DAX CASH 2H

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)
  • #55805

    Ciao a tutti, spero possiate darmi suggerimenti ed aiutarmi ad ottimizzare questo trading system, è uno dei primi che provo a fare, ho anche tagliuzzato qualche funzione qua e la da altri trading system presenti sul sito.

    Il Ts è ottimizzato volutamente per fare poche operazioni cercando di minimizzare i downtrend

    #55837

    @robertogozzi che ne pensi?

    #55838
    #55839

    Fino a lunedì tardo pomeriggio non ho possibilità di provarla.

    1 user thanked author for this post.
    #56007

    Su quale TF lo usi, nel codice c’è scritto 2h (2 ore), ma a me sembra potrebbe risultare qualòche profitto su h1.

    Dall’esame dei tuoi IF per farlo uscire la sera sembra tu utilizzi i minuti!?

    Ad ogni modo le righe 136-145 sono inutili, tanto ci pensa la riga 9 a terminare le operazioni all’ora li indicata.

    #56016

    Il TF è 2h, ma funziona bene anche su 1h, sempre in backtest, ho aggiunto le righe 136-145 perchè mi è capitato in real che non chiudesse le operazioni! infatti non so se ricordi ho aperto un post un paio di giorni fa su questo problema.

    #56082

    @Ale

    che ne dici? potete darmi una mano?

    #56132

    Posso darti consigli sul codice, ad esempio la riga

    è ripetuta più volte, come altre del resto, dovresti metterla una sola volta ed usare sempre quella stessa variabile per farvi riferimento. In questo modo quando vorrai provare settaggi diversi li dovrai cambiare su una sola riga!

    Inoltre, specialmente quanto le righe di codice aumentano, è opportuno usare nomi significativi, non C1 o C11 o INDICATOR1 o INDICATOR21 ecc… (il facilitatore fa così per semplicità, poi ognuno deve adattare il codice a se stesso) ma un nome che indichi a cosa serve, ad esempio la riga

    sarebbe più comprensibile per chiunque se fosse

    oppure, se è la media più veloce nel tuo codice

    Alla riga 60 calcoli una media esponenziale a 7 periodi sulla chiusura della barra precedente, può andare bene, è un metodo per shiftare di una posizione orizzontale.

    La riga 86 fa lo stesso, ma con uno scostamento di 12 barre, mi pare un pò eccessivo, è un effetto voluto o è un errore di codifica?

    La riga 87 testa la condizione di uscita sull’incrocio della media di cui sopra (già spostata di 12), tra il prezzo di chiusura corrente e quello di 30 (+12) barre prima! Anche questo è incomprensibile; a meno che non sia parte di una strategia ben precisa mi sembra un errore.

    In conclusione, per poterti aiutare (non solo io, ma chiunque, anzi, man mano che ognuno progredisce è caldamente incoraggiato ad aiutare i meno esperti) devi dare un’indicazione dettagliate su cosa vuoi, su quale strumento e TF desideri operare.

    E’ ovvio che l’aiuto, quando viene dato, non è detto che sia immediato, magari può capitare che qualcuno che ti ha dato suggerimenti possa essere occupaato per una giornata o più, magari andare in vacanza ecc… occorre pazienza.

    Attendo tue precisazioni.

    Roberto

    #56140

    Grazie mille Roberto, sono tutte condizioni volete, nel pomeriggio lo riscrivo e spiegherò ogni singolo passaggio così potremo lavorarci meglio, grazie per la comprensione 🙂

    #57576

    Ciao @Robertogozzi l’ho riscritto, ma riguardandolo sono molto deluso perchè è come se avesse guadagnato solo nel 2015-2016 e da un anno e mezzo è praticamente fermo il TS quindi l’ho quasi accantonato, posso chiederti una cosa riguardo le ottimizzazioni?

    Sto cominciando a pensare che converrebbe lanciare ed ottimizzare i sistemi di 6 mesi in 6 mesi o al massimo 18 mesi, senza andare troppo indietro, perchè c’e’ sempre il rischio che ne esca una sistema che lavora bene in alcune fasi di mercato e non in quelle attuali.

    Nel sistema ho inserito molti filtri per evitare operazioni in perdita dato che non ho grossi capitali qualsiasi perdita per me è pesante, ma da ciò ne e’ uscito un TS che non performa bene negli ultimi 16 mesi.

     

     

    #58684

    L’ho provato, così come l’hai pubblicato senza modifiche,  sul DAX ed ho visto che i migliori risultati si ottengono su H4.

    Una verifica potresti farla anche sugli orari, magari in certe fasce orarie lavora meglio. Addirittura potresti provare ad abbinare le fasce orarie ai giorni, chissà che il lunedì mattina non sia meglio farlo partire dalle, dico a caso, 14, o magari terminarlo il venerdì poimeriggio alla 12, ecc… sono tutte prove da fare a cui dedidarci ore e ti aiuta anche ad apprendere meglio la codifica.

    Ad ogni modo, puoi anche lasciare il backtest per tutto il periodo, ma rieseguirlo bene ogni mese per aggiustare qualche parametro e renderlo adeguato al momento attuale, oppure, come hai detto tu, ridurre il backtest all’ultimo anno o due.

    Serve tempo da dedicarci e molta pazienza.

    #58766

    Mi sembra strano quello che dici riguardo il TF migliore, io ho questo backtest sul 2h

    #58774

    Non so cosa dirti, ho riprovato ed ottengo gli stessi risultati di prima.

     

Viewing 13 posts - 1 through 13 (of 13 total)

Create your free account now and post your request to benefit from the help of the community
Register or Login