Come valutare un TradingSystem

• 12/01/2021 at 3:45 PM #182613
  cventurer

  Ciao stò testando un tradesystem,e naturalmente al variare dei parametri i risultati cambiano. Volevo chiedere voi per valutare la bontà di un tradesystem su quali dati vi basate?

  Nelle immagini allegate ci sono i risultati che penso siano i migliori (per la mia valutazione) di un trades su 1 minuto sul dax.

  il periodo di test è corto (50K a 1 minuto), ma più che altro mi serve per capire come valutare i risultati.

  Nel backtest è considerato lo spread

  Secondo voi può essere considerato un buon risultato o c’è qualche parametro che dovrei valutare con più attenzione?

  Grazie mille

  

  cventurer

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  12/01/2021 at 3:58 PM #182618
  cventurer

  Se volete testarlo

  DAX

  tf 1 minuto

  spread 1.2

  in allegato il codice.

   

  

  cventurer

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  12/01/2021 at 4:00 PM #182620
  robertogozzi

  Puoi usare il Walk Forward, vedi vari link postati qui https://www.prorealcode.com/topic/walk-forward-suggerimento/#post-76134.

  C’è anche un Robustness Tester creato da Vonasi https://www.prorealcode.com/topic/day-month-year-strategy-robustness-tester/.

   

  

  robertogozzi

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  12/01/2021 at 4:14 PM #182621
  cventurer

  Grazie mille Roberto, ho utilizzato il WF per arrivare a questa ottimizzazione, mentre non sapevo di questo codice Robustness Tester, gli do subito un’occhiata.

  Ero più che altro curioso di valutare il risultato, per quello che vedo io

  -l’equity mi sembra ok non ha delle grandi variazioni

  -la percentuale dei trade vincenti (64,89%) in rapporto a Guadagni/perdite(1,55) sembra ok

  -max drawdown su maxrunup sembra ok

  -non mi piace il R/R (long 1,11 / short 0,64) media 0,84 ma dovrebbe essere ok visto che i trade vincenti sono il 65% circa (l’R/R cala perchè ho utilizzato il tuo codice per il trailing stop e quindi non tutte le posizioni vengono chiuse al massimo del profitto

  

  cventurer

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  12/01/2021 at 8:09 PM #182646
  Gabriele Battista

  mi sembra basso un guadagno medio di 4,98euro su un dax che muove 25euro/punto, con commissioni e slippage non credo stia in piedi

   

   

  

  Gabriele Battista

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  12/01/2021 at 8:53 PM #182648
  cventurer

  Grazie mille, io sono con IG sul DAX (CFD) ho contratti da 1 euro per punto, non ci sono commissioni ma soltanto lo spread a 1.2 (dalle 9 alle 18).

  E per fortuna non si verifica mai lo slippage (almeno non mi è mai successo)

   

  Che ne pensi con questi valori può essere accettabile il guadagno medio oppure devo migliorare?

  

  cventurer

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