Bonjour tout est dans le titre. J’ai découvert le Anchor VWAP. Mais je trouve que cela ne se prète pas au scan de plusieurs actions d’affilés car il faut rentrer systématiquement la date du jour précis à part les Years to Date, et les 63 jours trimestriels par exemple.
Est il possible juste avec le curseur de sélectionner la date ou un moyen aussi simple??? Merci beaucoup et super boulot au passage.
Oû alors une version du pauvre avec une modification qui permettrai une mise à jour quotidienne avec un Anchor VWAP de 1 mois, 3 mois , 6 mois et 12 mois. Qui serait calculer selon les 21 derniers bars, 64, 128 et 252 dernières bares indépendamment de la date du jour?
On peut calculer un VWAP sur une période fixe, par exemple sur les 21 dernières bougies. Pourrais tu nous partager le code que tu utilises pour ton VWAP afin de le modifier directement, ce sera plus rapide.
//PRC_VWAP Date anchored | indicator
//19.10.2017
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
// --- settings
//startDate = 20161212
//viewSD = 1 //1 = true / 0 = false
// --- end of settings
VWAP=undefined
SDup1 = undefined
SDlw1 = undefined
SDup2 = undefined
SDlw2 = undefined
SDup3 = undefined
SDlw3 = undefined
if opendate=startDate then
startbar=barindex
endif
if opendate>=startDate then
barcount=barindex-startbar
d = max(1, barcount)
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
if(barcount=0) then
sd = 0
else
sd = SUMMATION[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d
endif
if viewSD then
SDup1 = vwap+sd
SDlw1 = vwap-sd
SDup2 = vwap+sd*2
SDlw2 = vwap-sd*2
SDup3 = vwap+sd*3
SDlw3 = vwap-sd*3
endif
if vwap>vwap[1] then
color = 1
else
color = -1
endif
endif
RETURN VWAP coloured by color as "VWAP", SDup1 coloured(102,102,102) as "upper 1 STD", SDlw1 coloured(102,102,102) as "lower 1 STD", SDup2 coloured(102,102,102) as "upper 2 STD", SDlw2 coloured(102,102,102) as "lower 2 STD", SDup3 coloured(102,102,102) as "upper 3 STD", SDlw3 coloured(102,102,102) as "lower 3 STD"
C’est le tien Nico^^.
L’idée serait d’utiliser un Anchor VWAP comme un Moyenne Mobile finalement.
10 jours
20 jours
50 jours
100 jours
200 jours
ou
1 mois
3 mois
6 mois
12 mois
quelque chose du genre… Merci
Le VWAP est une moyenne mobile, ci-dessous la version sans les bandes avec la période réglable (modifier la variable “period”)
//PRC_VWAP
period = 20
VWAP = SUMMATION[period](volume*typicalprice)/SUMMATION[period](volume)
if vwap>vwap[1] then
color = 1
else
color = -1
endif
RETURN VWAP coloured by color as "VWAP"
Merci Nico je vais essayer
1)Salut Nico, aie je t’ai induis en erreur. En faite je cherche un anchored VWAP, le code que je t’ai donné et qui est de toi, mais à une période antérieur fixe, de sorte que je puisse scanner mes 100 actions sans modifier le Anchored à chaque fois.
Je les utiliserais comme une moyenne mobile dans le sens ou ils seraient toujours présent sur l’écran comme une moyenne mobile.
J’aurais en permanence le Anchored VWAP, 20 période, 50 périodes, 100 périodes et 200 période à l’écran. Qu’importe l’unité de temps.
C’est ça que je recherche et quand je compare le VWAP que je viens de te faire faire , il est différent du anchored VWAP si je le met à la même date/période.
Il faudrait un ANCHORED VWAP 20 période antérieur, 50 périodes antérieur, 100 période antérieur et 200 période antérieur.
J’espère ne pas avoir trop mélangé mes termes avec tout ces vwap.
2) Quelle est la différence entre le VWAP (moyenne mobile) que tu viens de me faire, et un moyenne mobile de la même période, et un anchored vwap?
1/ c’est exactement ce que fait le code, à chaque nouvelle bougie, on recalcule le VWAP sur les X dernières périodes, il est donc virtuellement toujours ancré sur la Xème dernière bougie (voir image jointe, VWAP 20 périodes et VWAP ancré le 30/11/2022 soit 20 jours), la valeur actuelle est la même.
2/ un VWAP est un type de moyenne mobile qui a une formule différente d’un autre type de MM tout simplement.
Le VWAP anchored a une période de calcul qui augmente à chaque nouvelle bougie, si tu ancre (anchored) la VWAP sur la bougie d’aujourd’hui, alors la période est 1 et celle-ci augmentera à chaque nouvelle bougie et donc le calcul se prolongera depuis la bougie d’aujourd’hui jusqu’à l’infini avec une période de plus en plus importante.
