Droite de régression linéaire plus 1 écart type
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J’étais déjà tombé sur ces vidéos 😆 Je n’ai toujours pas compris pourquoi il fallait tracer une regression pour mesurer une performance annualisée. J’ai peut être loupé une étape dans la vidéo.
Une regression linéaire s’obtient avec l’instruction LINEARREGRESSION, on lui soustrait un écart type avec l’instruction STD.
Il faut bien comprendre qu’à chaque nouvelle bougie, ces valeurs vont être modifiées, puisqu’on utilise la totalité de l’historique pour les calculer, donc dés demain les valeurs à l’instant T seront différentes de la veille, normal, mais on ne s’en aperçoit pas avec une droite qui relit le premier point de l’historique à la barre actuelle.
Bref, voici la valeur du dernier point de la droite qui se réactualise tous les jours: (image 1)
period = max(1,barindex) lr = linearregression[period] dev = lr-std[period] return lr, devVersion avec une droite, j’ai volontairement laissé les valeurs avec les courbes, on remarque bien que le dernier point est celui de la droite sont identiques (pour bien saisir).
//PRC_Std and Ste LinRegChannel | indicator //Standard Deviation and Standard Error //Linear Regression Channel //12.03.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge defparam drawonlastbaronly=true // --- settings lookback= max(1,barindex) //channel period ChannelType = 1 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro NbDeviation = 1 //Deviation multiplier colorRed = 255 colorGreen = 255 colorBlue = 0 // --- end of settings sumx = 0 sumy = 0 sumxy = 0 sumx2 = 0 for cmpt = lookback downto 0 do tmpx = cmpt tmpy = close[cmpt] sumy = sumy+tmpy sumx = sumx+tmpx sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx) sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx) next n = lookback+1 if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values b = sumxy - sumx * sumy else b = (n * sumxy - sumx * sumy) / (n * sumx2 - sumx * sumx) endif a = (sumy - b * sumx) / n drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) //channel if ChannelType = 1 then //Standard Deviation dat = std[lookback]*NbDeviation else dat = ste[lookback]*NbDeviation endif //drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) returnBonsoir à tous,
A partir du code de Nicolas j’ai fais cela , qu’est-ce qu’il en pense le boss ?
J’aurais aimé colorer les excès des lignes extérieures mais je ne vois pas comment faire, si quelqu’un a une idée ne pas hésiter à en faire part à la communauté.
// LINEAR REGRESSION CHANNEL by Nicolas modifié 19 juin 2022 //PRC_Std and Ste LinRegChannel indicator //Standard Deviation and Standard Error //Linear Regression Channel 12.03.2019 //Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge defparam drawonlastbaronly=true // --- settings // lookback= max(1,barindex) //channel period ChannelType = 1 //1= Standard Deviation ; 2= Standard Erro NbDeviation = 1 //Deviation multiplier colorRed = 255 colorGreen = 255 colorBlue = 0 // --- end of settings sumx = 0 sumy = 0 sumxy = 0 sumx2 = 0 for cmpt = lookback downto 0 do tmpx = cmpt tmpy = close[cmpt] sumy = sumy+tmpy sumx = sumx+tmpx sumx2 = sumx2 + (tmpx*tmpx) sumxy = sumxy + (tmpy*tmpx) next n = lookback+1 if (sumx2 = sumx * sumx) then // protection to avoid infinite values b = sumxy - sumx * sumy else b = (n * sumxy - sumx * sumy) / (n * sumx2 - sumx * sumx) endif a = (sumy - b * sumx) / n drawsegment(barindex[lookback],a+b*lookback,barindex,a+b*0)style(line,5) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) //channel if ChannelType = 1 then //Standard Deviation dat = std[lookback]*NbDeviation else dat = ste[lookback]*NbDeviation endif //drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue) drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat,barindex,a+b*0-dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3) ///////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////// drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat,barindex,a+b*0+dat) coloured(colorRed,colorGreen,colorBlue)style(line,3) NbDeviation2 = 2 //Deviation multiplier //channel 2 if ChannelType = 2 then //Standard Deviation dat2 = std[lookback]*NbDeviation2 else dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2 endif drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)-dat2,barindex,a+b*0-dat2) coloured (0,255,8)//(colorRed,colorGreen,colorBlue) drawsegment(barindex[lookback],(a+b*lookback)+dat2,barindex,a+b*0+dat2) coloured (255,9,0) ///////////////////////////////////////////////////// return customclose as " Linear regression channel " // Variable : // lookback = 365Bonjour à tous,
Merci Nicolas pour le retour, quelqu’un saurait -il comment colorier les closes en dehors des lignes extérieures , voir les elipses sur le graphe joint de Engie
bonne journée et bons trades
Bonjour à tous,
Dans le code originel de Nicolas la valeur “NbDeviation ” est égale à 1 , comme je voulais doubler cette bande j’ai mis “NbDeviation2” à 2.
Mais ça a l’air plus coton que ça ! car les bandes ne sont pas toujours égales aux premières.
je joins un graphe pour illustrer:
Si quelqu’un a une idée ?
Bonne journée
Bonjour Nicolas,
Je souhaite juste que la bande 2 soit égale en largeur que la bande 1 et que la 4 soit égale à la 3
image jointe
merci
Bonjour Nicolas,
Euh je me suis débouché les sinus et ça va mieux !
Le code qui va bien est celui là :
merci et bonne journée
NbDeviation2 = 2 //Deviation multiplier
//channel 2
if ChannelType = 1 then //Standard Deviation
dat2 = std[lookback]*NbDeviation2
else
dat2 = ste[lookback]*NbDeviation2
endifBonsoir Smn
Sur prix : petit tableau à droite, configurer mettre les prix à l’échelle logarithmique
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