Crear Laguerre MACD.
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Hola, mis capacidades de programación son muy limitadas y agradeceria si alguien podría generar el código para un Macd filtrado con Laguerre para eliminar ruido.
Un oscilador diferencial de medias necesita, al menos, dos parámetros; el número de barras de la EMA larga y de la EMA corta. Sin embargo, al construir la versión Laguerre, hemos preferido actuar sobre el valor diferencial de la variable gamma para obtener un parámetro único (LAG) que regula de manera combinada los coeficientes de apretura de la media corta y de la media larga. Por otra parte, optamos por una concepción simple en la estructura consensual de las barras:Price = (.High + .Low) / 2
gamma1 = 0.5 – LAGgamma2 = 0.5 + LAGEl rango de valores del parámetro LAG oscila entre 0,01 y 0,49. Siendo el valor medio de referencia 0,23. Dado que es una serie atípica y para evitar errores de optimización, hemos incluido la siguiente cláusula de seguridad:If gamma1 <= 0 Then
gamma1 = 0.01End If
If gamma2 >= 1 Then
gamma2 = 0.99End IfLos elementos de la transformación Laguerre, al igual que en el caso de la LMA quedan establecidos del siguiente modo:L0 = (1 – gamma1) * Price + gamma1 * LA0
S0 = (1 – gamma2) * Price + gamma2 * SA0L1 = LA0 + gamma1 * LA1 – gamma1 * L0
S1 = SA0 + gamma2 * SA1 – gamma2 * S0
L2 = LA1 + gamma1 * LA2 – gamma1 * L1
S2 = SA1 + gamma2 * SA2 – gamma2 * S1
L3 = LA2 + gamma1 * LA3 – gamma1 * L2
S3 = SA2 + gamma2 * SA3 – gamma2 * L1Por último, recurrimos a un filtro tipo FIR de seis elementos para suavizar la salida de ambas medias:media1 = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6
media2 = (S0 + 2 * S1 + 2 * S2 + S3) / 6La curva resultante queda, por tanto definida como:PPO = (media1 – media2)Si a la serie de datos generada por el oscilador anterior aplicamos cualquier otra media habremos construido un MACD sintético. Sin embargo, queremos llevar nuestro experimento lo más lejos posible y decidimos emplear para la “señal” tambien una media Laguerre. Como ya disponemos de todos componentes por separado, resultará ahora muy sencillo ensamblarlos empleando la plataforma visual de Visual Chart:
El resultado es un indicador mejorado que con solo dos parámetros garantiza un control bastante efectivo de todos los componentes del MACD.
Los parámetros empleados son el Lag del ADO que modula, como ya hemos visto el diferencial de medias y el factor gamma de la media Laguerre que actúa como señal. El histograma (en verde) no necesita parámetros, ya que es la diferencia entre la línea LADO y la señal.No hay parecido en indicadores y creo que sería interesante.Un saludo.
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| Forum: | ProBuilder: Indicadores y Herramientas |
| Language: | Spanish |
| Started: | 05/12/2020 |
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