Crear Laguerre MACD.

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  • #131292

    Hola, mis capacidades de programación son muy limitadas y agradeceria si alguien podría generar el código para un Macd filtrado con Laguerre para eliminar ruido.

      Un oscilador diferencial de medias necesita, al menos, dos parámetros; el número de barras de la EMA larga y de la EMA corta. Sin embargo, al construir la versión Laguerre, hemos preferido actuar sobre el valor diferencial de la variable gamma para obtener un parámetro único (LAG) que regula de manera combinada los coeficientes de apretura de la media corta y de la media larga. Por otra parte, optamos por una concepción simple en la estructura consensual de las barras:

    Price = (.High + .Low) / 2

    gamma1 = 0.5 – LAG
    gamma2 = 0.5 + LAG

     

       El rango de valores del parámetro LAG oscila entre 0,01 y 0,49. Siendo el valor medio de referencia 0,23. Dado que es una serie atípica y para evitar errores de optimización, hemos incluido la siguiente cláusula de seguridad:

    If gamma1 <= 0 Then
    gamma1 = 0.01

     

    End If
    If gamma2 >= 1 Then

     

       gamma2 = 0.99
    End If

     

       Los elementos de la transformación Laguerre, al igual que en el caso de la LMA quedan establecidos del siguiente modo:
    L0 = (1 – gamma1) * Price + gamma1 * LA0
    S0 = (1 – gamma2) * Price + gamma2 * SA0
    L1 = LA0 + gamma1 * LA1 – gamma1 * L0
    S1 = SA0 + gamma2 * SA1 – gamma2 * S0
    L2 = LA1 + gamma1 * LA2 – gamma1 * L1
    S2 = SA1 + gamma2 * SA2 – gamma2 * S1
    L3 = LA2 + gamma1 * LA3 – gamma1 * L2
    S3 = SA2 + gamma2 * SA3 – gamma2 * L1
      Por último, recurrimos a un filtro tipo FIR de seis elementos para suavizar la salida de ambas medias:
    media1 = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6
    media2 = (S0 + 2 * S1 + 2 * S2 + S3) / 6
    La curva resultante queda, por tanto definida como:
    PPO = (media1 – media2)
       Si a la serie de datos generada por el oscilador anterior aplicamos cualquier otra media habremos construido un MACD sintético. Sin embargo, queremos llevar nuestro experimento lo más lejos posible y decidimos emplear para la “señal” tambien una media Laguerre. Como ya disponemos de todos componentes por separado, resultará ahora muy sencillo ensamblarlos empleando la plataforma visual de Visual Chart:
    tradingsys

     

       El resultado es un indicador mejorado que con solo dos parámetros garantiza un control bastante efectivo de todos los componentes del MACD.

    tradingsys

     

       Los parámetros empleados son el Lag del ADO que modula, como ya hemos visto el diferencial de medias y el factor gamma de la media Laguerre que actúa como señal. El histograma (en verde) no necesita parámetros, ya que es la diferencia entre la línea LADO y la señal.
    No hay parecido en indicadores y creo que sería interesante.
    Un saludo.
    #131293

    Pego tabla de resultados comparativa respecto de un MACD normal.

    tradingsys

    #131296

    Bienvenido a los foros. ¡Moví tu tema como si estuviera en el foro equivocado y en el idioma incorrecto para ese foro!

    Hay algunas reglas simples que todos los que usan los foros deben seguir. Las reglas del foro son las siguientes:

    • Publique su tema en el foro correcto:
      _ Soporte de plataforma ProRealTime: solo problemas relacionados con la plataforma. 
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      _ Discusión general: cualquier otro tema.
      _ Bienvenidos nuevos miembros: para que los nuevos miembros del foro se presenten.
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    • Tenga cuidado al citar a otros en sus publicaciones. Utilice la opción de presupuesto solo cuando necesite resaltar un fragmento de texto en particular al que se refiere o resaltar que está respondiendo a un miembro en particular si hay varios involucrados en una conversación. No incluya grandes cantidades de código en sus cotizaciones. Simplemente resalte el texto que desea citar y luego haga clic en ‘Citar’.
    • No incluya información personal como direcciones de correo electrónico o números de teléfono en sus publicaciones.
    • Siempre sea cortés y cortés con los demás.
    • ‘…¡Y lo más importante diviértanse! 🙂
    #131302

    Gracias por tus aclaraciones y ayuda Vonasi!!!

    Saludos.

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