Comptage de trades

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  • #181730 Report

    Bonjour à tous,

    Je suis en phase de test avec une stratégie simplissime et je voulais mettre des compteurs d’ouverture de trades (dans un premier temps, compteur de trades totaux, puis des compteurs de trades par tranches horaires)

    Sur Allemagne 40 1€ H5, backtest tick par tick du 02/08/2010 à maintenant.

     

    Le rapport détaillé donne un nombre de trades total de 1198

    La variable Compteur devrait commencer à 1 et terminer à 1198, or le Compteur commence à 370 et termine à 1679 soit une différence de 1309

    Ceci est observé pour Preloadbars = 10000

    Si Preloadbars = 1000      le compteur démarre à 94 et termine à 1403 soit une différence de 1309

    Je ne comprends pas 3 choses :

    -pourquoi le compteur ne démarre pas à 1 ?

    -Pourquoi le compteur est affecté par Preloadbars ?

    -Pourquoi le compteur s’incrémente quelques fois alors qu’on est avec cumulateorders = false, donc pas de nouvelle position à prendre si on est onmarket ?

     

    Cerise sur le gâteau, si je puis dire, en ajoutant not onmarket à la ligne 13 (if not onmarket and c1 then), le résultat change encore une fois (redondance entre not onmarket et cumulateorder=false) :

    le compteur démarre à 94 et termine à 1293 soit une différence de 1199 (presque pareil que le total du rapport détaillé, soit 1198)

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    #181735 Report

    Bonjour,

    1 – le preloadbars permet de s’assurer que suffisamment de barres non affichées soient lues avant, pour que tout ce qui nécessite une période (une moyenne mobile, un highest sur N bougies etc…) soit calculable dès la bougie 1 affichée mais qui sera en fait la bougie “nombre du preloadbars”

    2 – le compteur défini dans ce code s’en retrouve affecté car le code est lu sur chacune des barres du preloadbar, donc il va s’incrémenter avant la 1ère bougie affichée

    3 – le compteur s’incrémente malgré le cumulateorders=false car la lecture de la ligne 16 compteur=compteur+1 ne dépend que d’avoir c1 vrai en ligne 14, pas du buy fait ou pas fait en ligne 15

    Pour retomber sur ses pattes avec le compteur, on peut déjà encadrer la ligne compteur=compteur+1 par un “if barindex>=10000 then…endif” ce qui devrait éviter de l’incrémenter pendant le preloadbars (le 10000 du if étant celui du preloadbars, il serait à modifier si on diminue le preloadbars), et avoir un début d’affichage à 0 et 1ère incrémentation à 1.

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    #181736 Report

    Bonjour, merci pour la réponse rapide….je vais tester prochainement

    #181790 Report

    Bonjour,

    J’ai modifié le pgm en paramétrant BARINDEX avec la valeur de PRELOADBARS et le résultat est parfait :

    Le compteur des positions ouvertes est à 1200 (la dernière étant clôturée, le total des trades du rapport détaillé est aussi 1200, si la dernière ne l’avait pas été, le rapport détaillé aurait mis 1199 ; c’est ce que j’avais pu observer dans un précédent test).

    En H5, les bougies s’ouvrent à 1h, 6h, 11h, 16h, 21h

    La stratégie implique une prise de position à l’ouverture de ces bougies, la répartition des trades ouverts à l’ouverture de ces bougies est donc :

    1h :  176

    6h :  134

    11h :  386

    16h :  261

    21h :  243         soit un total de 1200

    Première constatation et ce n’est pas une surprise, 74% des trades sont pris sur les bougies 11h, 16h et 21h

    Il ne reste plus qu’à déterminer à quel moment les trades sont clôturés ce qui revient à déterminer le nombre de trades clôturés au stoploss initial, ou au premier mouvement du trailingstop ou aux suivants. J’ai fait des essais en s’inspirant de ce qui est fait pour l’ouverture des trades, mais cela ne fonctionne pas car la fermeture des trades se fait n’importe quand sur la durée d’une bougie H5.

    J’ai fait un essai en MTF M15, mais comme le TF de base est H5, M15 n’étant pas un multiple de H5 et le code ne s’exécute pas.

    La solution serait peut-être de mettre la stratégie en TF de base M15 (pour pouvoir connaitre sur quelles bougies M15 les ventes se font) avec les conditions de prise de position, stoploss  et trailingstop  déterminés en H5……à voir………je continue  mes essais………bien sûr, d’autres idées sont bienvenues.

     

     

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