Avec un flag? Faire flag achat2=1 quand l’ordre est passé, penser à ajouter une ligne aussi achat2=0 quand celui-là est vendu, et ajouter dans les conditions pour achat1 le flag achat2: “if achat2 and …vosconditionsdachat1… then”
Voici un extrait de mon code , en l’état actuel le cumul de position fonctionne et les résultats attendus confirmés , cependant quand j’ajoute aux conditions d’achats cumulés positionperf ou countofposition plus aucune position n’est prise.
Auriez-vous le temps de m’expliquer le fonctionnement de ces variables ?
Bjr, merci de penser à utiliser le bouton insert prt code, cf règles du cadre jaune ci-dessous à vérifier juste avant d’appuyer sur “submit” message. Rappel en image attachée de la localisation du bouton si besoin. Pas besoin de reposter, je vais reformater le code dans le message ci-dessus.
J’aimerais aouter un cumul de position avec une deuxième entrée quand le la première a fait un profit de 27 pips , quand j’utilise la fonction (abs(positionperf(0))>27) aucune position n’est prise ( même avec (abs(positionperf(0))>0) le nombre de position cumulé est égale à 0.
quand je supprime cette condition les positions cumulées sont prises . Pourriez-vous m’aider à intégrer cette fonction ?
La doc donne positionperf en pourcentage, pas en valeur brute de pips, du coup l’avoir mis à 27 c’était chercher 2700%, donc même si les autres conditions du if sont respectées ça n’arrive pas. Pour s’en convaincre, on peut ajouter à la fin du backtest “graph positionperf” et voir qu’une hausse de 27 pips depuis une entrée en position donnera un positionperf égal au ratio des 27 sur prix d’entrée (avec demi spread si cfd)
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