Décalage entre l'indicateur et le backtest

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This topic contains 2 replies, has 2 voices, and was last updated by avatar serge71 3 months, 1 week ago.

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  • #65004

    Bonjour,

    je crée un backtest à partir d’un indicateur (achat le lendemain quand l’indicateur est à 1, sinon vente) en UT daily. Mais les prises de position ne correspondent pas à ce qu’indique l’indicateur (voir image jointe).

    • 1: l’achat se fait sur la même barre que l’indicateur, au lieu de respecter “nextbaropen”
    • 2: des signaux ne correspondent pas.

    Le 2 est du à la fermeture de la bourse la veille (week-end et jours fériés), mais je ne vois pas comment résoudre ces 2 problèmes.

    Voici à titre d’exemple le code du backtest :

    et celui de l’indicateur :

    Quelqu’un aurait’il une idée ?

    Merci.

     

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    #65008

    NextBarOpen est une ancienne instruction qui n’est plus nécessaire. Tous les ordres lancés avec ProOrder auront le même comportement : le code est lu au Close de la bougie et les ordres sont lancés au marché à l’ouverture suivante (soit le lendemain donc dans un timeframe daily).

    Je n’ai peut être pas bien compris le code, mais pour vendre à découvert il faut utiliser SELLSHORT, SELL est l’instruction pour fermer une position d’achat.

    L’instruction “day” est testé à la fin de la bougie, pour connaître le jour qui a vu la bougie s’ouvrir, il convient d’utiliser OPENDAY à la place.

    Enfin, pour vérifier les données renvoyées par un indicateur dans ProBacktest, tu peux utiliser la fonction GRAPH:

     

    #65014

    Merci pour la réponse Nicolas, surtout un dimanche.

    Le problème venait effectivement de day à la place d’openday.

    Bonne fin de week-end.

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