Comptage de trades
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Bonjour à tous,
Je suis en phase de test avec une stratégie simplissime et je voulais mettre des compteurs d’ouverture de trades (dans un premier temps, compteur de trades totaux, puis des compteurs de trades par tranches horaires)
Sur Allemagne 40 1€ H5, backtest tick par tick du 02/08/2010 à maintenant.
//Allemagne 40 1€ H5 defparam cumulateorders = false defparam preloadbars = 10000 once compteur=0 n=1 // Nombre de contrat DonchianSupA = highest[5](high) graphonprice DonchianSupA as "DonchianSupA" c1 = close crosses over DonchianSupA[1] sl=21 if c1 then BUY n CONTRACTS AT market Compteur=Compteur+1 graph Compteur COLOURED(0,128,0) as "Compteur" SET STOP pLOSS sl endif IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 //reset the stoploss value ENDIF offset=21 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move IF newSL=0 THEN newSL = DonchianSupA[1]-offset firstmove=newsl graphonprice firstmove COLOURED(0,128,0) ENDIF //next moves (trailing stop) IF newSL>0 THEN newSL = max(newsl, DonchianSupA[1]-offset) // trailingstop ne peux pas reculer trailingstop=newsl graphonprice trailingstop COLOURED(255,0,0) ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIFLe rapport détaillé donne un nombre de trades total de 1198
La variable Compteur devrait commencer à 1 et terminer à 1198, or le Compteur commence à 370 et termine à 1679 soit une différence de 1309
Ceci est observé pour Preloadbars = 10000
Si Preloadbars = 1000 le compteur démarre à 94 et termine à 1403 soit une différence de 1309
Je ne comprends pas 3 choses :
-pourquoi le compteur ne démarre pas à 1 ?
-Pourquoi le compteur est affecté par Preloadbars ?
-Pourquoi le compteur s’incrémente quelques fois alors qu’on est avec cumulateorders = false, donc pas de nouvelle position à prendre si on est onmarket ?
Cerise sur le gâteau, si je puis dire, en ajoutant not onmarket à la ligne 13 (if not onmarket and c1 then), le résultat change encore une fois (redondance entre not onmarket et cumulateorder=false) :
le compteur démarre à 94 et termine à 1293 soit une différence de 1199 (presque pareil que le total du rapport détaillé, soit 1198)
Bonjour,
J’ai modifié le pgm en paramétrant BARINDEX avec la valeur de PRELOADBARS et le résultat est parfait :
Le compteur des positions ouvertes est à 1200 (la dernière étant clôturée, le total des trades du rapport détaillé est aussi 1200, si la dernière ne l’avait pas été, le rapport détaillé aurait mis 1199 ; c’est ce que j’avais pu observer dans un précédent test).
En H5, les bougies s’ouvrent à 1h, 6h, 11h, 16h, 21h
La stratégie implique une prise de position à l’ouverture de ces bougies, la répartition des trades ouverts à l’ouverture de ces bougies est donc :
1h : 176
6h : 134
11h : 386
16h : 261
21h : 243 soit un total de 1200
Première constatation et ce n’est pas une surprise, 74% des trades sont pris sur les bougies 11h, 16h et 21h
Il ne reste plus qu’à déterminer à quel moment les trades sont clôturés ce qui revient à déterminer le nombre de trades clôturés au stoploss initial, ou au premier mouvement du trailingstop ou aux suivants. J’ai fait des essais en s’inspirant de ce qui est fait pour l’ouverture des trades, mais cela ne fonctionne pas car la fermeture des trades se fait n’importe quand sur la durée d’une bougie H5.
J’ai fait un essai en MTF M15, mais comme le TF de base est H5, M15 n’étant pas un multiple de H5 et le code ne s’exécute pas.
La solution serait peut-être de mettre la stratégie en TF de base M15 (pour pouvoir connaitre sur quelles bougies M15 les ventes se font) avec les conditions de prise de position, stoploss et trailingstop déterminés en H5……à voir………je continue mes essais………bien sûr, d’autres idées sont bienvenues.
//Allemagne 40 1€ H5 defparam cumulateorders = false defparam preloadbars = 1000 Bars=1000 //preloadbars pour barindex once compteur=0 //Compteur du nombre total de trades ouverts //Compteurs des trades ouverts par période once ComptA01H=0 //01.00-06.00 once ComptA06H=0 //06.00-11.00 once ComptA11H=0 //11.00-16.00 once ComptA16H=0 //16:00-21.00 once CompAt21H=0 //21.00-01.00 n=1 // Nombre de contrat DonchianSupA = highest[5](high) graphonprice DonchianSupA as "DonchianSupA" c1 = close crosses over DonchianSupA[1] sl=21 // stoploss initial if not onmarket and c1 then BUY n CONTRACTS AT market IF barindex>=1000 then Compteur=Compteur+1 // le résultat peut être supérieur d'une unité par rapport au rapport détaillé car le trade à été ouvert mais pas encore clôturé graph Compteur COLOURED(255,0,255) as "Compteur" endif if (time>=010000 and time<060000) and barindex>=Bars then ComptA01H=ComptA01H+1 graph ComptA01H COLOURED(0,128,0) as "ComptA01H" endif if (time>=060000 and time<110000) and barindex>=Bars then ComptA06H=ComptA06H+1 graph ComptA06H COLOURED(0,128,0) as "ComptA06H" endif if (time>=110000 and time<160000) and barindex>=Bars then ComptA11H=ComptA11H+1 graph ComptA11H COLOURED(0,128,0) as "ComptA11H" endif if (time>=160000 and time<210000) and barindex>=Bars then ComptA16H=ComptA16H+1 graph ComptA16H COLOURED(0,128,0) as "ComptA16H" endif if (time>=210000) and barindex>=Bars then CompAt21H=CompAt21H+1 graph CompAt21H COLOURED(0,128,0) as "CompAt21H" endif SET STOP pLOSS sl endif IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 //reset the stoploss value ENDIF offset=21 //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move IF newSL=0 THEN newSL = DonchianSupA[1]-offset firstmove=newsl graphonprice firstmove COLOURED(0,128,0) ENDIF //next moves (trailing stop) IF newSL>0 THEN newSL = max(newsl, DonchianSupA[1]-offset) // trailingstop ne peux pas reculer trailingstop=newsl graphonprice trailingstop COLOURED(255,0,0) ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP ENDIF
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