Dax short 30 minutes breakout
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Spread 1 point.
Dax mini 1 euros. Tranche de 1500 euros par dax mini.
Ne marche pas le vendredi a cause des publications de statstiques.
Defparam cumulateorders = false Defparam flatafter = 173000 n = 1 daysForbiddenEntry =OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OR OpenDayOfWeek = 5 IF Time = 093000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas rem achat = 0 vente = 0 ENDIF if Time > 093000 AND Time < 170000 THEN rem IF achat = 0 and close >Exponentialaverage[200] THEN rem buy n share at haut stop rem ENDIF IF vente = 0 and close <Exponentialaverage[500] and close <=Exponentialaverage[13] and not daysForbiddenEntry THEN sellshort n share at bas stop ENDIF ENDIF rem If longonmarket THEN rem achat = 1 rem ENDIF IF shortonmarket THEN vente = 1 ENDIF set stop ploss 40 ptrailing 50 set target pprofit amplitudeBonjour traderman, merci pour la démarche de partage !
J’ai volontairement déplacé ton post de la “library” vers le forum. J’ai constaté que le code était sur-optimisé sur les 15.000 dernières barres, cela se vérifie bien sur un test de 30.000 chandeliers, où on voit bien la courbe d’équité qui commence à grimper à partir du milieu de l’historique (à partie de 15k chandeliers donc).
Cela ne veut pas dire que la stratégie n’est pas bonne, mais qu’elle mériterait sans doute d’être ré-optimiser au fil du temps et tester sur des périodes dîtes d’hors échantillon (OOS), voir les méthodes d’optimisation par Walk Forward expliqué dans ces vidéos par exemple: (on en parle aussi beaucoup dans d’autres sujets anglophones).
[youtube]https://youtu.be/fiRh0H6ih9s[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/EkEvc-yJKmQ[/youtube]
Par ailleurs ce type d’instruction :
set stop ploss 40 ptrailing 50n’est pas correctement interprété par les serveurs live IG, il convient plutôt d’utiliser l’une ou l’autre des instructions, mais pas les deux.
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