Dax short 30 minutes breakout

Traderman · 2018-06-29T06:54:24+00:00

Spread 1 point. Dax mini 1 euros. Tranche de 1500 euros par dax mini. Ne marche pas le vendredi a cause des publications de statstiques. Defparam cumulateorders = false Defparam flatafter = 173000 n = 1 daysForbiddenEntry =OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OR OpenDayOfWeek = 5 IF Time = 093000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas rem achat = 0 vente = 0 ENDIF if Time > 093000 AND Time Exponentialaverage[200] THEN rem buy n share at haut stop rem ENDIF IF vente = 0 and close <Exponentialaverage[500] and close <=Exponentialaverage[13] and not daysForbiddenEntry THEN sellshort n share at bas stop ENDIF ENDIF rem If longonmarket THEN rem achat = 1 rem ENDIF IF shortonmarket THEN vente = 1 ENDIF set stop ploss 40 ptrailing 50 set target pprofit amplitude

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06/29/2018 at 7:54 AM #74651 quote
Traderman
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Spread 1 point.

Dax mini 1 euros. Tranche de 1500 euros par dax mini.

Ne marche pas le vendredi a cause des publications de statstiques.
```
Defparam cumulateorders = false
Defparam flatafter = 173000

n = 1

daysForbiddenEntry =OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 OR OpenDayOfWeek = 5

IF Time = 093000 THEN
haut = highest[2](high)
bas = lowest[2](low)
amplitude = haut - bas
rem achat = 0
vente = 0
ENDIF

if Time > 093000 AND Time < 170000 THEN
rem IF achat = 0 and close >Exponentialaverage[200] THEN
rem buy n share at haut stop
rem ENDIF
IF vente = 0 and close <Exponentialaverage[500] and close <=Exponentialaverage[13] and not daysForbiddenEntry THEN
sellshort n share at bas stop
ENDIF
ENDIF

rem If longonmarket THEN
rem achat = 1
rem ENDIF

IF shortonmarket THEN
vente = 1
ENDIF

set stop ploss 40 ptrailing 50
set target pprofit amplitude
```
dax-1530215473pc8l4.png
06/29/2018 at 8:01 AM #74690 quote
Nicolas
Keymaster

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Bonjour traderman, merci pour la démarche de partage !

J’ai volontairement déplacé ton post de la “library” vers le forum. J’ai constaté que le code était sur-optimisé sur les 15.000 dernières barres, cela se vérifie bien sur un test de 30.000 chandeliers, où on voit bien la courbe d’équité qui commence à grimper à partir du milieu de l’historique (à partie de 15k chandeliers donc).

Cela ne veut pas dire que la stratégie n’est pas bonne, mais qu’elle mériterait sans doute d’être ré-optimiser au fil du temps et tester sur des périodes dîtes d’hors échantillon (OOS), voir les méthodes d’optimisation par Walk Forward expliqué dans ces vidéos par exemple: (on en parle aussi beaucoup dans d’autres sujets anglophones).

[youtube]https://youtu.be/fiRh0H6ih9s[/youtube]

[youtube]https://youtu.be/EkEvc-yJKmQ[/youtube]

Par ailleurs ce type d’instruction :
```
set stop ploss 40 ptrailing 50
```
n’est pas correctement interprété par les serveurs live IG, il convient plutôt d’utiliser l’une ou l’autre des instructions, mais pas les deux.

backtest-optimisé.png
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