Bonjour,
Je souhaite utiliser la commande DPO dans un trading automatique.
Celle-fonctionne très bien en backtest. Mais dès que je veux mettre en place le trading automatique,j’ai un refus pure et simple
de prorealtime….
Je l’utilise en TIMEFRAME 4H.
Si quelqu’un à une idée
RAPPEL : DPO = cours de cloture – MMp(P/2-1)
P= période choisie
MMp = Moyenne Mobile de P que l’on a appliqué sur un nombre x de jours
Voici ce que je souhaite utiliser en 4H
once rr=1
mb=average[20](typicalprice)
k=48
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
h1=DPO[n](high)
moyh=high-h1
hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
hi=(round(hi*100))/100
l1=DPO[n](low)
moyl=low-l1
lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
lo=(round(lo*100))/100
clo1=DPO[n](close)
et ce que j’ai fait mais je n’obtient pas le meme résultat
once rr=1
mb=average[20](typicalprice)
k=48
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
avg1 = Average[n](high)
r = round(n/2+1)
MyDPO1 = high-avg1[r]
h1 = MyDPO1
moyh=high-h1
hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
hi=(round(hi*100))/100
avg2 = Average[n](low)
MyDPO2 = low-avg2[r]
l1 = MyDPO2
moyl=low-l1
lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
lo=(round(lo*100))/100
avg3 = Average[n](close)
MyDPO3 = close-avg3[3]
clo1 = MyDPO3
moyc=close-clo1
clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n
clot=(round(clot*100))/100
Merci d’utiliser le bouton adéquat pour poster du code 😉
Le DPO utilise les données du futur, on ne peut donc pas l’utiliser pour le trading automatique. C’est un sujet déjà largement abordé sur les forums, tu n’ai pas le premier à poser des questions sur l’utilisation du DPO ! 😊
Merci Nicolas,
Est+ce que tu connaitrais la fomule dpo avec les moyennes mobiles passées?
C-est ce que j’avais fait,mais j’ai un bog sur
h1 = Mydpo[n](high)
il n’accepte pas
DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE
Positionsize = 2
once rr=1
mb=average[20](typicalprice)
k=48
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
z = 14
avg = average[p](close)
r = round(z/2) +1
b= customclose - avg[r]
Mydpo=b
h1=myDPO[n](high)
moyh=high-h1
hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
hi=(round(hi*100))/100
l1=mydpo[n](low)
moyl=low-l1
lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
lo=(round(lo*100))/100
clo1=mydpo[n](close)
moyc=close-clo1
clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n
clot=(round(clot*100))/100
Je ne sais pas vraiment ce que tu cherches à faire, mais la bonne formule pour le calcul du DPO sur le passé est celle-ci :
// **** DPO of past moving average and not future ones :
p = 14
avg = average[p](customclose)
r = round(p/2) +1
b = customclose - avg[r]
myDPO = b
RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas", 0 coloured(10,10,255) as "0"
tu as raison c’est un peu confus,je vais refaire un topic complet sur ce que je souhaite faire.
