Décalage entre l'indicateur et le backtest

• 03/11/2018 at 4:39 PM #65004
  serge71

  Bonjour,

  je crée un backtest à partir d’un indicateur (achat le lendemain quand l’indicateur est à 1, sinon vente) en UT daily. Mais les prises de position ne correspondent pas à ce qu’indique l’indicateur (voir image jointe).

  • 1: l’achat se fait sur la même barre que l’indicateur, au lieu de respecter “nextbaropen”
  • 2: des signaux ne correspondent pas.

  Le 2 est du à la fermeture de la bourse la veille (week-end et jours fériés), mais je ne vois pas comment résoudre ces 2 problèmes.

  Voici à titre d’exemple le code du backtest :

  backtest

  DEFPARAM CumulateOrders = False indicateur = CALL "jours" IF indicateur=1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET NextBarOpen else sell AT MARKET NextBarOpen ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  DEFPARAM CumulateOrders = False indicateur = CALL "jours"   IF indicateur=1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET NextBarOpen else sell AT MARKET NextBarOpen ENDIF

  et celui de l’indicateur :

  jours

  if day=2 then resultat=1 else resultat=0 endif return resultat as "resultat"

  1 2 3 4 5 6 7

  if day=2 then resultat=1 else resultat=0 endif   return resultat as "resultat"

  Quelqu’un aurait’il une idée ?

  Merci.

   

  

  serge71

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  03/11/2018 at 6:05 PM #65008
  Nicolas

  NextBarOpen est une ancienne instruction qui n’est plus nécessaire. Tous les ordres lancés avec ProOrder auront le même comportement : le code est lu au Close de la bougie et les ordres sont lancés au marché à l’ouverture suivante (soit le lendemain donc dans un timeframe daily).

  Je n’ai peut être pas bien compris le code, mais pour vendre à découvert il faut utiliser SELLSHORT, SELL est l’instruction pour fermer une position d’achat.

  L’instruction “day” est testé à la fin de la bougie, pour connaître le jour qui a vu la bougie s’ouvrir, il convient d’utiliser OPENDAY à la place.

  Enfin, pour vérifier les données renvoyées par un indicateur dans ProBacktest, tu peux utiliser la fonction GRAPH:

  GRAPH indicateur

  1	GRAPH indicateur

   

  

  Nicolas

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  03/11/2018 at 7:21 PM #65014
  serge71

  Merci pour la réponse Nicolas, surtout un dimanche.

  Le problème venait effectivement de day à la place d’openday.

  Bonne fin de week-end.

  

  serge71

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