¡¿ADECUACIÓN DEL “INDICADOR DE VOLATILIDAD HISTÓRICA”?!
Feliz día a todos. Se me ha ocurrido que, no estaría nada mal, mejorar el índice de Volatilidad Histórica, a fin de identificar la
volatilidad de cada activo que, dadas las circunstancias actuales que, dudo cambien mucho en el futuro inmediato. La idea es
mejorarlo mediante un análisis estadístico (desviación standar y percentiles), incluyendo identificación visual de niveles (baja,
normal, alta y extremadamente alta.
A pesar de ser un indigente intelectual en esta materia, mi osadía me ha llevado a desarrollar, lo que expongo a continuación y
que, no sería prudente considerar su utildad… tal vez ayude en la descripción de la idea:
PeriodsVH = 40
PeriodsTEMA = 252
// Cálculo de la Volatilidad Histórica (rango verdadero simple a título de ejemplo)
RangeHighLow = high – low
HistoricalVolatility = Average[PeriodsVH](RangeHighLow)
// Cálculo de la TEMA
MyTEMA = TEMA[PeriodsTEMA](HistoricalVolatility)
// Cálculo de la Relación
VolatilityRatio = HistoricalVolatility / MyTEMA
// Definición de umbrales (ejemplo basado en percentiles que, requeriría el cálculo de los percentiles históricos)
ExtremeHighThreshold = 1.5
HighThreshold = 1.2
LowThreshold = 0.8
ExtremeLowThreshold = 0.6
Sin otra cuestión, salvo mi deseo de mostrar mi gratitud por la atención a este post. Gracias.
Saludos
.
