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// Codice principale : Dax Cash 2h V2(1)
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// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
DEFPARAM FLATAFTER = 200000
// Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Position size module, 2 is the default. Can be adapted to scale with the profits
positionsize=3//+2*round((strategyprofit*2)/10000)
maybe= positionperf(1)<0
losses = positionperf(1)<0 and positionperf(2)<0
if losses then
PositionSize = 4//+3*round((strategyprofit*2)/10000)
elsif not losses then
PositionSize = 3//+2*round((strategyprofit*2)/10000)
Endif
if maybe and not losses then
positionsize=4//+3*round((strategyprofit*2)/10000)
endif
if positionperf(1)<0 and positionperf(2)<0 and positionperf(3)<0 then
positionSize=3//+2*round((strategyprofit*2)/10000)
endif
if positionperf(1)>0 and positionperf(2)>0 then
positionsize=2//+1*round((strategyprofit*2)/10000)
endif
if positionperf(1)<0 and positionperf(2)<0 and positionperf(3)<0 and positionperf(4)<0 and positionperf(5)<0 and positionperf(6)<0 then
positionsize=6
endif
if positionperf(1)>0 and positionperf(2)>0 and positionperf(3)>0 and positionperf(4)>0 and positionperf(5)>0 and positionperf(6)>0 then
positionsize=1
endif
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// Condizioni per entrare su posizioni long
if not onmarket then
indicator11 = Average[21](close)
c11 = (close CROSSES over indicator11)
indicator21 = Stochastic[34,34](close)
indicator31 = Average[14](indicator21)
c21 = (indicator21 >= indicator31)
indicator41 = AverageTrueRange[14](close)
c31 = (indicator41 >= 25)
indicator51 = AverageTrueRange[14](close)
indicator61 = ExponentialAverage[50](AverageTrueRange[14](close))
c41 = (indicator51 >= indicator61)
IF c11 AND c21 AND c41 AND C31 and not daysForbiddenEntry THEN
buy positionsize SHARES AT MARKET
ENDIF
endif
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator111 = ExponentialAverage[7](close)[1]
exitlong = (close CROSSES UNDER indicator111[4])
IF exitlong THEN
sell AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
if not onmarket then
indicator1 = Average[21](close)
c1 = (close CROSSES UNDER indicator1)
indicator2 = Stochastic[34,34](close)
indicator3 = Average[14](indicator2)
c2 = (indicator2 <= indicator3)
indicator4 = AverageTrueRange[14](close)
c3 = (indicator4 >= 25)
indicator5 = AverageTrueRange[14](close)
indicator6 = ExponentialAverage[50](AverageTrueRange[14](close))
c4 = (indicator5 >= indicator6)
IF c1 AND c2 AND c4 AND C3 and not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT positionsize SHARES AT MARKET
ENDIF
endif
// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator111 = ExponentialAverage[7](close)[12]
exitsho = (close CROSSES OVER indicator111[30])
IF exitsho THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
set stop ploss 150
set target pprofit 230
//************************************************************************
//trailing stop function
trailingstart = 55 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 55 //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
//************************************************************************
// Sell at end of day
if time>215300 then
exitshort at market
sell at market
endif
// Earlier friday exit. Insurance against accidental holding over weekends
if dayofweek=5 and time>212300 then
exitshort at market
sell at market
endif
Ciao a tutti, spero possiate darmi suggerimenti ed aiutarmi ad ottimizzare questo trading system, è uno dei primi che provo a fare, ho anche tagliuzzato qualche funzione qua e la da altri trading system presenti sul sito.
Il Ts è ottimizzato volutamente per fare poche operazioni cercando di minimizzare i downtrend
@robertogozzi che ne pensi?
Fino a lunedì tardo pomeriggio non ho possibilità di provarla.
Su quale TF lo usi, nel codice c’è scritto 2h (2 ore), ma a me sembra potrebbe risultare qualòche profitto su h1.
Dall’esame dei tuoi IF per farlo uscire la sera sembra tu utilizzi i minuti!?
Ad ogni modo le righe 136-145 sono inutili, tanto ci pensa la riga 9 a terminare le operazioni all’ora li indicata.
Il TF è 2h, ma funziona bene anche su 1h, sempre in backtest, ho aggiunto le righe 136-145 perchè mi è capitato in real che non chiudesse le operazioni! infatti non so se ricordi ho aperto un post un paio di giorni fa su questo problema.
@Ale
che ne dici? potete darmi una mano?
Posso darti consigli sul codice, ad esempio la riga
Stochastic[34,34](close)
è ripetuta più volte, come altre del resto, dovresti metterla una sola volta ed usare sempre quella stessa variabile per farvi riferimento. In questo modo quando vorrai provare settaggi diversi li dovrai cambiare su una sola riga!
Inoltre, specialmente quanto le righe di codice aumentano, è opportuno usare nomi significativi, non C1 o C11 o INDICATOR1 o INDICATOR21 ecc… (il facilitatore fa così per semplicità, poi ognuno deve adattare il codice a se stesso) ma un nome che indichi a cosa serve, ad esempio la riga
indicator11 = Average[21](close)
sarebbe più comprensibile per chiunque se fosse
Media21 = Average[21](close)
oppure, se è la media più veloce nel tuo codice
MediaVeloce = Average[21](close)
Alla riga 60 calcoli una media esponenziale a 7 periodi sulla chiusura della barra precedente, può andare bene, è un metodo per shiftare di una posizione orizzontale.
La riga 86 fa lo stesso, ma con uno scostamento di 12 barre, mi pare un pò eccessivo, è un effetto voluto o è un errore di codifica?
La riga 87 testa la condizione di uscita sull’incrocio della media di cui sopra (già spostata di 12), tra il prezzo di chiusura corrente e quello di 30 (+12) barre prima! Anche questo è incomprensibile; a meno che non sia parte di una strategia ben precisa mi sembra un errore.
In conclusione, per poterti aiutare (non solo io, ma chiunque, anzi, man mano che ognuno progredisce è caldamente incoraggiato ad aiutare i meno esperti) devi dare un’indicazione dettagliate su cosa vuoi, su quale strumento e TF desideri operare.
E’ ovvio che l’aiuto, quando viene dato, non è detto che sia immediato, magari può capitare che qualcuno che ti ha dato suggerimenti possa essere occupaato per una giornata o più, magari andare in vacanza ecc… occorre pazienza.
Attendo tue precisazioni.
Roberto
Grazie mille Roberto, sono tutte condizioni volete, nel pomeriggio lo riscrivo e spiegherò ogni singolo passaggio così potremo lavorarci meglio, grazie per la comprensione 🙂
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate
DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
DEFPARAM FLATAFTER = 210000
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0
// Position size module
positionsize=1
//Indicatori//
mm21= Average[21](close)
stoc34 = Stochastic[34,34](close)
mmstoc = Average[14](stoc34)
atr= AverageTrueRange[14](close)
emaatr = ExponentialAverage[50](AverageTrueRange[14](close))
ema7 = ExponentialAverage[7](close)[1]
ema7short = ExponentialAverage[7](close)[12]
//Condizioni entrata long
c1= (close CROSSES over mm21)
c2 = (stoc34 >= mmstoc)
c3 = (atr >= 25)
c4 = (atr >= emaatr)
oklong = (c1 and c2 and c3 and c4)
//uscitalong
exitlong = (close CROSSES UNDER ema7[4])
// LONG POSITION
if oklong and not daysForbiddenEntry THEN
buy positionsize SHARES AT MARKET
set stop ploss 50
set target pprofit 225
ENDIF
// EXIT LONG
IF exitlong THEN
sell AT MARKET
ENDIF
//CONDIZIONI ENTRATA SHORT
S1 = (close CROSSES UNDER mm21)
S2 = (STOC34 <= MMSTOC)
S3 = (ATR >= 25)
S4 = (ATR >= EMAATR)
okshort = (s1 and s2 and s3 and s4)
exitsho = (close CROSSES OVER ema7short[30])
// Condizioni per entrare su posizioni short
if okshort and not daysForbiddenEntry THEN
SELLSHORT positionsize SHARES AT MARKET
// Stop e target
set stop ploss 150
set target pprofit 230
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
IF exitsho THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
//************************************************************************
//trailing stop function
trailingstart = 70 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 20 //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
Ciao
@Robertogozzi l’ho riscritto, ma riguardandolo sono molto deluso perchè è come se avesse guadagnato solo nel 2015-2016 e da un anno e mezzo è praticamente fermo il TS quindi l’ho quasi accantonato, posso chiederti una cosa riguardo le ottimizzazioni?
Sto cominciando a pensare che converrebbe lanciare ed ottimizzare i sistemi di 6 mesi in 6 mesi o al massimo 18 mesi, senza andare troppo indietro, perchè c’e’ sempre il rischio che ne esca una sistema che lavora bene in alcune fasi di mercato e non in quelle attuali.
Nel sistema ho inserito molti filtri per evitare operazioni in perdita dato che non ho grossi capitali qualsiasi perdita per me è pesante, ma da ciò ne e’ uscito un TS che non performa bene negli ultimi 16 mesi.
L’ho provato, così come l’hai pubblicato senza modifiche, sul DAX ed ho visto che i migliori risultati si ottengono su H4.
Una verifica potresti farla anche sugli orari, magari in certe fasce orarie lavora meglio. Addirittura potresti provare ad abbinare le fasce orarie ai giorni, chissà che il lunedì mattina non sia meglio farlo partire dalle, dico a caso, 14, o magari terminarlo il venerdì poimeriggio alla 12, ecc… sono tutte prove da fare a cui dedidarci ore e ti aiuta anche ad apprendere meglio la codifica.
Ad ogni modo, puoi anche lasciare il backtest per tutto il periodo, ma rieseguirlo bene ogni mese per aggiustare qualche parametro e renderlo adeguato al momento attuale, oppure, come hai detto tu, ridurre il backtest all’ultimo anno o due.
Serve tempo da dedicarci e molta pazienza.
Mi sembra strano quello che dici riguardo il TF migliore, io ho questo backtest sul 2h
Non so cosa dirti, ho riprovato ed ottengo gli stessi risultati di prima.
