DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)

larouedegann · 2016-09-24T17:56:59+00:00

Bonjour, Je souhaite utiliser la commande DPO dans un trading automatique. Celle-fonctionne très bien en backtest. Mais dès que je veux mettre en place le trading automatique,j’ai un refus pure et simple de prorealtime…. Je l’utilise en TIMEFRAME 4H. Si quelqu’un à une idée RAPPEL : DPO = cours de cloture – MMp(P/2-1) P= période choisie MMp = Moyenne Mobile de P que l’on a appliqué sur un nombre x de jours

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09/24/2016 at 6:56 PM #13674 quote

larouedegann
Participant

Master

Bonjour,

Je souhaite utiliser la commande DPO dans un trading automatique.

Celle-fonctionne très bien en backtest. Mais dès que je veux mettre en place le trading automatique,j’ai un refus pure et simple

de prorealtime….

Je l’utilise en TIMEFRAME 4H.

Si quelqu’un à une idée

RAPPEL : DPO = cours de cloture – MMp(P/2-1)

P= période choisie

MMp = Moyenne Mobile de P que l’on a appliqué sur un nombre x de jours

09/24/2016 at 7:17 PM #13675 quote

larouedegann
Participant

Master

Voici ce que je souhaite utiliser en 4H

once rr=1
mb=average[20](typicalprice)
k=48
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
h1=DPO[n](high)

moyh=high-h1
hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
hi=(round(hi*100))/100
l1=DPO[n](low)

moyl=low-l1
lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
lo=(round(lo*100))/100
clo1=DPO[n](close)

09/24/2016 at 8:13 PM #13677 quote

larouedegann
Participant

Master

et ce que j’ai fait mais je n’obtient pas le meme résultat

once rr=1
mb=average[20](typicalprice)
k=48
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1

avg1 = Average[n](high)
r = round(n/2+1)
MyDPO1 = high-avg1[r]
h1 = MyDPO1
moyh=high-h1
hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
hi=(round(hi*100))/100
avg2 = Average[n](low)
MyDPO2 = low-avg2[r]
l1 = MyDPO2
moyl=low-l1
lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
lo=(round(lo*100))/100

avg3 = Average[n](close)
MyDPO3 = close-avg3[3]
clo1 = MyDPO3
moyc=close-clo1
clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n
clot=(round(clot*100))/100

09/24/2016 at 9:06 PM #13684 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

Merci d’utiliser le bouton adéquat pour poster du code 😉

Le DPO utilise les données du futur, on ne peut donc pas l’utiliser pour le trading automatique. C’est un sujet déjà largement abordé sur les forums, tu n’ai pas le premier à poser des questions sur l’utilisation du DPO ! 😊

09/25/2016 at 2:45 PM #13702 quote

larouedegann
Participant

Master

Merci Nicolas,

Est+ce que tu connaitrais la fomule dpo avec les moyennes mobiles passées?

09/26/2016 at 6:03 AM #13722 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

La fonction recherche est ton ami 😊

http://www.prorealcode.com/topic/dpo/

09/26/2016 at 10:36 AM #13741 quote
larouedegann
Participant

Master
C-est ce que j’avais fait,mais j’ai un bog sur

h1 = Mydpo[n](high)

il n’accepte pas
```
DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE

Positionsize = 2


once rr=1
mb=average[20](typicalprice)
k=48
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1


z = 14

avg = average[p](close)
r = round(z/2) +1
b= customclose - avg[r]
Mydpo=b


h1=myDPO[n](high)
moyh=high-h1
hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
hi=(round(hi*100))/100

l1=mydpo[n](low)
moyl=low-l1
lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
lo=(round(lo*100))/100

clo1=mydpo[n](close)
moyc=close-clo1
clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n
clot=(round(clot*100))/100
```
09/26/2016 at 1:46 PM #13747 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Je ne sais pas vraiment ce que tu cherches à faire, mais la bonne formule pour le calcul du DPO sur le passé est celle-ci :
```
// **** DPO of past moving average and not future ones :

p = 14

avg = average[p](customclose)
r = round(p/2) +1
b = customclose - avg[r]
myDPO = b

RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas", 0 coloured(10,10,255) as "0"
```
09/26/2016 at 2:53 PM #13750 quote

larouedegann
Participant

Master

tu as raison c’est un peu confus,je vais refaire un topic complet sur ce que je souhaite faire.
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