Deviazione standard equity

gabriele · 2017-04-27T18:18:18+00:00

Salve a tutti, volevo sapere se esiste un modo, dopo aver effettuato un backtest su un qualunque trading system, di calcolare la deviazione standard dell’equity risultante dal backtest. Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano.

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04/27/2017 at 7:18 PM #33734 quote

gabriele
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Salve a tutti,

volevo sapere se esiste un modo, dopo aver effettuato un backtest su un qualunque trading system, di calcolare la deviazione standard dell’equity risultante dal backtest.

Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano.

05/04/2017 at 4:25 PM #34557 quote
Nicolas
Keymaster

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Questo tipo di codice dovrebbe fare il trucco, ma apparentemente la piattaforma non calcola correttamente la deviazione standard…
```
DEFPARAM CumulateOrders = False

// LONG
IF (time = 120000 and close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]) THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLoss 300
SET TARGET pPROFIT 450
trade=trade+1
ENDIF

// SHORT
IF (time = 160000 and close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]) THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP pLoss 300
SET TARGET pPROFIT 450
trade=trade+1
ENDIF

//floating profit
floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains
equitycurve=strategyprofit+floatingprofit
graph equitycurve
graph std[trade](equitycurve)
```
05/04/2017 at 8:43 PM #34575 quote

gabriele
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Grazie mille! In che senso la piattaforma non calcola correttamente la deviazione standard, dici che restituisce dei valori sbagliati ?

Poi volevo chiederti, a cosa serve la variabile trade che hai inserito nel codice ?

05/05/2017 at 7:36 AM #34587 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

questo è calcolare la deviazione standard con la quantità di trade e non con il tempo RICHIESTO flussi, se durante un periodo di tempo lungo senza fine, il calcolo della deviazione standard sarebbe errato.
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