Bonjour,
je souhaiterais intégré a ma stratégie un cumul de position rationnel , ma stratégie exécute 2 types d’ordres d’achats différents ,Achat 1 et Achat2 .
Je voudrais que lorsque achat 2 est en cours et que achat 1 est activé l’algorithme achète , et seulement dans ce cas la.
Merci
Avec un flag? Faire flag achat2=1 quand l’ordre est passé, penser à ajouter une ligne aussi achat2=0 quand celui-là est vendu, et ajouter dans les conditions pour achat1 le flag achat2: “if achat2 and …vosconditionsdachat1… then”
Voici un extrait de mon code , en l’état actuel le cumul de position fonctionne et les résultats attendus confirmés , cependant quand j’ajoute aux conditions d’achats cumulés positionperf ou countofposition plus aucune position n’est prise.
Auriez-vous le temps de m’expliquer le fonctionnement de ces variables ?
If Not Longonmarket and CtimeAchat1 AND CaMom1bis AND CaMom2bis AND CaLoc4bis AND CaLoc5bis AND CaFig6bis AND CaFig7bis and CaWillA2 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
set target %profit takeprofitbis
set stop loss Stoplossbis ptrailing 46
ENDIF
If longonmarket AND CtimeAchat1 AND CaMom1 AND CaMom2 AND CaLoc4 AND CaLoc5 AND CaFig6 and cafig7bis and CaWillA1 THEN
Buy n shares at market
set target %profit 1.81
set stop loss 27 ptrailing 22
endif
If longonmarket and CtimeAchat1 AND CaMom1bis AND CaMom2bis AND CaLoc4bis AND CaLoc5bis AND CaFig6bis AND CaFig7bis and CaWillA2 THEN
Buy 0 shares at market
set target %profit takeprofit
set stop loss Stoploss ptrailing 50
endif
Bjr, merci de penser à utiliser le bouton insert prt code, cf règles du cadre jaune ci-dessous à vérifier juste avant d’appuyer sur “submit” message. Rappel en image attachée de la localisation du bouton si besoin. Pas besoin de reposter, je vais reformater le code dans le message ci-dessus.
Le plus simple pour les mots clés qu’on a peut-être vu la première fois dans tel ou tel autre code sans savoir leur fonctionnement et qu’on n’a pas envie de parcourir le manuel en pdf, c’est de se référer à la doc interne d’ici sur prorealcode (menu help / language documentation), on y met le mot clé désiré et on trouve directement les explications au plus vite pour positionperf: https://www.prorealcode.com/documentation/positionperf/ et pour countofposition: https://www.prorealcode.com/documentation/countofposition/
Bonjour,
J’aimerais aouter un cumul de position avec une deuxième entrée quand le la première a fait un profit de 27 pips , quand j’utilise la fonction (abs(positionperf(0))>27) aucune position n’est prise ( même avec (abs(positionperf(0))>0) le nombre de position cumulé est égale à 0.
quand je supprime cette condition les positions cumulées sont prises . Pourriez-vous m’aider à intégrer cette fonction ?
If not longonmarket and CtimeAchat1 AND CaMom1 AND CaMom2 AND CaLoc4 AND CaLoc5 AND CaFig6 and cafig7bis and CaWillA1 THEN
BUY n SHARES AT MARKET
set target %profit 1.59
set stop loss 27 ptrailing 36
ENDIF
If longonmarket AND CtimeAchat1 AND CaMom1 AND CaMom2 AND CaLoc4 AND CaLoc5 AND CaFig6 and Cafig7bis and CaWillA1 THEN
Buy 0 shares at market
set target %profit 2.02
set stop loss 46 ptrailing 50
endif
If longonmarket and (abs(positionperf(0))>27) and CtimeAchat1 AND CaMom1bis AND CaMom2bis AND CaLoc4bis AND CaLoc5bis AND CaFig6bis AND CaFig7bis and CaWillA2 THEN
Buy n shares at market
set target %profit 1.44
set stop loss 37 ptrailing 35
endif
La doc donne positionperf en pourcentage, pas en valeur brute de pips, du coup l’avoir mis à 27 c’était chercher 2700%, donc même si les autres conditions du if sont respectées ça n’arrive pas. Pour s’en convaincre, on peut ajouter à la fin du backtest “graph positionperf” et voir qu’une hausse de 27 pips depuis une entrée en position donnera un positionperf égal au ratio des 27 sur prix d’entrée (avec demi spread si cfd)
