He borrado el código de su mensaje, era todo revuelto e ilegible. ¿Podría adjuntarlo como un archivo zip en su próxima publicación? Debido a que la carga del archivo .vba no está permitida.

Esto es lo que está escrito en la primera línea del código del indicador: “This indicator calculate the average price between the highest price and lowest price for a determinate period.”

Entonces, solo agrega un ichimoku en tu gráfico y mantén la línea Kijun y listo.
O usa la línea central de un canal donchian, eso es lo mismo.

¡¿ADECUACIÓN DEL “INDICADOR DE VOLATILIDAD HISTÓRICA”?!

Feliz día a todos. Se me ha ocurrido que, no estaría nada mal, mejorar el índice de Volatilidad Histórica, a fin de identificar la

volatilidad de cada activo que, dadas las circunstancias actuales que, dudo cambien mucho en el futuro inmediato. La idea es

mejorarlo mediante un análisis estadístico (desviación standar y percentiles), incluyendo identificación visual de niveles (baja,

normal, alta y extremadamente alta.

A pesar de ser un indigente intelectual en esta materia, mi osadía me ha llevado a desarrollar, lo que expongo a continuación y

que, no sería prudente considerar su utildad… tal vez ayude en la descripción de la idea:

PeriodsVH = 40

PeriodsTEMA = 252

// Cálculo de la Volatilidad Histórica (rango verdadero simple a título de ejemplo)

RangeHighLow = high – low

HistoricalVolatility = Average[PeriodsVH](RangeHighLow)

// Cálculo de la TEMA

MyTEMA = TEMA[PeriodsTEMA](HistoricalVolatility)

// Cálculo de la Relación

VolatilityRatio = HistoricalVolatility / MyTEMA

// Definición de umbrales (ejemplo basado en percentiles que, requeriría el cálculo de los percentiles históricos)

ExtremeHighThreshold = 1.5

HighThreshold = 1.2

LowThreshold = 0.8

ExtremeLowThreshold = 0.6

Sin otra cuestión, salvo mi deseo de mostrar mi gratitud por la atención a este post. Gracias.

Saludos