Respecto de los trailing stops, preguntarles su opinión por favor.
Ejecutando una estrategia propia en probacktest automático EN DIARIO, los resultados de la curva de ganancias salen muy favorables. Sin embargo cuando reviso las entradas y salidas de cada operación (que el probacktest da como ganadoras en diario) y las comparo con la evolución vela a vela correspondientes EN 5 MINUTOS a esas operaciones, me encuentro con el disgusto de comprobar que en realidad son perdedoras porque al trailing stop le toca saltar a las pocas velas siguientes que siguen a la apertura en 5 MINUTOS.
Por lo tanto, preguntarles si alguien mas advierte este problema (o acaso esté yo confundido y la culpa sea mia por errores de programacion?), y consultarles que solución se le podría dar. El asunto es que yo quiero seguir haciendo correr las estrategias automáticas en DIARIO que es la temporalidad que me agrada. Algún comentario por favor? Gracias.
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