DETRENDED PRICE OSCILLATOR (DPO)

• 09/24/2016 at 6:56 PM #13674
  larouedegann

  Bonjour,

  Je souhaite utiliser la commande DPO dans un trading automatique.

  Celle-fonctionne très bien en backtest. Mais dès que je veux mettre en place le trading automatique,j’ai un refus pure et simple

  de prorealtime….

  Je l’utilise en TIMEFRAME 4H.

  Si quelqu’un à une idée

  RAPPEL : DPO = cours de cloture – MMp(P/2-1)

  P= période choisie

  MMp = Moyenne Mobile de P que l’on a appliqué sur un nombre x de jours

  

  larouedegann

  Participant

  Topics: 59

  Replies: 174

  Been thanked: 13 times
  09/24/2016 at 7:17 PM #13675
  larouedegann

  Voici ce que je souhaite utiliser en 4H

   

  once rr=1
  mb=average[20](typicalprice)
  k=48
  n=(k*2)-4
  p=(n/2)-1
  h1=DPO[n](high)

  moyh=high-h1
  hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
  hi=(round(hi*100))/100
  l1=DPO[n](low)

  moyl=low-l1
  lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
  lo=(round(lo*100))/100
  clo1=DPO[n](close)

  

  larouedegann

  Participant

  Topics: 59

  Replies: 174

  Been thanked: 13 times
  09/24/2016 at 8:13 PM #13677
  larouedegann

  et ce que j’ai fait mais je n’obtient pas le meme résultat

  once rr=1
  mb=average[20](typicalprice)
  k=48
  n=(k*2)-4
  p=(n/2)-1

  avg1 = Average[n](high)
  r = round(n/2+1)
  MyDPO1 = high-avg1[r]
  h1 = MyDPO1
  moyh=high-h1
  hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n
  hi=(round(hi*100))/100
  avg2 = Average[n](low)
  MyDPO2 = low-avg2[r]
  l1 = MyDPO2
  moyl=low-l1
  lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n
  lo=(round(lo*100))/100

  avg3 = Average[n](close)
  MyDPO3 = close-avg3[3]
  clo1 = MyDPO3
  moyc=close-clo1
  clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n
  clot=(round(clot*100))/100

  

  larouedegann

  Participant

  Topics: 59

  Replies: 174

  Been thanked: 13 times
  09/24/2016 at 9:06 PM #13684
  Nicolas

  Merci d’utiliser le bouton adéquat pour poster du code  😉

  Le DPO utilise les données du futur, on ne peut donc pas l’utiliser pour le trading automatique. C’est un sujet déjà largement abordé sur les forums, tu n’ai pas le premier à poser des questions sur l’utilisation du DPO ! 😊

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
  09/25/2016 at 2:45 PM #13702
  larouedegann

  Merci Nicolas,

  Est+ce que tu connaitrais la fomule dpo avec les moyennes mobiles passées?

  

  larouedegann

  Participant

  Topics: 59

  Replies: 174

  Been thanked: 13 times
  09/26/2016 at 6:03 AM #13722
  Nicolas

  La fonction recherche est ton ami  😊

  http://www.prorealcode.com/topic/dpo/

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
  09/26/2016 at 10:36 AM #13741
  larouedegann

  C-est ce que j’avais fait,mais j’ai un bog sur

  h1 = Mydpo[n](high)

  il n’accepte pas

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE Positionsize = 2 once rr=1 mb=average[20](typicalprice) k=48 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1 z = 14 avg = average[p](close) r = round(z/2) +1 b= customclose - avg[r] Mydpo=b h1=myDPO[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100 l1=mydpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100 clo1=mydpo[n](close) moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE   Positionsize = 2     once rr=1 mb=average[20](typicalprice) k=48 n=(k*2)-4 p=(n/2)-1     z = 14   avg = average[p](close) r = round(z/2) +1 b= customclose - avg[r] Mydpo=b     h1=myDPO[n](high) moyh=high-h1 hi=(moyh-moyh[1]+(high[p])/n)*n hi=(round(hi*100))/100   l1=mydpo[n](low) moyl=low-l1 lo=(moyl-moyl[1]+(low[p])/n)*n lo=(round(lo*100))/100   clo1=mydpo[n](close) moyc=close-clo1 clot=(moyc-moyc[1]+(close[p])/n)*n clot=(round(clot*100))/100

   

  

  larouedegann

  Participant

  Topics: 59

  Replies: 174

  Been thanked: 13 times
  09/26/2016 at 1:46 PM #13747
  Nicolas

  Je ne sais pas vraiment ce que tu cherches à faire, mais la bonne formule pour le calcul du DPO sur le passé est celle-ci :

  // **** DPO of past moving average and not future ones : p = 14 avg = average[p](customclose) r = round(p/2) +1 b = customclose - avg[r] myDPO = b RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas", 0 coloured(10,10,255) as "0"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  // **** DPO of past moving average and not future ones :   p = 14   avg = average[p](customclose) r = round(p/2) +1 b = customclose - avg[r] myDPO = b   RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas", 0 coloured(10,10,255) as "0"

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
  09/26/2016 at 2:53 PM #13750
  larouedegann

  tu as raison c’est un peu confus,je vais refaire un topic complet sur ce que je souhaite faire.

  

  larouedegann

  Participant

  Topics: 59

  Replies: 174

  Been thanked: 13 times
• Author
  Posts