Crear Laguerre MACD.

Trader18 · Tue, 12 May 2020 11:36:34 +0000

Hola, mis capacidades de programación son muy limitadas y agradeceria si alguien podría generar el código para un Macd filtrado con Laguerre para eliminar ruido. Un oscilador diferencial de medias necesita, al menos, dos parámetros; el número de barras de la EMA larga y de la EMA corta. Sin embargo, al construir la versión Laguerre, hemos preferido actuar sobre el valor diferencial de la variable gamma para obtener un parámetro único (LAG) que regula de manera combinada los coeficientes de apretura de la media corta y de la media larga. Por otra parte, optamos por una concepción simple en la estructura consensual de las barras: Price = (.High + .Low) / 2 gamma1 = 0.5 – LAG gamma2 = 0.5 + LAG El rango de valores del parámetro LAG oscila entre 0,01 y 0,49. Siendo el valor medio de referencia 0,23. Dado que es una serie atípica y para evitar errores de optimización, hemos incluido la siguiente cláusula de seguridad: If gamma1 <= 0 Then gamma1 = 0.01 End If If gamma2 >= 1 Then gamma2 = 0.99 End If Los elementos de la transformación Laguerre, al igual que en el caso de la LMA quedan establecidos del siguiente modo: L0 = (1 – gamma1) * Price + gamma1 * LA0 S0 = (1 – gamma2) * Price + gamma2 * SA0 L1 = LA0 + gamma1 * LA1 – gamma1 * L0 S1 = SA0 + gamma2 * SA1 – gamma2 * S0 L2 = LA1 + gamma1 * LA2 – gamma1 * L1 S2 = SA1 + gamma2 * SA2 – gamma2 * S1 L3 = LA2 + gamma1 * LA3 – gamma1 * L2 S3 = SA2 + gamma2 * SA3 – gamma2 * L1 Por último, recurrimos a un filtro tipo FIR de seis elementos para suavizar la salida de ambas medias: media1 = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6 media2 = (S0 + 2 * S1 + 2 * S2 + S3) / 6 La curva resultante queda, por tanto definida como: PPO = (media1 – media2) Si a la serie de datos generada por el oscilador anterior aplicamos cualquier otra media habremos construido un MACD sintético. Sin embargo, queremos llevar nuestro experimento lo más lejos posible y decidimos emplear para la “señal” tambien una media Laguerre. Como ya disponemos de todos componentes por separado, resultará ahora muy sencillo ensamblarlos empleando la plataforma visual de Visual Chart: El resultado es un indicador mejorado que con solo dos parámetros garantiza un control bastante efectivo de todos los componentes del MACD. Los parámetros empleados son el Lag del ADO que modula, como ya hemos visto el diferencial de medias y el factor gamma de la media Laguerre que actúa como señal. El histograma (en verde) no necesita parámetros, ya que es la diferencia entre la línea LADO y la señal. No hay parecido en indicadores y creo que sería interesante. Un saludo.

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05/12/2020 at 12:36 PM #131292

Trader18

Hola, mis capacidades de programación son muy limitadas y agradeceria si alguien podría generar el código para un Macd filtrado con Laguerre para eliminar ruido.

Un oscilador diferencial de medias necesita, al menos, dos parámetros; el número de barras de la EMA larga y de la EMA corta. Sin embargo, al construir la versión Laguerre, hemos preferido actuar sobre el valor diferencial de la variable gamma para obtener un parámetro único (LAG) que regula de manera combinada los coeficientes de apretura de la media corta y de la media larga. Por otra parte, optamos por una concepción simple en la estructura consensual de las barras:

Price = (.High + .Low) / 2

gamma1 = 0.5 – LAG

gamma2 = 0.5 + LAG

   El rango de valores del parámetro LAG oscila entre 0,01 y 0,49. Siendo el valor medio de referencia 0,23. Dado que es una serie atípica y para evitar errores de optimización, hemos incluido la siguiente cláusula de seguridad:

If gamma1 <= 0 Then
gamma1 = 0.01

End If
If gamma2 >= 1 Then

   gamma2 = 0.99

End If

   Los elementos de la transformación Laguerre, al igual que en el caso de la LMA quedan establecidos del siguiente modo:

L0 = (1 – gamma1) * Price + gamma1 * LA0
S0 = (1 – gamma2) * Price + gamma2 * SA0

L1 = LA0 + gamma1 * LA1 – gamma1 * L0
S1 = SA0 + gamma2 * SA1 – gamma2 * S0

L2 = LA1 + gamma1 * LA2 – gamma1 * L1
S2 = SA1 + gamma2 * SA2 – gamma2 * S1

L3 = LA2 + gamma1 * LA3 – gamma1 * L2

S3 = SA2 + gamma2 * SA3 – gamma2 * L1

  Por último, recurrimos a un filtro tipo FIR de seis elementos para suavizar la salida de ambas medias:

media1 = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6
media2 = (S0 + 2 * S1 + 2 * S2 + S3) / 6

La curva resultante queda, por tanto definida como:

PPO = (media1 – media2)

   Si a la serie de datos generada por el oscilador anterior aplicamos cualquier otra media habremos construido un MACD sintético. Sin embargo, queremos llevar nuestro experimento lo más lejos posible y decidimos emplear para la “señal” tambien una media Laguerre. Como ya disponemos de todos componentes por separado, resultará ahora muy sencillo ensamblarlos empleando la plataforma visual de Visual Chart:

   El resultado es un indicador mejorado que con solo dos parámetros garantiza un control bastante efectivo de todos los componentes del MACD.

   Los parámetros empleados son el Lag del ADO que modula, como ya hemos visto el diferencial de medias y el factor gamma de la media Laguerre que actúa como señal. El histograma (en verde) no necesita parámetros, ya que es la diferencia entre la línea LADO y la señal.

No hay parecido en indicadores y creo que sería interesante.

Un saludo.

Trader18
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05/12/2020 at 12:43 PM #131293

Trader18

Pego tabla de resultados comparativa respecto de un MACD normal.

Trader18
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05/12/2020 at 12:50 PM #131296
Vonasi
Bienvenido a los foros. ¡Moví tu tema como si estuviera en el foro equivocado y en el idioma incorrecto para ese foro!

Hay algunas reglas simples que todos los que usan los foros deben seguir. Las reglas del foro son las siguientes:

Publique su tema en el foro correcto:
_ Soporte de plataforma ProRealTime: solo problemas relacionados con la plataforma.
_ ProOrder: solo temas de estrategia.
_ ProBuilder: solo temas indicadores.
_ ProScreener: solo temas de screener
_ Discusión general: cualquier otro tema.
_ Bienvenidos nuevos miembros: para que los nuevos miembros del foro se presenten.

Dale a tu tema un título significativo. Describa su pregunta o su tema en su título. No utilice títulos sin sentido como “Se necesita ayuda de codificación”.

Solo publique en el idioma del foro en el que está publicando. Por ejemplo, inglés solo en los foros de habla inglesa y francés solo en los foros de habla francesa.

Siempre use el botón ‘Insertar código PRT’ cuando ponga código en sus publicaciones para que sea más fácil de leer para otros.

No publique dos veces.Haga su pregunta solo una vez y solo en un foro. Todas las publicaciones dobles se eliminarán de todos modos, por lo que publicar la misma pregunta varias veces solo perderá su propio tiempo y no le dará una respuesta más rápida. La publicación doble solo crea confusión en los foros.

Tenga cuidado al citar a otros en sus publicaciones. Utilice la opción de presupuesto solo cuando necesite resaltar un fragmento de texto en particular al que se refiere o resaltar que está respondiendo a un miembro en particular si hay varios involucrados en una conversación. No incluya grandes cantidades de código en sus cotizaciones. Simplemente resalte el texto que desea citar y luego haga clic en ‘Citar’.

No incluya información personal como direcciones de correo electrónico o números de teléfono en sus publicaciones.

Siempre sea cortés y cortés con los demás.

‘…¡Y lo más importante diviértanse! 🙂
Vonasi
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05/12/2020 at 1:15 PM #131302

Trader18

Gracias por tus aclaraciones y ayuda Vonasi!!!

Saludos.

Trader18
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