Buenas tardes,
estoy probando algunos sistemas automáticos y hoy me he encontrado con que la ejecución ha sido muy distinta a la que tendría que haber sido.
Cuando se dan una serie de pautas el sistema lanza las operaciones para la siguiente apertura pero en este caso ha habido un movimiento relativamente brusco y el resultado ha sido muy malo en comparación con el teórico.
Me da bastante que pensar sobre la fiabilidad de estos sistemas al no poderse garantizar la contrapartida y mi pregunta es ¿cómo lo hacéis para limitar estos incidentes? o directamente los asumís? que peso podrían tener estas diferencias sobre los resultados de un probacktest?
Este en concreto opera en EUR/USD y la diferencia en precio de cierre del BT/real ha sido de: 1,11397 / 1,11710
Gracias!!
un saludo,
Josep A.
Hola, este es un problema común acerca de la diferencia entre el backtest y el comercio de carne y hueso. Recientemente, PRT actualiza el motor de backtest a ser más fiable entre el backtest y lo que habría sido en la vida real. Hice un video corto acerca de esto, se puede encontrar aquí:
http://www.prorealcode.com/blog/video-tutorials/tick-tick-backtest-engine-probacktest/
Alto, PRT de sólo lectura y el código de lanzamiento de una vez por barra. Este comportamiento se puede cambiar en una futura actualización, así que estad atentos! 🙂
¿Le importaría por favor, actualice su país en su perfil? Gracias.
Hola Nicolás,
gracias por su respuesta. La diferencia en el probacktest provocada por los trailing también la había visto y directamente dejé de usarlos.
Estaremos atentos a esa actualización y confiaremos en que estas diferencias no sean muy frecuentes o por lo menos que alguna de ellas sea a nuestro favor! 😉
Saludos,
Josep A.
Respecto de los trailing stops, preguntarles su opinión por favor.
Ejecutando una estrategia propia en probacktest automático EN DIARIO, los resultados de la curva de ganancias salen muy favorables. Sin embargo cuando reviso las entradas y salidas de cada operación (que el probacktest da como ganadoras en diario) y las comparo con la evolución vela a vela correspondientes EN 5 MINUTOS a esas operaciones, me encuentro con el disgusto de comprobar que en realidad son perdedoras porque al trailing stop le toca saltar a las pocas velas siguientes que siguen a la apertura en 5 MINUTOS.
Por lo tanto, preguntarles si alguien mas advierte este problema (o acaso esté yo confundido y la culpa sea mia por errores de programacion?), y consultarles que solución se le podría dar. El asunto es que yo quiero seguir haciendo correr las estrategias automáticas en DIARIO que es la temporalidad que me agrada. Algún comentario por favor? Gracias.
