Buongiorno, sto cercando di sviluppare un trading system che si basi sulle divergenze del macd.

La condizione di entrata è:

• entrata short: abbiamo un massimo di giornata e il corrispettivo valore del macd (macd1), successivamente abbiamo un nuovo massimo e il corrispettivo valore del macd (macd2): se il macd2 è inferiore al macd1 allora mi apre lo short; viceversa per il long. Allego il file “esempio”.

Ho messo giù il sistema seguente solo che per quanto riguarda il macd, mi prende in considerazione solo l’ultimo valore, mentre il primo valore di comparazione è il valore più alto del macd. Vi allego il file “esempio2” per meglio chiarirmi.

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
DEFPARAM FLATAFTER = 173000

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = MACDline[12,26,9](close)
c1=lowest[500](macdline)[1]
c2=indicator1>c1

IF low<Lowest[500](low)[1] and c2 THEN
BUY 1 CONTRACT AT high stop
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator1 = MACDline[12,26,9](close)
c1=highest[500](indicator1)[1]
c2=indicator1<c1

IF high>highest[500](high)[1] and c2 THEN
sellshort 1 CONTRACT AT low stop
ENDIF


// Stop e target
SET STOP pLOSS 15
SET TARGET pPROFIT 15

esempio2-1.jpg