Décalage entre l'indicateur et le backtest
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Bonjour,
je crée un backtest à partir d’un indicateur (achat le lendemain quand l’indicateur est à 1, sinon vente) en UT daily. Mais les prises de position ne correspondent pas à ce qu’indique l’indicateur (voir image jointe).
- 1: l’achat se fait sur la même barre que l’indicateur, au lieu de respecter “nextbaropen”
- 2: des signaux ne correspondent pas.
Le 2 est du à la fermeture de la bourse la veille (week-end et jours fériés), mais je ne vois pas comment résoudre ces 2 problèmes.
Voici à titre d’exemple le code du backtest :
DEFPARAM CumulateOrders = False indicateur = CALL "jours" IF indicateur=1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET NextBarOpen else sell AT MARKET NextBarOpen ENDIFet celui de l’indicateur :
if day=2 then resultat=1 else resultat=0 endif return resultat as "resultat"Quelqu’un aurait’il une idée ?
Merci.
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| Forum: | ProOrder : Trading Automatique & Backtests |
| Language: | French |
| Started: | 03/11/2018 |
| Status: | Active |
| Attachments: | 1 files |
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