Décalage entre l'indicateur et le backtest

serge71 · 2018-03-11T15:39:12+00:00

Bonjour, je crée un backtest à partir d’un indicateur (achat le lendemain quand l’indicateur est à 1, sinon vente) en UT daily. Mais les prises de position ne correspondent pas à ce qu’indique l’indicateur (voir image jointe). 1: l’achat se fait sur la même barre que l’indicateur, au lieu de respecter “nextbaropen” 2: des signaux ne correspondent pas. Le 2 est du à la fermeture de la bourse la veille (week-end et jours fériés), mais je ne vois pas comment résoudre ces 2 problèmes. Voici à titre d’exemple le code du backtest : DEFPARAM CumulateOrders = False indicateur = CALL "jours" IF indicateur=1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET NextBarOpen else sell AT MARKET NextBarOpen ENDIF et celui de l’indicateur : if day=2 then resultat=1 else resultat=0 endif return resultat as "resultat" Quelqu’un aurait’il une idée ? Merci.

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03/11/2018 at 4:39 PM #65004 quote
serge71
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Bonjour,

je crée un backtest à partir d’un indicateur (achat le lendemain quand l’indicateur est à 1, sinon vente) en UT daily. Mais les prises de position ne correspondent pas à ce qu’indique l’indicateur (voir image jointe).
- 1: l’achat se fait sur la même barre que l’indicateur, au lieu de respecter “nextbaropen”
- 2: des signaux ne correspondent pas.
Le 2 est du à la fermeture de la bourse la veille (week-end et jours fériés), mais je ne vois pas comment résoudre ces 2 problèmes.

Voici à titre d’exemple le code du backtest :
```
DEFPARAM CumulateOrders = False
indicateur = CALL "jours"

IF indicateur=1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET NextBarOpen
else
sell AT MARKET NextBarOpen
ENDIF
```
et celui de l’indicateur :
```
if day=2 then
resultat=1
else
resultat=0
endif

return resultat as "resultat"
```
Quelqu’un aurait’il une idée ?

Merci.

capture.jpg
03/11/2018 at 6:05 PM #65008 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
NextBarOpen est une ancienne instruction qui n’est plus nécessaire. Tous les ordres lancés avec ProOrder auront le même comportement : le code est lu au Close de la bougie et les ordres sont lancés au marché à l’ouverture suivante (soit le lendemain donc dans un timeframe daily).

Je n’ai peut être pas bien compris le code, mais pour vendre à découvert il faut utiliser SELLSHORT, SELL est l’instruction pour fermer une position d’achat.

L’instruction “day” est testé à la fin de la bougie, pour connaître le jour qui a vu la bougie s’ouvrir, il convient d’utiliser OPENDAY à la place.

Enfin, pour vérifier les données renvoyées par un indicateur dans ProBacktest, tu peux utiliser la fonction GRAPH:
```
GRAPH indicateur
```
03/11/2018 at 7:21 PM #65014 quote

serge71
Participant

Junior

Merci pour la réponse Nicolas, surtout un dimanche.

Le problème venait effectivement de day à la place d’openday.

Bonne fin de week-end.
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