Deviazione standard equity

• 04/27/2017 at 7:18 PM #33734
  gabriele

  Salve a tutti,

  volevo sapere se esiste un modo, dopo aver effettuato un backtest su un qualunque trading system, di calcolare la deviazione standard dell’equity risultante dal backtest.

  Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano.

  

  gabriele

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  05/04/2017 at 4:25 PM #34557
  Nicolas

  Questo tipo di codice dovrebbe fare il trucco, ma apparentemente la piattaforma non calcola correttamente la deviazione standard…

  DEFPARAM CumulateOrders = False // LONG IF (time = 120000 and close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLoss 300 SET TARGET pPROFIT 450 trade=trade+1 ENDIF // SHORT IF (time = 160000 and close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLoss 300 SET TARGET pPROFIT 450 trade=trade+1 ENDIF //floating profit floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains equitycurve=strategyprofit+floatingprofit graph equitycurve graph std[trade](equitycurve)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  DEFPARAM CumulateOrders = False   // LONG IF (time = 120000 and close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]) THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLoss 300 SET TARGET pPROFIT 450 trade=trade+1 ENDIF   // SHORT IF (time = 160000 and close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]) THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET SET STOP pLoss 300 SET TARGET pPROFIT 450 trade=trade+1 ENDIF   //floating profit floatingprofit = (((close-positionprice)*pointvalue)*countofposition)/pipsize //actual trade gains equitycurve=strategyprofit+floatingprofit graph equitycurve graph std[trade](equitycurve)

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
  05/04/2017 at 8:43 PM #34575
  gabriele

  Grazie mille! In che senso la piattaforma non calcola correttamente la deviazione standard, dici che restituisce dei valori sbagliati ?

  Poi volevo chiederti, a cosa serve la variabile trade che hai inserito nel codice ?

   

  

  gabriele

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  05/05/2017 at 7:36 AM #34587
  Nicolas

  questo è calcolare la deviazione standard con la quantità di trade e non con il tempo RICHIESTO flussi, se durante un periodo di tempo lungo senza fine, il calcolo della deviazione standard sarebbe errato.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
• Author
  Posts