Deviazione standard equity

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  • 04/27/2017 at 7:18 PM #33734 quote
    gabriele
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    Salve a tutti,

    volevo sapere se esiste un modo, dopo aver effettuato un backtest su un qualunque trading system, di calcolare la deviazione standard dell’equity risultante dal backtest.

    Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano.

    05/04/2017 at 4:25 PM #34557 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Questo tipo di codice dovrebbe fare il trucco, ma apparentemente la piattaforma non calcola correttamente la deviazione standard…

    DEFPARAM CumulateOrders = False

// LONG
IF (time = 120000 and close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]) THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLoss 300
SET TARGET pPROFIT 450
trade=trade+1
ENDIF

// SHORT
IF (time = 160000 and close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLoss 300
SET TARGET pPROFIT 450
trade=trade+1
ENDIF

//floating profit
floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains
equitycurve=strategyprofit+floatingprofit
graph equitycurve
graph std[trade](equitycurve)
    05/04/2017 at 8:43 PM #34575 quote
    gabriele
    Participant
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    Grazie mille! In che senso la piattaforma non calcola correttamente la deviazione standard, dici che restituisce dei valori sbagliati ?

    Poi volevo chiederti, a cosa serve la variabile trade che hai inserito nel codice ?

    05/05/2017 at 7:36 AM #34587 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    questo è calcolare la deviazione standard con la quantità di trade e non con il tempo RICHIESTO flussi, se durante un periodo di tempo lungo senza fine, il calcolo della deviazione standard sarebbe errato.

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gabriele @gabriele Participant
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8 years, 9 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
Started: 04/27/2017
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