type

Droite de régression linéaire plus 1 écart type ProBuilder : Indicateurs & Outils Personnalisés

Author

Summary

Topic Details

About personal data collected

Get Assistance

Assistance Type

Your Need

Proposed Solutions

Choose Assistance Type

Your Need

Programming Help

Download Codes

Trading Help

ProRealTime Information

Account Assistance

Paid Programming Help

Droite de régression linéaire plus 1 écart type

ProBuilder : Indicateurs & Outils Personnalisés